торговые роботы

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?

обсуждение прошедшего вебинара StockSharp

Саша подготовит статью по вебинару на следующей неделе, в первой половине. Я подготовлю необходимые, обещанные, файлы, выложим единой статьёй.

запись вебинара
connect1.webinar.ru/play/valez/27224-kino 
 

Мы учли пожеления слушателей с прошлого вебинара и переработали программу второго занятия. На вебинаре, в режиме онайлн времени, напишем привод (картинка выше), работающий с одреллогом на Plaza2 :)

На вебинаре мы покажем вам, как использовать TSLab непривычным для многих, но эффективным способом:
мы будем комбинировать программирование на C# и визуальный редактор.

Зачем программировать на TSLab, если там визуальный конструктор?
Навык прграммирования облегчает решение некоторых задачек и делает
возможным создание тех алгоритмов, которые нельзя создать на одних только кубиках.

Стратегия, на примере которой мы рассмотрим темы вебиара, достаточно проста, но при этом очень интересна.
Стратегия будет работать с тиковыми данными и направлением тиков.
Хотите узнать больше? Приходите на бесплатный вебинар!


Ссылка на вебинар
webinar.smart-lab.ru/webinar/show/157
 

Напоминание! Первый наш вебинар на смартлабе уже сегодня, в 19.00
Подробности http://webinar.smart-lab.ru/webinar/show/152

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/152
Записывайтесь!

StockSharp: торговые роботы на PLAZA2

Программа вебинара разбита на три части, вебинары пройдут 9го, 11го и 14го января в 19.00 
В зависимости от ваших интересов, вы можете посетить одну, или все три части вебинара. Вебинар будет очень интересным, мы расскажем о Plaza2 и создании роботов с помощью S# на Plaza2. Максимум полезных знаний на единицу времени :)

Программа вебинара:

Занятие №1 (9 января)

1 Архитектура библиотеки.
2 Возможности и преимущества.
a Полноценный язык программирования торговых стратегий
b Независимость от API брокеров
c Возможность обработки каждого тика и изменения стакана
d Тестирование стратегий на тиках, стаканах и свечках
e Готовые алгоритмы котирования
f Возможность автоматического скачивания исторических данных из разных источников

( Читать дальше )

Привет.

Возникла необходимость как-то ускорить вычисления. Скрипт толстеет, и если раньше 25.000 прогонов на миллионе баров занимали день, то сейчас 25 прогонов занимют час. Что печалит.

Есть ли какая-то возможность считать на графическом ядре? Или параллельно на CPU и GPU? (CUDA не предлагать, работаю с TSLAB-ом!)

Второй вопрос — можно ли 4 ПЭВМ превратить в кластер на windows и считать быстрее? Кто сталкивался с этим, подскажите. Есть ли какая-то программка, чтобы установить и чтобы все заработало? 

Спасибо!

Компания United Traders поздравляет всех трейдеров с наступающим Новым годом!

Желаем Вам в новом году, чтобы Ваш Pnl всегда был зелёным! Пусть Новый год для Вас будет светлым и добрым!

В качестве бонуса, представляем запись первого и последнего чемпионата по Алкотрейдингу.

Наша компания не пропагандирует употребление алкоголя и не советует участвовать в подобных чемпионатах. 




Источник: http://utmagazine.ru/posts/467-chempionat-po-alkotreydingu.html

Теперь для каждого участника есть график прибыли(закрытой), распределенный под разные таймфреймы. Прибыль в рублях, без учета комиссии.

Всем удачи и хороших прадников! tradeimage.net