трейдер

Уже очень давно меня эта тема мучает, и сегодня пришло вдохновение её описать. Всегда так получается, что когда я начинаю создавать торговою систему, я думаю об идее на вход. Постоянно, я зацикливался над принципом входа и методами его усовершенствования, а набор условий на выход постоянно оставался таким же.

Когда я начал работать с парадоксами на рынке, я заметил такую ​​статистику, что хорошая точка для открытия позиции не свидетельство того, что операция закроется в +. Очень важным аспектом является правильное закрытие позиции, а вернее ЛОГИЧЕСКОЕ закрытие. Стоит признать, что иногда, и стандартный, для меня, набор условий на закрытие четко себя отрабатывает. Приведенные операции на скрине, выглядит красиво, но скажу так, что именно здесь большой вес занимает оптимизация, и важно, к этому процессу подходить с умом. Об этом я уже писал, в трех частях.

Я опишу свои стандартные условия и варианты на закрытие, которые я использую в своих системах:

2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:

— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.

— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку

Лонг по фьючерсу РТС (RTS-3.16)

После сильного роста в предыдущий день инструмент протестировал сильный уровень сопротивления – 70000. На откате к зоне поддержки 68500 и длительной консолидации был выставлен лимитный ордер на покупку – 68580, стоп под уровень 65260, тейк вначале стоял 68900. Учитывая слабость нефти и вечернее время, было принято решение забрать прибыль в соотношении 1:2. Выход по цене 68260. Решение оказалось верным

Шорт по фьючерсу на USD/RUB (SI-3.16)

В данном эмитенте сейчас повышенная волатильность, один день сильно вниз, следующий обратно вверх. На откате к зеркальному уровню 80750 началось удержание цены ниже уровня, лимитный ордер выставлен по цене 80700, стоп за High дня, тейк 79200. В процессе развития стоп перевели в зону безубытка, по нему сделка и закрылась. Второй вход на длительной консолидации ниже круглой цифры 80500, вход 80480, стоп 80640, тейк 79500. Сделка закрыта рыночным ордером по цене 80536 в связи с выходом цены выше уровня 80500, а также падением нефти. 

smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH

Понедельник выдался очень активным, большая редкость – одновременно в рынок взяли много выставленных отложенных ордеров. Но и результат не заставил себя ждать, перекрыл накопившуюся с начала месяца небольшую просадку по счету и вывел в плюс. Это хороший пример того, что в трудные периоды не стоит бояться и отступать от своей торговой системы, проверенной годами real-time торговли.
1. Шорт на фьючерсе на британский фунт 6В 03-16

На дневном графике виден ложный прокол зоны сопротивления 1,4315 – 1,4340. Вход в шорт от зоны сопротивления на часе, чуть выше круглой цифры по 1,4308. Стоп 37 пунктов за часовой и 5-минутный High. Тейк на локальной поддержке 1,4234. Сделка закрыта по цели

 2. Шорт на фьючерсе на австралийский доллар 6А 03-16

Аналогично фунту, ауди на дневном графике в пятницу выполнил ложный пробой шортовой зоны сопротивления 0,7028 – 0,7014. Sell Limit ордера выставлялись чуть ниже на круглую цифру и одновременно зеркальное сопротивление часового тайм-фрейма, т.к. при таких сильных шортовых сигналах, цена часто не делает сильных откатов, идя в нужном направлении. Хотя по итогу, опасения остаться «за бортом» были напрасны, т.к. High понедельника оказался на уровне 0,7016.