торговые роботы

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА UPRO, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1.894

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.04

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.04

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

В классе BotPanel имеется ряд абстрактных членов, которые необходимо реализовать в классах наследниках.

По-простому, надо сделать несколько обязательных методов после того, как Вы начнёте создавать своего робота.

Рассмотрим пример создания робота. Пустого, но который уже будет виден тестером.

 

Шаг 1. Создаём в проекте класс MyFirstSimpleBot.

( Читать дальше )

Пусть мы хотим научить MLP (Multilayered perceptron) отличать отрезки (например, длиной 255 значений) некоторого полезного сигнала (например, первых разностей ценового ряда) от отрезков «белого шума». То есть, банально, если на входе сети (255 входных нейронов) полезный сигнал, то на выходе мы хотим получать сигнал как можно ближе (в идеале равный) 1, а если на входе «шум», то 0.

Понятно, что мы можем сгенерировать столько образцов белого шума, сколько захотим, однако — вопрос! — можно ли в части шума обойтись без обучения сети «в лоб», а решить задачу аналитически, так чтобы — вместо обучения сети шуму — получить некоторые условия на веса сети?

Класс BotPanel является родительским классом для абсолютно всех роботов в программе. Содержит компоненты, которые повторно используются роботами и необходимы для их нормального функционирования в OsEngine. 

В основном BotPanel хранит в себе источники и параметры, и когда Вы хотите делать роботов на OsEngine, Вам нужно держать этот класс открытым.

Создание любого робота в программе должно начинаться с наследования от BotPanel и реализации его абстрактных членов, иначе терминал просто не сможет использовать ваш алгоритм.

Поговорим немного о структуре логики OsEngine, отвечающей за взаимодействие с роботами. Хотя BotPanel и является своеобразным мостом между алгоритмом робота и программой, его интерфейс не предоставляет всей функциональности, которая требуется ботам.  Для решения этой задачи в программе существуют классы, реализующие интерфейс IIBotTab (источники данных).

О них мы подробно поговорим в последующих статьях. Сейчас нас интересует класс BotTabSimple. Он предоставляет роботам всю необходимую для торговли логику и поставляет рыночные данные по бумаге.

( Читать дальше )

В данном видео познакомим с OsEngine новых пользователей, тех, кто с OsEngine по какой-то причине еще не знаком.

VK Видео:



Рутуб:

( Читать дальше )

BotFactory, как можно догадаться из названия, – фабрика роботов. Подавляющее большинство объектов, используемое нами в реальном мире, так или иначе производятся на специально оборудованных для этого площадях, называемых заводами, фабриками, производствами и так далее. Так же и в OsEngine созданием экземпляров торговых роботов занимается специально созданный для этого объект.

Именно в этом классе OsEngine запрашивает список доступных роботов в системе. И именно здесь создаются экземпляры роботов.

Код класса расположен в файле BotFactory.cs в каталоге https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/BotFactory.cs

В самом проекте, если Вы откроете OsEngine, данный класс находится здесь:

( Читать дальше )

Не успела осесть пыль после грандиозного обвала крипты, на котором мой робот сделал рекордную прибыль за 1 сделку (3500$, или 36% от счета), как последовало откатное движение, которое не выглядело впечатляющим лишь на фоне предыдущего, но в показателях абсолютной волатильности было весьма серьезным. 

Я ожидал, что у Эфира есть еще запас свободного хода вверх до того, как он зайдет в зону сжатия волатильности (и даст просадку робота), поэтому, несмотря на то, что дал инвесторам рекомендации вывести половину депозита после рекордных профитов на падении, решил продолжить торговлю. Как выяснилось, решение оказалось абсолютно правильным: отфильтровав практически все сомнительные авантюры, кроме одного неудачного захода в бай, робот заходит еще в одну покупку, после чего цена улетает вверх отрабатывать отскок:

По ходу дела робот чуть было не закрывает еще один полный тейк (+3500$), до которого вчера ночью цена не дотягивает меньше 0.5% (голубой кружок).

Что ж, в условиях затухающих колебаний рынка при заходе в сжатие волатильности — это все равно очень здорово! Обычно такой возможности не дают. В итоге получаем 60% прибыли за 47 дней и обновление ATH эквити:

( Читать дальше )

   Вроде встречал ранее посты про «смерть алго на сишке». Пост написан просто для информации. 
Иллюстрирует работу одного и того же робота на Si с разными интервалами (5 и 10 мин, 2 разных счетах) сегодня — 09.08.2024 г. Размер интервала в данном случае определяет только глубину перерасчета прогноза, а в целом алго всегда использует 3 разных интервала для принятия решений. Условием открытия позиции на шорт было достижение прогнозного High дня. Закрытие позиции — лесенкой в 2 и 3 этапа, на прогнозных Low текущих свечей рабочего интервала. Ограничение на тейк было снизу: > 100  и >200 пунктов. Прибыль составила 1,3 и 1,5 % от задействованной суммы средств (ГО).
   Скрытых намеков искать не надо, пост написан просто в условиях завершения торговой недели и текущего рабочего дня. По РТС сегодня без результата (по нему вход должен был быть в лонг от Low дня, но пока цена не дошла немного). Более нажористый конечно газ, но лонг по нему закрылся позавчера и в текущей ситуации газ пока исключил. Потому что новостной рынок немного подзадолбал уже. 

( Читать дальше )

Коллеги, друзья, всем привет!

В прошлом посте сделал скрипт по популярной стратегии с TradingView — Scalper Slayer и протестировал его на нескольких криптовалютах и акции.
Вот ссылка на прошлый пост: https://smart-lab.ru/blog/1041622.php

В этот раз сделал портфельную тестировку этой стратегии на 5 криптовалютах из прошлого ролика а также НА ВСЕХ крипто фьючах что мне удалось достать, а это около 200 монет. Тестировку проводил при помощи программы TSLab. Смотрите, будет интересно!)

Ввиду замедления Youtube пожалуйста, напишите в камментариях, на чем вам было бы удобнее смотреть видео — на ВК или Rutube.
Пока размещаю ссылку сразу на несколько сервисов.

Ссылки на скачивание скрипта и описание стратегии на TradingView внизу поста.

Всем  приятного просмотра ;)

Видео на Rutube:



Ссылка на Youtube:



( Читать дальше )

Нужные алгоритмы технического анализа в реальном времени (ссылка makebillions.github.io/). Максимально доступный интерфейс, есть справка, график с маркерами. Это не как tradingview, а готовые алгоритмы с настройками. Легче понять вживую.

Что он делает:

• Уведомления в реальном времени в телеграмм, никаких приложений
• Алгоритмы: Статус тренда, Необычное изменение цены, Преодоление сопротивления/поддержки, Инкремент (шаг) цены — есть справка. 
• Есть график tradingview с маркерами уведомлений, селектор акций, справа от графика настройки алгоритмов, при их регулировке график обновляется.

Для Чего:

  1. Сервис освобождает от постоянного мониторинга графиков и призван не упустить важные моменты.
  2. Больше контроля над инвестицией. Вы осведомлены что происходит с акцией и с рынком в реальном времени.
  3. Вы можете купить больше акций.

Для уведомлений:

• Нужно “зарегистрироваться”: найти в Телеграмм бот buydipru_bot, нажать /start и ввести выданный код в форму на странице. Никаких данных вводить не нужно.

( Читать дальше )