торговый софт

Продолжаем изучать основы qlua. Улучшаем советника, которого писали ранее и уже дополняли в разных вариантах работой со временем.

Сегодня рассмотрим:
Дополним сигналами на закрытие позиции.
Создадим дополнительную таблицу для вывода данных.
Научим скрипт делать расчет финансового результата.

Сигналы на закрытие позиции.

Логика выходов не менее важная часть любой торговой стратегии и должна тестироваться также скрупулезно как и логика сигналов на вход и разные варианты фильтров для лонга и шорта. Также может быть отдельная логика управлением позицией, например часть позы может частично докупаться если движение идет в сторону прибыли, частично резаться если в сторону убытков, могут по-разному управляться стопы: вся позиция или часть закрываться по уровням, вся или часть двигаться трейлингом в разной логике, например, какая-то часть или вся позиция закрываться по времени (перед закрытием основной сессии или через определенное количество часов после входа, если нет сильного движения и цена ни стоп, ни тейк не достигла).

( Читать дальше )

Идея

Думаю, что большинство трейдеров использует стандартные показатели оценки, встроенные в торговые терминалы. У меня возник вопрос доверия к ним, я решил проверить, насколько они релевантны. Дело в том, что просто так их использовать мне затруднительно, и сами по себе они ничего не говорят. Кроме того, в некоторых источниках, например, я читал, что коэффициент Шарпа показателен для анализа фактических сделок, но отнюдь не для анализа смоделированной на истории торговли. Не буду вдаваться в детали, это мнение можно найти в интернете, но закралось сомнение, а адекватными ли метриками вообще я пользуюсь при тестировании моих алгоритмов и стратегий. Моя идея состояла в том, что нужно рассматривать метрики в их корреляции друг с другом, для выявления зависимостей, с тем, чтобы улучшить результаты торговли, найдя лучшие кластеры пересечений этих показателей. Кроме того, чтобы просто это посчитать, мне нужно было ещё разбить полученные результаты на классы, что само по себе нетривиальная задача, если делать это вручную, потому что нужно определить границы для каждого класса, при том, что параметров, по которым те или иные алгоритмы должны попадать в тот или иной класс, несколько.

( Читать дальше )

Замутил чатик в телеграме. Тематика: применение машинного обучения (ML) — нейросетей ли, не нейросетевых моделей ли — в трейдинге для извлечения прибыли.

— Без обязательств.
— Без планов.
— На попробовать, пойдёт не пойдёт такой формат и такая тематика. Мне тема интересна.

Заходите если применяете ML в торговле, если рисёчите эту тему и планируете применять, если просто интересуетесь ML, но никак не решитесь к трейдингу это прикрутить или даже считаете, что это не применимо к трейдингу.

https://t.me/+hV1etW5V6hw4MzRi


Я ML использую в торговле. И периодически присматриваюсь к более широкому применению ML в своей торговле.
Было бы интересно пообщаться с теми, кому тематика тоже интересна.

Пока не начал, разу вопрос к уважаемой публике — что бы вы посоветовали — буду рад вашему мнению или идеям по данному вопросу.
Может кому тема ИИ в торговле уже знакома на практике? Напишите ваше мнение / идеи в комментариях!

Ищу компаньона / соратника Python, TensorFlow, AI

Итак — сейчас я занялся проектом по разработке торговой системы с использование нейронных сетей.
Хочу создать небольшое сообщество интересующихся этой темой, собственно и пишу для этого здесь.
Знаю, тут программистов не много, однако почти все, кто так или иначе занимается/интересуется трейдингом

У меня есть приличный опыт торговли, автоматизации различных процессов, программировании и разработки архитектуры высоконагруженных приложений (как с микросервисной архитектурой, так и монолитных), CI/CD (git, gitlab, docker, k8s, libux/bash)

Цели / планы:

• Разработка концепции / архитектуры
• Получение исторических данных / данных для обучения моделей (обучающих выборок)
• Создание обучающей фабрики для обучение моделей и их тестирования как на исторический данных так и на реальных

( Читать дальше )

VolFix.Net – мультифункциональный торговый терминал обладающий неограниченными возможностями обработки электронного объема и ориентированный на визуализацию трейдинга. 

