Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина

    • 04 апреля 2020, 23:54
    • |
    • Toddler
  • Еще
Предисловие.
Иногда читаю наиболее интересные посты смартлабовцев… Естественно, не мог не обратить внимание на изыскания Бориса Гудылина — неповторимый слог, аура, поэзия рынка. Кажется — еще шаг, полшага и вожделенный Грааль падет в руки страждущих. Ключевым моментом его исследований является видения рынка как совокупности петель гистерезиса, образуемых ценой. Но, так ли это упрощает задачу изъятия наличных с рынка и переадресации их в свой собственный карман?

Немарковская парадигма рынка
Собственно — сразу к делу.
То, что Б.Гудылин узрел гистерезис на ценовом графике, сразу наталкивает на мысль — а какими же уравнениями описывается собственно это явление?
Поискав по книгам, можно найти ответ на этот вопрос.
Конечно же, интегро-дифференциальными уравнениями типа:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
Понятно, что данное уравнение чрезвычайно трудно решаемо без знания ядра F. Именно поэтому рынок вызывает крайнюю сложность в понимании, но оставляет надежду трейдерам. Ведь всем и каждому становится понятно, что каждое значение цены в настоящем и будущем предопределено всей ее историей. А значит технический анализ на основании исторических архивов имеет право на жизнь. Все что было в прошлом обязательно повторится.
Но, нас не интересует все история целиком, нам достаточно воспользоваться таким свойством временных характеристик немарковских процессов как наличие циклов и ритмов.

Циклы рынка
Итак, нас не интересует изучение всей предыстории цены, т.е. не требуется интегрирование уравнения (1) от 0 до бесконечности. Нам требуется найти такой промежуток времени (0;t) работа на котором представляла бы универсальное решение, ввиду цикличности рынка обусловленной самой природой немарковских процессов.
Казалось бы, эта цикличность должна быть видна на приращениях цены, ведь именно для них введено уравнение (1).
Смотрим на приращения пары GBPAUD за 8 торговых дней с 9 по 18 марта включительно:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
Нет, ничего не видно.....
Однако, если посмотреть не на сами приращения, а на их скорости при неравномерном считывании данных (т.е используя значения цены в потоке Пальма, когда интервалы времени между котировками имеют некую определенную плотность вероятности), увидим следующую картину:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
Да, цикличность по дням уже более очевидна.
Т.е. работая в скользящем окне = сутки, или, другими словами, определяя интеграл в уравнении (1) в пределах от 0 до 24 часов, мы фактически ничего не теряем, сохраняя основные свойства временного ряда.

Задача от этого не становится, конечно, легче. Но, все-таки, зная свойство цикличности немарковского процесса и выделив цикл = 24 часа (сутки), можно пытаться строить торговую систему.

Спасибо за внимание.
Toddler.




★13 | ₽ 5
20 комментариев
А грааль в конечной части мы увидим?)
avatar
конечно, у рынка есть циклы — внутридневной, суточный, недельный, квартальный, годовой. Только это знание общедоступно, и не дает никакого преимущества перед другими участниками
avatar
естественно цикличность есть, в час ночи по Москве рынок форекс, который Вы разбираете — в большинстве случаев крайне медленный. Игроков мало, заявки они делают редко, просто потому что в Тихом Океане мало кто живет, а остальные спят или их биржы уже/еще закрыты.

для такого рода циклов, можно было просто посмотреть на объемы торгов, уверен они покажут ту же цикличность.


За гистерезис, спасибо, натолкнули на мысль.


Кстати, петля гистерезиса в больших и сложных системах, может выглядеть на двумерном графике одной переменной совсем не петлей, совсем не похожей на какой нибудь цикл Карно. 
И циклы в немарковских системах это не циклы в прямом смысле слова. От цикла там только такие параметры как повторяемость и подобие, но нет равномерности ни по времени ни по амлитуде, это я вам как геолух по первому образованию говорю.
avatar
 А может цикл не статичен в своем абсолютном выражении? Некие адаптивные окна разной ширины.
avatar
Искать закономерности в торговле… Да ещё и выдавать эти закономерности за определения.
Рынок от твита одного человека может пойти в тар тарары, а тут целое уравнение и попытка нахождения каких либо связей между спонтанными числами на коротком отрезке...
Реальные бабки на трейдерстве зарабатывают лишь те кто обслуживает их — биржевики, банки, консалтинговые компании, юристы, бухгалтера, но не сами трейдеры, на доллар заработанный трейдером есть 10 долларов, которые ушли на операционные издержки. Конечно есть десятки примеров успешных торгашей, но эти лишь исключение из правил. Короче все это чушь и бред, одним словом самовнушение.
Амиран Юпитер, Чем больше трейдеров будут рассуждать как Вы, тем будет лучше 
avatar
Yan_Vas, какие закономерности вы хотите найти!? Мир меняется настолько резко, что придумывать новые определения новым событиям не имеет никакого смысла. Вас завтра может сбить машина и вы до конца жизни можете остаться овощем или не дай бог погибнуть. Какая  здесь будет закономерность, если Северная Корея вдруг пустит свои ракеты в сторону США, а они в свою очередь по всему миру?! Какую закономерность вы хотите найти с появлением нового вируса, который обрушил мировые цены на нефть?! Звучит как бред, но 99.999% трейдеров это гадалки с образованием.
Амиран Юпитер, Так зачем что-то гадать и предсказывать, если нужно торговать по факту? 
avatar
Yan_Vas, торговать по факту можно лишь на рынке и я говорю не о биржевом или валютном, а о реальном базаре, где торгуют овощами, мясом, вещами. А все что выше этой зоны — зоны базара -есть ничто иное как спекуляция — то есть продажа своих фантазий другому фантазеру. Реальные инвесторы и трейдеры работают на капитал для будущей жизни, но ни как на здесь и сейчас. 
И как Вы предлагаете решать такие уравнения?
avatar
«Ничего» не понял, но очень интересно!
Toddler, маловероятно, что решение сводится к взвешенному среднему. И вид ядра F должен какую-то роль играть, имхо.
avatar
звиняй, но это всё банальщина.
avatar
узрел гистерезис на ценовом графике

Не узрел, а нарисовал. Если вы понимаете разницу.
avatar
robomakerr, 
я бы даже сказал: вообразил.
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW