фОРТС

Приветствую уважаемых коллег !

Ну, кто такие «копуши» — понятно: это те, кто делает всё 
(или почти всё) достаточно медленно, не торопясь...

Но и для таких персонажей есть вполне приемлемый
с точки зрения практического дейтрейдинга
фьючерсный инстрУмент на ФОРТСе -

это фьючерс на ЕВРОБАКС (т.е. ED).

Аз, грешный, торгую им нечасто — и практически всегда -
в режиме «НОВОСТНОГО» трейдинга — т.е. «на стате» (статистике).

Чем хороша эта метОда:

допустим, вышла стата — как правило, амеростата в  15:30 мск.

Если стата — в моём понимании — вышла хреновая для амероэкономики
(как, к примеру, СЕГОДНЯ в 15:30 мск) — я тут же вхожу в лонг евробакса по рынку.
Характер движения инструмента — поистине неторопливый, поверьте, уважаемые коллеги, -
обычно позволяет это сделать НЕ НА ВЕРХУШКЕ ценового новостного микроимпульса...

(Тут главное — ПРАВИЛЬНО интерпретировать для себя «характер» статы! :))) )

Вот, к примеру, сегодня в 15:30 мск выходит откровенно хреновая стата по PPI

( Читать дальше )

Неоднократно слышал, что в Сбере срочка, почти даром. Решил проверить:

То, что Сбер указывает в тарифах только свои комиссии, — это не секрет.
А вот то, что он скальперские сделки считает нескальперскими, — это сюрприз.
На поверку совсем не дешево выходит.

Как образуются шпильки сразу после клиринга?
Сегодня MXU0:

я про ту шпильку, что выше, как она образуется, как можно использовать? Не про эти:


( Читать дальше )

Среди трейдеров всех мастей, да и инвесторов давно прошел водораздел. Одни говорят, что без индикаторов никуда. Другие считают индикаторы непотребным злом. А еще есть те, кто считают саму цену индикатором.

Чего делать-то?

Есть мнение, что черно-белое отношение — это прерогатива детей. Всё яд и всё лекарство. Надо брать хорошее отовсюду. Есть еще одно мнение — при правильном управлении позицией можно получать и с орла-решки. Но почему бы чуть не сдвинуть наши шансы еще чуть-чуть?

Использование стандартных, основанных на усреднениях выбираемого ручками временного окна, индикаторов может и сдвинет те самые шансы в какой-то период. Но печаль в том, что нет в них природной основы. Нет денег.

Лично мы для себя проработали этот момент и сделали определенный набор для работы. Радует то, что все эти вещи не обременены стандартизированными параметрами, с которыми мы сталкиваемся во всех имеющих место быть индикаторах. Здесь нет выбора размера временного окна. Нет объема.

( Читать дальше )

Всем привет.

Итак, неделя прошла по плану, о котором писал в понедельник. На прошедшей неделе я взял немного Аэрофлота, Акрон и ОГК 2. На след неделе, предполагаю, мы исполним 2680-2700 по ммвб и, я надеюсь, еще часть моих заявок на добор других бумажек исполнится.

Тогда же, возможно, я сниму и хедж, если фон даст все необходимые условия. А мне все ж хотелось бы увидеть брент по 37 и рубль по 71. Да и по Сипи, предполагаю возможным еще инерцию в район 2900-2950 и дальше уже возврат к росту.

ПС. Бонды по чутка добавляю. Ставки по депозитам уже совсем ни к черту.

Вторая попытка в моей трейдерской биографии по данному ФОРТСовому инструменту:

торговля на мосбирже контрактом NG-6.20.

Сделка № 25993143013047/8: лонг 172 коней по цене 1,819 в 14:27:23 мск.

Позозакрывающая сделка:

Сделка № 25993143128172: продажа 172 коней по цене 1,841 в 15:26:18 мск.

Прибыль составила, соответственно, 25.966,83 р.

ВНИМАНИЕ: основания для открытия данной сделки

(в виде параметров некой «ЧМ» («Чудесной Машки») готов опубликовать

в том случае, если данный топик наберёт свыше 237 плюсиков! )

Искренне Ваш Гугенот.

Добрый день.

Рынок достаточно ровный. Фон подгоняет, но ММВБ опять пришел на локальные дневные уровни, и, опять же их будет непросто пройти, учитывая, что нефть уже почти уперлась в 40 и рубль почти дошел до 68. С другой стороны, тем сильнее будет импульс прохождения этой зоны вверх, когда мы ее наконец прорвем.

Пока же, планово включаю хедж на уровнях 2780 ммвб одна треть, вторая треть пойдет на 2790. Полный хедж не вижу смысла включать, ибо для меня рынок по прежнему бычий.)

ПС. Добрал бондов еще немного. В процессе роста портфеля, акцент еще более смещаю на офз, как максимально консервативный инструмент.

Подошёл к концу второй месяц моей торговли. Исправление замечаний, выявленных с прошлого торгового периода, привели к улучшению моих показателей, пусть и не значительно. Профит-фактор остаётся на достаточно низком уровне и поэтому, в следующем месяце я не буду увеличивать количество торгуемых лотов. Также, анализируя свой журнал трейдера, я увидел, что большинство убыточных сделок совершены в утренние часы (с 10 до 12) и этому есть рациональное объяснение: технический анализ в чистом виде работает не достаточно эффективно и в дополнении к нему нужно иметь понимание баланса сил на рынке и именно это понимание приходит ко мне через 2-3 часа наблюдений за торгами. В связи с этим я решил не открывать позиций до 12 часов и тем самым сократить общее количество сделок. 



      С прибыли за прошлый период приобрёл подписку на торговый привод QScalp. Привод достойный, но всё же хотел поинтересоваться есть ли бесплатные аналоги, кто чем пользуется в торговле?
      В дальнейшем планирую приобрести автоматический сервис сбора статистики, наподобие Marketstat-а. Также вопрос, какие альтернативы кто использует?
      Также буду признателен за конструктивную критику, замечания и дополнения от трейдеров.