системный трейдинг

Ходил на Ученые против мифов 4 (antropogenez.ru/252/). Понравилось, популяризация науки и сама наука это гуд. Но не об этом. Забавно, что если ты чем-то увлечен, то ты часто находишь тематические ассоциации, вдохновение для идей в областях, явно не связанных с тем, чем ты увлечен. В данном случае то, чем я увлечен – это трейдинг, то, что не связано – это упомянутый форум. А далее пару инсайтов, ассоциаций, мыслей, которые возникли при посещении мероприятия и были связаны с трейдингом:

 

1.       Было выступление про Марс и про уфологов и про то, что на фотках с Марса периодически находят бизонов, черепа, каски, солдат и прочее. Фишка в чем: а. мозг заточен на распознавание образов, поэтому находит знакомое в незнакомом, а часто и в хаосе, б. фоток с Марса миллион (условный), поэтому вероятность получить фотки, на которых случайно попал камень соответствующей формы, нужным образом легли тени и т.д., высока. И всё-то многократно усиливается при повышенном уровне предвзятости. Если ты помешан на внеземных цивилизациях и инопланетянах, если ты прям хочешь их найти, ты их найдёшь на этих миллионах фоток. Какие аналогии из трейдинга (комментарии не даю, просто сами аналогии): это и распознавание графических паттернов при ручной торговле – если ты торгуешь треугольники и очень хочешь войти – ты увидишь этот треугольник даже там, где его нет, это и анализ результатов тестирования стратегии – если ты жаждешь найти грааль и методы оценки робастности стратегии сомнительны – ты конечно же увидишь закономерность там где всего лишь случайность (пусть и выглядящая как закономерность) и т.д.

( Читать дальше )

Есть градация: системный трейдинг и несистемный. Системный – типа вход и выход по четким однозначным правилам (системный часто эволюционирует до алгоритмического). Должен ли системный подход на этом заканчиваться? – я думаю, нет. Если системный подход идёт от самой картины мира трейдера, как её концентрированное представление, то уверен, что в соответствии с этими представлениями системными должны быть и другие аспекты торговли. Сейчас поясню через предложение. Если же трейдер пошёл в алго тупо чтоб не сидеть перед монитором или только потому, что не справляется с психологией, то у такого трейдера скорее всего не будет тяги систематизировать вообще всё. О каком всём я говорю: это прежде всего процесс разработки стратегии, оптимизации, верификации. В случае с достаточной формализацией данных процессов, многое если не всё так же может быть автоматизировано. И второе – критерии включения стратегии в список торгуемых в бою и критерии выключения стратегии.

Углубляя проникновение (как звучит-то!) системного подхода в трейдинг, мы как минимум продолжаем снижать влияние эмоций и прочих нерациональностей на принятие решений – не так то просто эмоционально перестроиться на подход, когда при рисёче ты стараешься доказать, что стратегия не работает, а не наоборот. А если ты исходишь из «наоборот» — тебя ждут те же самые психологические ловушки, только немного другие. Та же фигня и при администрировании стратегий – какую добавить, какую убрать, какой дать больше денег. Привязанность к когда-то хорошо работавшей стратегии, желание дать слишком много денег хорошо работающей стратегии и т.д. – во всём этом по прежнему много места для эмоций.

( Читать дальше )

Всем привет!!!
Систематизировала основные тезисы и правила торговли внутри дня. Теперь очень удобно посмотреть в десяти коротких видео «Золотые Правила Торговли внутри дня». В общем-то материал будет очень полезен новичкам. Опытные могут проходить мимо :)
Приятного и полезного просмотра!!!

1. ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ БЕЗ ПЕРЕНОСА ОВЕРНАЙТ 

2. ЧЕТКИЙ РИСК НА ДЕНЬ В % ИЛИ РУБЛЯХ ДЕПО 

3. ТОРГОВЫЙ ПЛАН НА ДЕНЬ 

4. АНАЛИЗ 1-ГО ЧАСОВИКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 

5. ЗНАТЬ ВРЕМЯ ВЫХОДА ВАЖНОЙ СТАТИСТИКИ 

6. ЗНАТЬ ДАТЫ ЭКСПИРАЦИИ ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ 

7. ВСЕГДА ИМЕТЬ ВАРИАНТ «Б» ТОРГОВОГО ПЛАНА НА ДЕНЬ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ

8. СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ В БОКОВИКЕ И ПО ТРЕНДУ 

9. ПОНИМАНИЕ ВАЖНЫХ ЦЕНОВЫХ ЗОН И ОБЪЕМОВ 

10. ЗНАТЬ ДНИ, КОГДА НЕ СТОИТ ТОРГОВАТЬ

www.bulygina.com



( Читать дальше )

