Постов с тегом "сделки": 2024

сделки


Портфель ВДО (14,2% за 12 мес, актуальная доходность 18,7%). Рост доходностей ОФЗ и ВДО. И возврат Kviku

Портфель ВДО (14,2% за 12 мес, актуальная доходность 18,7%). Рост доходностей ОФЗ и ВДО. И возврат Kviku

Глядя на динамику ОФЗ (где снижение цен ускорилось), и беспокоишься за портфель ВДО, и немного удивляешься его невосприимчивости к драмам российского облигационного рынка.

Портфель не только растет, его рост ускоряется. За 12 месяцев 14,2% (после вычета комиссий), с начала 2024 года – 3,44%, или 16,3% годовых.

Внутренняя доходность портфеля, это то, на что мы примерно должны выйти через следующие 12 месяцев, поднялась к 18,7%.

Напомним, кредитный рейтинг портфеля PRObonds ВДО – А (сумма кредитных рейтингов входящих в него бумаг). Средняя доходность для рейтинга А на рынке облигаций – 16,8%. Т.е. портфель дает премию к рынку почти 2% годовых. Премия к рынку делает будущее портфеля, как минимум, спокойнее.



( Читать дальше )

5 советов, как победить тильт в торговле

Тильт в трейдинге может не только обрушить торговлю, но и повлиять негативно на ваше здоровье.
5 советов, как победить тильт в торговле
Мы спросили одного из наших трейдеров, Артема Кендирова, как проявляется тильт и как обыграть его в торговле.

Что такое тильт

Тильт — эмоциональное состояние, желание отыграться, когда трейдер чаще всего теряет деньги. Иногда тильт бывает и в плюс, но это скорее редкость, с этим справиться достаточно легко. Тильт в минус возникает из-за стремления вернуть деньги, по-большому счету, это всегда связано с какими-то прошлыми потерями. Также тильт может возникнуть из-за страха упустить выгоду, например, пошла куда-то цена без тебя, и ты пытаешься догнать.

Как избежать тильта

1. Сделайте перерыв. Если трейдер совершил подряд 2-3 убыточных сделки, надо отойти на какое-то время от мониторов. Если это не сделать, дальше, скорее всего, будет несколько сделок в минус, и все это закончится плохо. Важно: отвлекитесь от трейдинга на какое-то время, а потом возвращайтесь с холодной головой к терминалу.

2. Не нарушайте манименеджмент. Во-первых, он должен быть разработан и, во-вторых, не должен быть нарушен. Представьте, трейдер заливается на всю котлету, и потом его выносит. И вот он видит, что сейчас точно пойдет в его сторону, добавляется в три раза больше, игнорирует манименеджмент и, соответственно, в итоге теряет деньги.

( Читать дальше )

Сделки в портфеле ВДО. Очередные и по чуть-чуть

Сделки в портфеле ВДО. Очередные и по чуть-чуть

Серия сделок в портфеле PRObonds ВДО на эту неделю. Цели — диверсификация и оптимизация доходности. Все сделки — в таблице, каждая будет проводиться по 0,1% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней.

PS. Завтра пройдет размещение допвыпуска БДеньг-2P4 (ISIN RU000A107GU4, YTM ~23% годовых при дюрации 0,7 года). Эти бумаги пополнят портфель. О чем в цифрах — отдельно и чуть позже.


Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО:

ivolgacap.ru/hy_probonds/

_______________
Комментарии — и в чате нашего телеграм-канала 👉👉👉 https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Облигации Мани Капитал (первый купон 23%, YTM 19,6%) добавляются в портфель ВДО

Облигации Мани Капитал (первый купон 23%, YTM 19,6%) добавляются в портфель ВДО

Облигации Мани Капитал 001P-03 (ruBB-, 200 млн р., купон первых 6 мес. 23% годовых, YTM на весь срок обращения 19,6% годовых) добавляются в портфель PRObonds ВДО на 2% от активов.


Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО:

ivolgacap.ru/hy_probonds/

_______________
Комментарии — и в чате нашего телеграм-канала 👉👉👉 https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

Сделки в портфеле ВДО (немного косметики)

Сделки в портфеле ВДО (немного косметики)

Сегодняшние сделки в публично портфеле PRObonds ВДО — совсем по чуть-чуть. И неделя короткая, и изменений всё больше не на продажах, а на покупках с первичного рынка. О чем отдельно. Например, завтра размещение МФК Мани Капитал (ruBB-, YTM 19,6% при купоне на первые 6 мес. 23%), и эти бумаги портфель пополнят более, чем на десятые доли процента.

Сегодняшняя серия продаж, как обычно, по 0,1% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней.


Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО:

ivolgacap.ru/hy_probonds/

_______________
Комментарии — и в чате нашего телеграм-канала 👉👉👉 https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

Сокращаем золото, нефть и серебро, купили S&P 500 и готовимся продать доллар во фьючерсном портфеле. Почти полностью оставаясь в деньгах

Сокращаем золото, нефть и серебро, купили S&P 500 и готовимся продать доллар во фьючерсном портфеле. Почти полностью оставаясь в деньгах

В портфеле NR Фьючерсы сокращаются короткие позиции во фьючерсах:
— на золото, с 5% до 3,8% от активов (по цене контракта),
— на нефть, с 0,8% от активов до 0%,
— на серебро, с 0,3% от активов до 0%.

