Разработка: счет $20 000 - подключаем нового робота, формула размера оптимального депо

Новый робот включает стратегии основанные исключительно на паттерне Impulse (см. рис выше) и его полная версия имеет следующую статистику:





ФОРМУЛА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ДЕПО:

1) OPTIMAL DEPO > 12*Monthly Profit = $ 3 561*12 = $ 42 732
2) OPTIMAL DEPO > 3*MAXMDD = $ 12 949*3 = $ 38 847
3) AVG LOSING TRADE < 3% DEPO = $ 866*33,3 = $ 28 837

Итого, берем большее число и округляем — это $ 43 000 для портфеля этих стратегий. Если входим в портфель на просадке то вычитаем просадку из депо.

Вот такие условия теперь буду соблюдать в своем риск-менеджменте.

Итак! Из этого портфеля мы выбрали наиболее подходящие инструменты и микроверсии некоторых из них, чтобы уравновесить весь массив под депо $ 20 000:

6B (BRITISH POUND FUTURES)         1контракт
6Е (EURO FUTURE)                           1контракт
6J (Japanese Yen FUTURE)                1контракт
ZF (5 YR TREASURY NOTE FUTURES)  1контракт
ZN (10Y TREASURY NOTE FUTURES)   1контракт
MCL (MICRO CRUDE OIL FUTURES)    3контракта
MES (MICRO S&P500 FUTURES)         4контракта
MGC (MICRO GOLD FUTURES)            5контрактов






Применяем формулу расчета оптимального депо:

1) OPTIMAL DEPO > 12*Monthly Profit = $ 1 370*12 = $ 16 440
2) OPTIMAL DEPO > 3*MAXMDD = $ 3 763*3 = $ 11 289
3) AVG LOSING TRADE < 3% = $ 493*33,3 = $ 16 416

Итого, оптимальным депо для этого портфеля будет $ 16 500, учитывая просадку — $ 3500 на которой входим можно было бы смело использовать $ 13 000. Будем держать это в уме)))

А пока что подключаем робота с этим портфелем на борту к счету $19 838 и в добрый путь:





Далее по плану доработка на всех ФИ паттернов основанных на модели сбалансированного рынка и выкатывание нового супер сбалансированного и безопасного флагманского портфеля:


Всем успеха в торгах!!

Уровни которых ждет робот, а также сделки риал-тайм и разбор паттернов входа от этих уровней в моем Telegram channel 

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #12: 5 уровней роста в трейдинге 👁4.7К ☆12  💚65


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64