Блог им. Flexiway
То, что рынок – это броуновское движение и цена зависит от спроса и предложения участников – это объяснение для девочек из 5-го класса и для бабушек, которые продают зелень на рынке.
Был такой товарищ на Смарте и звали его Ванюта. Его ненавидели очень многие. За что? Ну, потому что, когда он был в своем любимом шорте Сбера, а какой-то юнец выкладывал пост, что он в лонге того же Сбера – тут же появлялся Ванюта и писал: «Ты лох с лошиным прогнозом».
Я к Ванюте всегда относился с большим уважением, не потому что он гнобил людей, нет, за это уважать нельзя. Я уважал его за его отношение к своей позе на рынке. Ему было абсолютно плевать кто, что думал про рынок, главное была его поза и он ее защищал, даже если он был не прав – а не прав он бывал в последние годы пребывания на СЛ очень часто.
Был у него один пост, в котором он описывал тренды и указывал, что у каждого тренда есть свои хозяева. Всё абсолютно так, это даже в книгах про Джесси Ливермора описано, а это было 100 лет назад.
То, что рынком движут алгоритмы – в этом сомнения нет никакого. А теперь давайте представим людей, торгующих алготрейдинг. Был рынок долгий до 24.02.22. В том, что это был реальный рынок со всеми вытекающими и множеством участников – сомнений нет ни у кого.
Алго кормились очень хорошо, даже Artemunak участвовал. А теперь давайте представим, что у того алгоритма кое-что поправили с учетом текущего «рынка» и вот уже А.Г. минусует и Artemunak закончил свою деятельность на алго поприще. А таких много.
smart-lab.ru/blog/1003426.php
Алгоритм — это чётко определённая последовательность действий или инструкций, предназначенная для решения определённой задачи или класса задач.
Автор пишет:
1. «То, что рынок – это броуновское движение».
2. «То, что рынком движут алгоритмы – в этом сомнения нет никакого».
ТАК РЫНОК ЭТО 1 или 2 ??????
Вы уже определитесь.
А то, что в предположении о невозможности точного прогноза будущего приращения цены в подавляющем большинстве моментов времени, рынок и является примером случайности. А как отличается условная вероятность знака будущего приращения цены от безусловной — это и есть задача построения торгового алгоритма.
Жаль, что не получается быть таким же умным...
А поскольку с «умом и сообразительностью» трудно, то торгую только тренды и уровни, не задаваясь вопросом будущего приращения цены. Правда, и ценовой график — не барный. Успешно ли? Не каждый день, конечно.