тестирование

В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 

( Читать дальше )

Предикаты (по традиции).
1.Переоптимизация и курвфитинг есть везде. В реале всегда будет работать хуже.
2.Аут оф семпл, кроссвалидация и прочий онанизм не решают проблему, почему? Нет времени объяснять. Белив ми.
3.Все выбирают только стратегии с максимальным профитом и минимальными просадками или по другим критериям, но все выбирают только лучшее. 
4. Я слышал версию что физики-нищеброды только потому и могут заработать на простых стратегиях, потому что умные деньги помимо простых стратегий видят ещё сложные, и эти сложные по всем параметрам и рискам лучше простых, поэтому они используют их, а простые оставляют нам... 
5. Забыл написать в пред статьях что даже в 93 году Чарльз Лебо писал о софте который расчитывает корреляцию между стратегиями...

Грааль. Пример. В оптимизаторе мы видим что есть варианты с доходностью 300% и 30%, рекавери и просадки соответсвующие, все выбирают 300% и кукл их скорее всего ...
А что если набрать кучу вариантов с доходом в 30%, и с фиговым рекавери например,  подобрать чтобы они поменьше кореллировали...
Кто-то из достопочтенной публики так делает?

p.s. проверка на чувство юмора и проверка на…

Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )

Здравствуйте, тут на днях написал простенькую ТС прогнал на сбере, газе, ртс показывает не плохие результаты все вроде устраивает, но залез в Логи увидел что у меня происходит одновременный выход по стопу и тейк профиту
 
если кто то сталкивался с подобным подскажите как с этим бороться? как исправить.
Зранее благодарен. Ваш MaGaDaN
Дополнение.
 Сжал пятиминутку(вроде верно) для того что бы входить по уровням двухчасовика, вопрос такой где правильно расположить блок Разжать что бы стоп и профит ставились на пятиминутном таймфрейме
 

( Читать дальше )

Здравствуйте. Обращаюсь к тем кто работал или работает с программой Тс лаб подскажите как сделать, так что бы
периоды  highВыход и lowВыход тестировались одной константой а не двумя, может можно как то вывести через формулу или каким то другим образом. то есть что бы при оптимизации  highВыход и lowВыход  опитимизировать одним значением. 


( Читать дальше )

Для алготрейдеров, тестирующих свои стратегии в режиме реального времени на демке, есть хорошая новость. 
Мос биржа уверяет, что на демке мы больше не увидим несуществующих выносов (теней) цены. 
Соответственно, тестовые результаты будут ещё ближе к реальным. 




Через 6 месяцев мне пришел ответ от Мос биржи:
по Вашему обращению №332090 работы выполнены.
Краткое описание: Чрезмерные отклонения цены.


Текст письма:

Добрый день!
Баг снова и снова повторяется.
Это повторный запрос.
На учебных (или демо) торгах регулярно происходят чрезмерно большие
отклонения цены от реальных данных.
Понятно, что есть умельцы с большим объемом, которые совершают сделку «по
рынку», тем самым сильно сдвигая цену.
Данные вещи выбивают стоп-приказы, нарушают значения индикаторов,
формируют ложные торговые сигналы, приводят к тому, что основной график
цены на экране становится нечитабельным (вытянутым в тонкую линию) и
другие неудобства.


( Читать дальше )

Мне необходимо тестануть стратегию за 2-3 года на часовиках (ришку, сишку), однако в инете не нашёл подходящего сервиса. Был на финаме — там показывет примерно 50% часовых свечек от инструмента. Был на mfd — там переключаешь с «дневок» на часовики либо белый экран, либо пишет что часовик, а на самом деле свечки дневные.  Необходимо чтоб можно было использовать индикаторы и обьём. Помогите плиzzzz!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

    Как любой трейдер в выходные чувствую себя немного не у дел, продолжил поиски и тестирование различных марок вина купленного накануне в ближайших магазинах, дабы не быть лузером стоя перед прилавком, а точно знать что мне нравится. На данный момент экземпляры для тестирования закончились и нужны новые. Какую паузу необходимо выдержать, чтобы промиле упали до допустимого законом уровня?

В целях диверсификации торговых стратегий куплю прибыльного робота под ТСлаб (написанного в конструкторе, либо на API). Принимать решения о покупке буду по результатам тестов не менее чем за 6 лет. Инструмент — фьючерс РТС. Тестовая комиссия — 0,03% с оборота. Таймфрейм любой, сделок более 200 шт., фактор восстановления более 5. Пишите в личку.

Сижу пишу.....
Старая избитая стратегия, ваял выходы и тут раз получил интересный результат.
Выход адаптивный к волатильности, как и ранее но добавил некоторою изюминку и вот что получилось:


ИНструмент РИ. Интрадей. Не преношу на сл. день ни при каких условиях.

Результаты на истории с 2010-го года по текущй день. Оптимизировал на истории с 10-го по 12. проверил на новой итории. Отоптимайзил отдельно за 13-14год(по текущий) Оптимизируемые параметры почти не изменились.

Комис и проскольз при оптимизации учитывал но небольшой 30пн на трейд 1-м лотом

Оптимизируемых параметров всего 5-ть. 

Ниже приведены скрины без учета комиса. 



( Читать дальше )