Стратегия #1 - PDT - Тесты

28 ноября 2013, 15:35
|
Jaguar

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.

Результаты тестирования стратегии #1 PDT следующие:

Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34
Процентный фактор восстановления: 46,6

Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

20 комментариев

5) Сколько параметров на оптимизацию?
6) На каком периоде оптимизировали?
7) На каком периоде проверяли?

Ezev

28 ноября 2013, 15:50
Ответить

Stas Ivanov, ну, 7 лет тестирования уже само по себе можно рассматривать, как вариант OOS)))

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 16:08
Ответить

Stas Ivanov, А что такое ООС?

Ezev

28 ноября 2013, 16:35
Ответить

Ezev,
это когда вы оптимизировали на 5 годах систему (с 2007 по 2011), а потом рынок в изменился, из трендового стал контртрендовым, и вы понять не можете, почему система сливает на ООС)))

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 17:19
Ответить

Кот Матроскин, Stas Ivanov, Определение OOS? Или расшифровку аббревиатуры.

Ezev

28 ноября 2013, 17:22
Ответить

Ezev,
out of sample

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 17:27
Ответить

Ezev,
есть мнение, что сначала нужно систему настраивать на in sample, а потом проверять ее устойчивость на out of sample.
Оно имеет право на жизнь, прочем, как и другие мнения.

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 17:31
Ответить

Stas Ivanov,
а вы включайте голову иногда. Если стратегия не сливает на 7-ми годах, на всех типах рынка, то цена OOS и прочим терминам — две копейки в базарный день

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 16:49
Ответить

Stas Ivanov,
скажи пожалуйста, ты какого хрена так возбудился, что пошел искать, на чем меня прижучить? Не про тебя сегодня топик на главной? Решил подтвердить написанное? Так я тебе не хамил, да и чепухи не писал.
Впрочем, не стоит метать бисер…
И тебе удачи, дружище, на своих минутках)))

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 17:17
Ответить

Кот Матроскин, Stas Ivanov, Спасибо.

Ezev

28 ноября 2013, 17:37
Ответить

Stas Ivanov,
ага, брокеру моему позвонил? Видимо, тебя там нах… й послали, раз такой грустный ходишь.
Скажу ему, чтобы больше не обижал ребенка)))

Кот Матроскин

28 ноября 2013, 17:41
Ответить

1 не понятен режим тестирования… с постоянной суммой? или с рефинансированием
2 нет итоговой таблицы
3 нет средней сделки

ves2010

28 ноября 2013, 19:57
Ответить

Stas Ivanov,
в свете сегодняшнего поста поста про «трейдера» Стаса Иванова и его черные списки smart-lab.ru/blog/offtop/153124.php
совершенно не удивлен.
А учитывая, насколько приличная компания собралась в этом черном списке, совершенно не расстроен)))

Кот Матроскин