Совершенная архитектура, ультрасовременный интерфейс и революционные инструменты торгово-аналитической платформы VolFix.Net меняют представление о биржевой торговле и дают трейдеру действительно уникальную информацию о состоянии рынка.

Волфикс топ! Пожалуй хватит.

Милости просим в бесплатный тестовый доступ на 14 дней.

В тестовой версии доступны абсолютно все инструменты и сервисы торгово-аналитической платформы.

Торговые терминалы делятся на два типа:
1. с установкой на комп (QUIK)
2. без установки — веб-терминалы (webQUIK, TradingView, SMARTx, FinamTrade и т.д.)

Так как большинство трейдеров совмещают работу и спекуляции на бирже, самый лучший вариант — это веб-терминал, который можно установить на любой комп, даже если на работе у вас стоит запрет на установку сторонних программ.
У меня именно такой случай, когда работодатель не разрешает ставить на комп сторонние программы, а торговать в рабочее время необходимо.
Я торговал через веб-терминалы след. брокеров — Сбер, ВТБ, Открытие, Тинькофф, Альфа, Алор. Также рассматривал веб-терминалы, но не торговал — Финам, БКС, Уралсиб, Itinvest.

Краткий обзор по веб-терминалам:
1) Сбер
Своего веб-терминала нет, использует webQUIK. 
webQUIK — самая беспонтовая хрень, которую только можно представить.
2) ВТБ
Только webQUIK. Это очень удивительно, так как имеют отличное мобильное приложение, но на софт для ПК полностью положен болт.
3) Открытие

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Даже если вы не пользуетесь Терминал/аналитический комплекс Skilful Pro, в формат которого данная программа конвертирует данные, получаемая информация может быть полезна и затем легко переделана в любой формат.

Основной замысел, если в данных есть хоть какая-то структура или/и их можно скопировать с любого источника, включая сайты, pdf файлы, таблицы ексель и т.д. при помощи небольших манипуляций (если они будут необходимы, с помощью блокнота Notepad++  или простого блокнота) получить на выходе нормализованные для анализа данные.

Возьмём пример: на сайте есть годовые данные S&P 500 Dividend Yield by Year :



Выделяем табличку и копируем в буфер обмена:



( Читать дальше )

Уже много лет использую данный терминал для торговли и анализа фьючерсных рынков. 
Итак, что есть под капотом: 
  — Кластерный чарт — визуализация внутрибарового объема по всем ценовым уровням. Фильтрация в баре предусмотрена по всем параметрам, которая выдает биржа. Цена движется от одного крупного объема к другому сопоставимому, поэтому фильтрация помогает принять правильные решения.
Пример кластерного графика CL 1D на основе одного кластера объема, фильтрация идет по вертикальным и горизонтальным объемам и в самом кластере.

Кластерный чарт это основной модуль, в него входит: кластерный график, тиковый график, реверсный график, ранжевый график (бары составляются по объему или количеству тиков в баре или количеству трейдов без учета времени), график ренко, классик профиль. Кластерный график можно отобразить в качестве линии, простого бара, одного кластера или двойного кластера. 
Что использую: тиковый график, кластерный график (1м, 15м, 1ч, 1д), реверсный график, классик профиль.

( Читать дальше )

Когда в 2016 году я впервые открыл терминал Альфа Директ [сейчас Альфа Инвестиции], я был, мягко говоря, не в восторге, и даже не поленился написать на эту тему пару гневных постов на Смартлаб. Но шло время и брокер без спешки, но неустанно дорабатывал терминал и сейчас, на мой взгляд, Альфа Инвестиции 4 для Windows — один из лучших торговых терминалов.

Общий вид



Окно терминала состоит из верхней панели и размещённых под ней вкладок. В моём случае — вкладки Главное, Графики и Облигации. На вкладке Главное отображается Баланс, Позиции, Заявки и График инструмента. Конфигурацию всего терминала можно сохранить в файл и загрузить из файла.

Группировка

Все окна связаны таким образом, что выбор субсчёта или инструмента в одном окне приводит к выбору субсчёта или инструмента в другом. Существует возможность построения до трёх связанных групп на каждой из вкладок, группировка выглядит следующим образом -



( Читать дальше )