P-C = X*e-rt-S
Добрый день.
Это шестой пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:
Добрый день.
Это пятый пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:
Добрый день.
Это четвертый пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:
Добрый день.
Это третий пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:
В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов. Во второй, как сформировать базу исторических котировок для большей статистической значимости результатов. Здесь я расскажу о ключевом функционале платформы – фильтрации исторических данных по рыночным режимам (соответствующая часть видео-презентации).
Добрый день.
Это второй пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:
В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов, которые можно сравнивать с текущими рыночными и делать вывод об их mispricing’е (недо- или переоцененности) в моменте. Здесь я расскажу о том, как система дает возможности искать такие неэффективности в прошлом.
Для этого можно пойти, например, «в лоб»: взять базу исторических котировок контрактов с заданной денежность и сроком экспирации, посчитать среднюю и сравнить со справедливой стоимостью. Но тут сразу всплывает проблема: котировок слишком мало. Например, по месячным опционам в году их всего 12: сегодняшний контракт с 30-дневной экспирацией завтра уже будет с 29-дневной, т.е. не подойдет для анализа. И вообще, завтра котировки с 30-дневной экспирацией в природе не будет. И так пока следующий контракт не «состарится» до 30 дней.