случайные процессы

Что я думал про МАшку, я уже написал. Тут. smart-lab.ru/blog/925076.php
А еще, глядя на след за кормой, я подумал, что пора бы уже поставить точку в вопросе о подобии реального рынка процессу случайных блужданий.
(это когда каждый следующий шаг, вверх или вниз, рынок делает с равной вероятностью)
Если рынок эквивалентен процессу случайных блужданий, то на нем зарабатывать не получится, но с теми, кто считает иначе, я дискутировать не буду. Просто отошлю их к рулетке, которую за 400 лет ее существования еще никто не обыграл. Искренне полагал, что если найти знАчимые отличия реального рынка от случайного, то это и будет Грааль собственной персоной. Искренне полагал, пока не посмотрел внимательно на след за кормой.

 

Итак, процесс.

1).
Что есть «шаг»? Определиться бы прежде чем...
Рисуем график Ренко, но не такой, каким его представляют уважающие себя форекс-дилеры (Ренко 5 пунктов, Ренко 20 пунктов и т. д.), а берем сначала логарифм цены, и уже на нем рисуем эти самые коробочки. Если курс уходит вверх, и касается верха следующей коробочки, то считается,  что рынок ушел в верхнюю коробку, и сделал шаг вверх. Если курс уходит вниз, и касается низа нижней коробочки, то мы говорим, что рынок сделал шаг вниз.

( Читать дальше )

Приветствую всех страждущих! Всех тех, кому не чужды надежда и отчаяние, ненависть и любовь… Все те чувства, что связывают нас с рынком, а значит, с самим Бытием...

Скоро вернусь к торговле.
А пока читаю все, что имеет отношение к физике и математике вожделенного Грааля. Ибо лицезреть Его — цель моей (да только ли моей?) жизни.

Например, вот это:
http://synset.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Или это:
http://synset.com/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80

Интересно же!
Нет?! Тогда кидайте ссылки на ключи к Граалю в комментариях.

Toddler.

Грааль… Я иду к Тебе...



( Читать дальше )

Предисловие.
Иногда читаю наиболее интересные посты смартлабовцев… Естественно, не мог не обратить внимание на изыскания Бориса Гудылина — неповторимый слог, аура, поэзия рынка. Кажется — еще шаг, полшага и вожделенный Грааль падет в руки страждущих. Ключевым моментом его исследований является видения рынка как совокупности петель гистерезиса, образуемых ценой. Но, так ли это упрощает задачу изъятия наличных с рынка и переадресации их в свой собственный карман?

Немарковская парадигма рынка
Собственно — сразу к делу.
То, что Б.Гудылин узрел гистерезис на ценовом графике, сразу наталкивает на мысль — а какими же уравнениями описывается собственно это явление?
Поискав по книгам, можно найти ответ на этот вопрос.
Конечно же, интегро-дифференциальными уравнениями типа:

Понятно, что данное уравнение чрезвычайно трудно решаемо без знания ядра F. Именно поэтому рынок вызывает крайнюю сложность в понимании, но оставляет надежду трейдерам. Ведь всем и каждому становится понятно, что каждое значение цены в настоящем и будущем предопределено всей ее историей. А значит технический анализ на основании исторических архивов имеет право на жизнь. Все что было в прошлом обязательно повторится.

( Читать дальше )

В продолжение темы:
https://smart-lab.ru/blog/608175.php
хочется сказать следующее.

Раз уж удается разложить исходное распределение приращений цены

на двойное треугольное:


( Читать дальше )

Для грамотных математиков любящих графики случайного блуждания, распределения приращений и кибернетикам с априорными гипотезами без доказательств.

Сжатие данных - алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма, за счет устранения избыточности, содержащейся в исходных данных — повторяющихся последовательностей и значений.

Случайные сигналы, процессы, последовательности, белый шум не обладают свойством избыточности. Сжатие данных принципиально невозможно без потерь.

Гипотеза — если колебания цен есть случайный процесс то сжатие данных последовательности приращений не возможно и коэффициент сжатия не должен превышать 1. 

Условия испытаний. 

( Читать дальше )

Всем привет)

В этом видео я хотел бы разобрать лекцию Тимофея под названием «Введение в трейдинг».

Здесь я рассказываю, почему не стоит верить в соотношение дохода к убытку в 3/1 и выше, о том, как такое соотношение снижает вероятность успешной сделки, а так же о том, как рассчитать трендовость и состояние текущего рынка.

Всем спасибо))

Мой ЖЖ - http://prince-ux.livejournal.com