Помимо этого:
— В прошедший четверг была открыта длинная позиция во фьючерсе на S&P 500, на 2,5% от активов (для этого было нужно, чтобы индекс пробил вверх 5 051 п.).
— Также откроем новую короткую позицию во фьючерсе на серебро, на 1,7% от активов, если серебро пробьет вниз 21,89 долл./унц.
— И, если пара доллар/рубль (на МосБирже, с расчетами «завтра») пробьет вниз 91,49 рубля, будет открыта короткая позиция во фьючерсе на доллар/рубль на 2,5% от активов.

На данный момент 98% активов портфеля размещено в РЕПО с ЦК (эффективная ставка размещения ~16,5% годовых).


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

Определяем разворот по заявкам! Рентген рынка

Смотрите, какая штука получается.

Цена — она иногда как мяч на футбольном поле. Прилетает к игроку, а он его пинает дальше. Мяч на футбольном поле видно? Видно. Как и цену. А игроков? В рынке? А вот с этим сложнее. Как с этим справляюсь я? Как я их вижу?

Ну, во-первых, у нас есть стакан. И там мы прекрасно видим скопления лимитных заявок. Бидов и асков. Но они могут исчезать. А сидеть лупить в монитор ежесекундно не вынимая — такое себе занятие.

Что я сделал? Для начала вывел на сам ценовой график места скоплений в стакане. Чем блок контрастнее, тем больше заявок в скоплении. Тем сильнее выражен уровень. А еще я добавил график в «подвале», куда вывожу общую аналитику бидов и асков. Это не одномоментный снимок стакана. Это определенный анализ заявок за время свечи. Как, собственно, и в блоках. Там тоже идет расчет за свечу особым образом.

Что получилось? Некий аналог того, что в зарубежных терминалах называется HeatMap или еще какая Map. Только есть у меня один плюс — я всё это дело в базу пишу. И если мне надо сменить настройки или прервется связь, то накопленные данные не исчезнут и отрисованные блоки не пропадут. А именно этим страдают все аналогичные поделки.



( Читать дальше )

Сделки в портфеле ВДО. Упорядочивание

Сделки в портфеле ВДО. Упорядочивание

Сегодняшняя серия сделок в портфеле PRObonds ВДО — очередная серия упорядочивания. Чтобы отдельный эмитент не занимал в портфеле больше 3,5% от активов. А отдельный облигационный выпуск — больше 2,5%. Все сделки проводятся по 0.1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней.

В портфель добавятся бумаги нового выпуска МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, YTM 20,0%), но об этом отдельно. Возможно, тоже сегодня.

Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/



Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Увеличиваем прибыль с помощью объемного анализа


Сегодня в эфире для вас работает трейдер-преподаватель Влад Умуров.

Приглашаем присоединиться к эфиру всех, кто только знакомится с объемным анализом. А также тех, кто уже использует его в своей торговле и хочет закрыть пробелы в своих знаниях.

Какие темы Влад раскроет на своем уроке:

1. Выявление ключевых точек входа и выхода Как анализ объемов может помочь выявлять уровни поддержки и сопротивления, что может помочь определять оптимальные точки входа и выхода из сделок.

2. Определение активности крупных участников: Как именно объемный анализ позволяет выявлять активность крупных игроков на рынке.

3. Повышение вероятности успеха в торговле: Как использование объемного анализа увеличивает вероятность успешных сделок благодаря более детальному пониманию рыночной активности.

4. Улучшение точности анализа: Как объемный анализ предоставляет дополнительную информацию о рыночной активности.

5. Разворотные модели на основе объемов: Идентификация различных моделей разворота, основанных на точечном объеме.

( Читать дальше )

Сделки 19.02.2024

Сделки

Первая половина февраля была довольно активной в плане сделок. Сначала сократили часть позиций в фонде ликвидности и поучаствовали в новом размещении самолета, которое, несмотря на снижение ставки купона, прошло по рынку. Позиция небольшая, сформирована в целях диверсификации и долгосрочного удержания с YTM выше 15%. Ликвидность, несмотря на КС равную 16%, в данный момент приносит около 15% после вычета комиссий, летом очевидно будет меньше.

15 февраля пополнили портфель и приобрели флоутеры Авто Финанс Банка с ежеквартальным купоном КС+2.5%. ЦБ собирается удерживать ставки на текущем уровне до лета, следовательно, флоутеры на протяжении как минимум еще нескольких месяцев будут хорошей и, самое главное, выгодной альтернативой фиксам. Также после решения ЦБ по ключевой ставке дополнительно сократили позицию в фонде ликвидности и приобрели короткий выпуск лайм-займа с погашением в декабре этого года и YTM около 20% и короткий выпуск Авто Финанс Банка с погашением в сентябре и YTM 17%.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн