стейтмент

1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  


( Читать дальше )

Видео с итогами ЛЧИ2013 выложим ближе к пятнице на нашей странице facebook (с комментариями Валерия Скотникова).

Торговать прибольно достаточно легко! 
Главное — верить в себя!
Статемент с 01.12.2010 по 01.07.2011

История с МТ4 форекс брокера, естественно реальный счет.
Кто разбирается тому интересно будет. 
Кому подробности нужны, могу в личку скинуть файликом.
это  сентябрь 2012 — август 2013:



( Читать дальше )

Развлеку вас немного.

По счетам:
счет №1 -16%
счет №2 -25%
счет №3 -25
счет №4 -17%
счет №5 -25%
 
Помесячно:
 

А как весело было до этого момента:

( Читать дальше )

Изначально планировал отсидеться в «молчунах,» и, если получится сделать эквити выше нуля, — объявиться)))) С отрицательной — появляться не хочу.

Собсно, вопрос:  Стоит ли «объявляться» вот с такой эквити, даже если она вскорости устремится к небесам?

Заранее спасибо за мнения.

Фиолетовая, если возникли затруднения с определением, которая моя))))

 

В одном из предыдущих постов я выкладывал свой подробный стейтмент за шесть месяцев. Пришло время подводить итоги ноября. Немного усредняя в свою пользу, восемь месяцев торговли выглядят так:

апр-май-июнь-июль-авг-сент-окт-ноябрь
-10  -15  +40   -15   0    +20   +20   +12

Ноябрь:

 
Первое что бросается в глаза — на протяжении ВСЕХ!!! восьми месяцев я сливаю на последней неделе каждого месяца. Это что-то мистическое. Без текщей недели доходность последних трех месяцев выглядела +20+20+20. Испортил такую картинку ((( Если бы я не торговал последние недели месяца, то средняя месячная доходность за последние ШЕСТЬ месяцев вместо 30% была бы под 50. Ладно доходность, здесь явно кроется какая-то особенность нашего рынка.

( Читать дальше )

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 




 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

( Читать дальше )