Платформа OptionSmile. Расчет справедливой цены опционов.

Платформа OptionSmile. Расчет справедливой цены опционов.

Всем добрый день.

Хочу представить опционной публике наш проект - OptionSmile.
Это платформа для расчета справедливых цен опционов на основе исторического распределение базового актива.

Вкратце, что она умеет:

• Рассчитывать справедливые цены опционов как произведение вероятности экспирации «в деньгах» на мат.ожидание его стоимости при такой экспирации.
• Рассчитывать доверительные интервалы для этой оценки.
• Загружать рыночные котировки и сравнивать их со справедливой стоимостью для выявления пере- или недооцененности в моменте.
• Рассчитывать «гипотетические» исторические котировки с помощью линейной регрессии индекса волатильности и IV рыночных котировок, выявлять области систематической неэффективности в прошлом.
• Рассчитывать множество показателей для спред-стратегий (ожидаемая прибыль, макс.риск, вероятность убытков, стандатрное отклонение, коэффициент Шарпа и т.д.) в виде матриц с различным сочетанием «денежности» и ширины спреда.
• И кое-что еще...

Проект некоммерческий, доступ планируется бесплатный. Задача — совместное развитие платформы и поиск неэффективностей. Возможностей их отыскивать платформа дает огромное множество, одному не справиться. Изначально это все я делал для себя в виде десктоп-приложения на C#, а недавно появилась идея прикрутить web-интерфейс (с помощью другого программиста), арендовать сервера и представить проект миру. 

Плата за доступ может появиться, если кому-то потребуется дополнительный сервис и надежность. Плюс покупка рыночных данных по новым инструментам. Пока в системе доступны основные американские инструменты, а полные данные куплены и подготовлены только для SPY, IWM и AAPL. Российского рынка тоже пока нет, но можно добавить при наличии рыночных данных и нормального api для скачивания.

Я записал несколько видео по системе (см.ниже). Также есть канал на Youtube, можете подписываться.
Обсуждение пока планируем в группе Facebook, приходите присоединяйтесь. Потом, возможно сделаем или внутренний форум, или Smart-Lab что-то сможет организовать на своей площадке.

Смотрите видео, регистрируйтесь на платформе, пишите свои предложения, пожелания и находки. Конструктивная критика очень приветствуется, это и была одна из главных целей: критика и предложения в обмен на бесплатный доступ. 
По всем вопросам пишите мне на почту [email protected], в личку на Smart-Lab'е, или в Facebook

Краткое видео по системе:

Более развернутое описание методики и возможности системы:

Видео-гид по интерфейсу системы:

Всем удачи,
Денис Атаманов.