Хакаю рынок, тасуя колоду карт. Тестирование стратегии на машинном обучении. Часть вторая.

20 октября 2019, 14:43
|
dmitrievskymax

спецраздел:
торговые роботы

706 | ★1

3 комментария

Послушал оба видео, а само машинное обучение по какому алгоритму? и обучение идет только по данным ряда? (цена)

24 октября 2019, 08:20
Ответить

sis12qw, CatBoost. Да, только данные по цене, т.е. интересно, а можно ли найти хоть какие-то закономерности в ценовых приращениях. Данное исследование актуально что бы понять, а есть ли вообще смысл писать ТС на индикаторах, например, если рынок это случайное блуждание? Если все-таки закономерность будет найдена, то можно опровергнуть тезис о СБ

dmitrievskymax

24 октября 2019, 11:37
Ответить

dmitrievskymax, В смысле? — На рынке же куча закономерностей. Закономерности находятся под толстым слоем СБ), поэтому их не просто найти, в т.ч. видимо, с помощью ML.

Тоже предпринимаю первые несмелые попытки использовать ML для анализа рынка), пока не особо). Есть ощущение, что как и в классическом анализе надо что-то придумывать интересное — может, какие-то комбинации моделей, или использовать в качестве даты не просто приращения, а что-о поинтересней и т.д.

Видимо, чисто приращения, действительно, для моделей выглядят как белый шум.