торговые алгоритмы

На этой неделе в научных публикациях и препринтах по алготрейдингу и количественным финансам выделилось три ключевых направления. Мы разбираем сотни свежих работ каждую неделю — вот что важно.

1. Новые методы расчёта цен на опционы
Больше всего статей вышло по вычислительным финансам (q-fin.CP). В работе Convolution-FFT for option pricing in the Heston model предложили метод Convolution-FFT для расчёта цен опционов в модели Хестона. Метод даёт точные результаты без больших вычислительных затрат.

Другое исследованиеPredicting Price Movements in High-Frequency Financial Data with Spiking Neural Networks показывает, как спайковые нейронные сети (это тип ИИ, похожий на работу мозга) могут предсказывать скачки цен на высокочастотных данных. В тестах модель показала доходность 76.8%.

Ещё одна полезная система — A Unified AI System For Data Quality Control and DataOps Management in Regulated Environments. Она автоматически проверяет качество данных в финансовых компаниях, где жёсткие регуляторные требования.

( Читать дальше )

Иногда побеждает трусость. Иногда нетерпение. Иногда просто ошибаешься. Иногда, бывает, срабатывает чуйка, и ты вовремя выходишь.

Вот я решил следовать ТС, хотя иногда это приводило к отрицательному результату, но с другой стороны не проверишь, не узнаешь. Иногда наряду с минусами, был бы общий плюс, если бы оставался при первоначальной стратегии, и следовал бы плану.

Тут конечно нужно быть психологом, знать настроение толпы, на чем она завелась и поехала. 
Психолог был(а) на конференции, но я на ней не был.

Иногда люди просто устают от всего и плывут по течению. Так давайте плыть по течению прибыльных сделок — дадим прибыли течь, тем более что меня попросила Заяц.

Второе важное правило — не надо пасовать перед неудачами. Нужно уметь находить выход из убытков. Так говорили в UBS.

В общем остаюсь в 3D. Потом напишу что и как вышло.

Торговая статистика за месяц по роботу GoldenAI

Автоматизированная система GoldenAI продемонстрировала стабильную работу в условиях меняющегося рынка. Все сделки прошли тщательный пост-анализ, а итоги оформлены в свежем отчёте.

Что внутри:

• Результаты по счёту — сводная статистика за неделю: без прикрас, только реальные цифры.
• Стратегический обзор — краткие комментарии по логике сделок и ключевым рыночным моментам.
• Актуальные промокоды — открытый доступ к тест-драйвам и персональным скидкам.
• Обновления системы — нововведения в алгоритме, технические доработки и планы по развитию.

Этот формат подойдёт тем, кто предпочитает системный подход к трейдингу, ценит прозрачность и принимает решения на основе данных.

Актуальные цифры и подробности в Telegram-канале. Присоединяйтесь и торгуйте на шаг впереди вместе с GoldRiders.

Каких роботов я покупал и где, до того, как начал создавать своих


Когда я только начинал интересоваться автоматической торговлей, у меня не было ни знаний, ни опыта, чтобы самому написать робота. Поэтому я, как и многие, пошёл по самому простому пути, начал покупать готовых советников. 

Где я искал роботов?

 

• Форумы трейдеров (Smart-Lab, ForexSystemRu, InvestSocial)
  Там часто продавали «чудо-советников» с красивыми скринами доходности.
• Маркет MetaTrader (MQL5 Market)
  Тут я впервые столкнулся с огромным выбором роботов, от бесплатных до платных.
• Telegram и закрытые чаты
  Иногда попадались «эксклюзивные» предложения. Чаще всего это был обман, но я тоже на это клюнул.

Что я покупал?

 

1. Сеточные советники (Grid)
   Они показывали быстрый рост баланса… пока не приходил сильный тренд. Тогда депозит улетал в ноль.
2. Мартингейлы
   Красивые графики, но всегда с тем же концом — слив.
3. Простые индикаторные боты (MA, RSI, MACD)
   Работали стабильно, но очень скромно. Иногда даже дешевле было торговать руками.

( Читать дальше )

Золото отработало прогноз из субботнего разбора. Можно поиграть внутри дня.

Ключевые зоны для работы #GDZ

Сопротивление: 3815–3820
Поддержка №1: 3775–3780
Поддержка №2: 3760–3750
Дневная база: 3720

🕐 Сценарии по шагам (на 5-мин и 15-мин)

📉 Сценарий 1: Отбой от 3815–3820 (коррекция вниз)

1. Ждём, как цена поведёт себя у 3815–3820.

2. Если появляется разворотная свеча (пинбар, медвежье поглощение) и объём растёт → вход в шорт.

3. Стоп: 3825–3830 (чуть выше зоны).

4. Цели:

Первая цель → 3790–3785 (фиксируем часть позиции).
Вторая цель → 3775 (остальное).

5. При сильном импульсе вниз — можно перетащить стоп в безубыток и ловить 3760.

📈 Сценарий 2: Пробой и закрепление выше 3820

1. Если цена пробивает 3820 и 5-мин свеча закрывается выше (не шпиль!), ждём ретеста уровня.

2. При возврате к 3815–3818 и отскоке → вход в лонг.

3. Стоп: 3805–3810 (ниже зоны пробоя).

4. Цели:

Первая цель → 3835.
Вторая цель → 3850–3860 (по импульсу).

( Читать дальше )

Почему я использую MyfxBook и FXBlue

Когда я только начинал работать с торговыми роботами, я вёл статистику вручную: записывал сделки в Excel, считал проценты, отмечал просадки. Но чем больше роботов я запускал, тем больше понимал — такой подход неудобный и неточный.

Именно поэтому я перешёл на специализированные сервисы мониторинга — MyfxBook и FXBlue.

Прозрачность и контроль

В этих сервисах я вижу:

• общую доходность,
• кривую баланса и equity,
• просадки,
• статистику по каждой сделке.

Это помогает мне оценивать не отдельные входы, а поведение робота на дистанции.

Почему именно два сервиса

• MyfxBook — удобен для презентации инвесторам: простая и наглядная статистика, графики, доверие аудитории.
• FXBlue — больше подходит для глубокого анализа: распределение сделок, показатели риска, детализация по символам.

Один я использую как «витрину», второй — как инструмент для внутреннего анализа.

 

MyfxBook vs FXBlue: сравнительная таблица

( Читать дальше )

Моё отношение к риску всегда было хаотичным. Я мог увеличить лот «на эмоциях», входить в рынок без стоп-лосса или игнорировать правила мани-менеджмента. В результате результат торговли напоминал «американские горки»: +30% к депозиту за неделю, а через месяц — минус половина счёта.

 

Создание и использование торговых роботов полностью изменило эту картину.

1. Роботы научили меня смотреть на торговлю статистически

Каждый алгоритм, прежде чем попасть на реальный счёт, проходит у меня:

• бэктест на истории;
• форвард-тест на демо (от 2 до 6 месяцев);
• пробный запуск на реальном счёте с минимальным риском.

 

Результат — я перестал оценивать сделки поштучно. Для меня важна серия из 100 сделок, их средний профит-фактор и максимальная просадка.

 

2. Жёсткий контроль риска стал нормой

Робот никогда не нарушает заданные параметры. Если я прописал риск на сделку — он его не превысит.

Раньше я часто увеличивал объём позиции в 2–3 раза «чтобы отыграться». Сейчас это невозможно: робот не даст открыть сделку с риском выше установленного.

( Читать дальше )

Почему прибыль — это не главное, а важнее стабильность


Когда я только начинал торговать, меня больше всего вдохновляли красивые скриншоты с прибыльными сделками. Я думал: главное — поймать «жирный тренд», сорвать куш и заработать столько, чтобы потом можно было месяц отдыхать.

Но годы торговли, создание собственных роботов и десятки ошибок научили меня другому: прибыль — это не цель сама по себе, а всего лишь следствие стабильности.

Вначале я торговал руками и хотел быстрых результатов. Сидишь за графиками, видишь движение — и открываешь сделку на весь депозит. Да, иногда везло: депозит удваивался за пару дней.

Но потом приходил откат, и всё, что было заработано, улетало в никуда. Я помню ощущение: радость от выигрыша длилась пару часов, а разочарование от потерь — неделями.

 

❌Итог — красивые всплески прибыли, но никакой системы и уверенности в завтрашнем дне.

 

Что изменилось с роботами

Когда я начал создавать торговых роботов, ситуация изменилась. Алгоритм не умеет «жадничать» или «спешить». Он просто выполняет правила: фиксирует небольшой плюс, обрезает минус, ждёт сигнала.

( Читать дальше )

Как я пришёл к созданию торговых роботов GoldRiders

Если честно, я никогда не думал, что буду заниматься созданием торговых роботов. Всё началось с обычного любопытства: я увлёкся рынком, пробовал разные стратегии, изучал индикаторы и тестировал советников, которые находил в интернете.

И, как многие начинающие трейдеры, я наступил на все возможные «грабли»:

• скачивал бесплатных роботов с форумов, которые красиво рисовали прибыль в тестах, а на реале сливали депозит;

• покупал дорогие «граали», которые оказывались обычными шаблонными советниками;

• часами сидел за графиками, вручную подбирая параметры, и всё равно оставался недоволен результатом.

В какой-то момент я понял: если хочу стабильно зарабатывать на рынке — нужен инструмент, которому я смогу доверять сам. Не чужие обещания, а мой собственный алгоритм, основанный на реальном опыте.

Первые шаги

Я начал с простого: взял рабочие стратегии, которые использовал вручную, и стал переводить их в код. Первые версии были далеки от идеала, но они уже работали лучше большинства «халявных» советников.

( Читать дальше )

Новый робот включает стратегии основанные исключительно на паттерне Impulse (см. рис выше) и его полная версия имеет следующую статистику:


( Читать дальше )