Вчера закончил читать книгу. Считаю, что не зря потратил несколько дней. Уже имея небольшой опыт работы на финансовых рынках и некоторый багаж литературы по разным разделам трейдинга, вполне могу порекомендовать ее, и скорее всего так и сделаю, тем, кто только приступает к торговле.  Имея техническое образование, автор конечно же достаточно схематичен и по понятным причинам более склонен к алгоритмическому мышлению и взгляду на трейдинг. Что как раз и стало сильной стороной изложения наряду с неплохим умением выражать иногда достаточно сложные моменты собственные мысли простым языком. Центральная идея книги — механизм трейдинга, т.е. представление его как типичного бизнес-процесса от анализа данных и постановки целей, до реализации плана, его оценки и корректировки. Такой подход позволил хорошо структурировать материал книги, задать его последовательность и отобразить связность.

Не совсем понимаю раздражения в некоторых отзывах по поводу взгляда автора на технический анализ. Те, кто говорит, что тех. анализ  работает и при этом стабильно извлекает прибыль действительно чаще всего используют не только его сигналы в виде различных наборов баров, но и подключают ленту, стакан и прочие фильтры для входа и выхода из сделки. А эти навыки требуют времени для формирования и уже далеки от простого «чтения картинок». А те, для кого тех. анализ по сути своей алгоритмичен, видимо имеют в виду в первую очередь компьютерный (индикаторный) анализ, который несравнимо лучше поддается алгоритмизации, чем его визуальный и от этого крайне субъективный собрат. Автор же занимает достаточно честную позицию. Нужно знать свое преимущество на рынке и понимать, когда его больше нет. При этом вполне можно остаться в рамках отработки «флагов и вымпелов», лишь бы при этом собиралась статистика сделок и рассчитывались стопы и профиты, а значит все-равно работает некая формализованная процедура поддержки принятия решений.

( Читать дальше )

В свое время (еще в мою бытность «техническим аналитиком») по знакомству мне дали отчет об исследовании, проведенным Ameritrade среди своих клиентов во второй половине 90-х. В анкете клиентам был задан один вопрос: «Меняете ли Вы свой взгляд на рынок и правила принятия торговых решений после серии из 3-4-5 убыточных сделок?». По результатам опроса аналитики компании отобрали клиентов, совершающих в среднем от 200 до 300 сделок в год и торгующих не менее трех лет, несмотря на локальные убытки. К первой группе были отнесены те, кто ответил «Нет» (назовем их условно «Системные трейдеры»), ко второй те, кто  ответил «Да» или «У меня нет строгих правил» (назовем их условно «Интуитивные трейдеры»). Вот что получилось для частоты результатов после приведения их к %% годовых (напомню, речь о сильно растущем рынке в США)



*Картинка нарисована по законам распределения, которые вывели аналитики для каждой из групп по полученным данным.

Ну, а теперь взгляните на картинку и решите для себя, какое распределение Вам симпатичней.

Существует избитый тезис о том, что успех в торговле заключается в сокращении количества сделок. Дескать, торговля будет более прибыльна, если открывать сделки только наверняка, дожидаясь наиболее благоприятных условий и т.д. Есть мысль, что этот совет бесполезен и даже вреден.

Бесполезен он т.к. чтобы научиться выделять эти самые оптимальные моменты для сделки, необходимо совершить большое количество этих сделок. Только в таком случае может возникнуть какое-то интуитивное чувство, а еще лучше дополнительный формальный критерий, по которому появится возможность фильтрации «лишних» трейдов. Поэтому сокращать количество сделок бессмысленно, их должно быть ровно столько, сколько сигналов дает ваша система.

Вреден же такой совет тем, что предлагает априори разделить потенциальные трейды на те, в которых вы уверены наверняка, и те в которых сомневаетесь. Но Канеман обстоятельно показал, что уверенность в прогнозе не означает его точности. Уверенность есть следствие всего лишь непротиворечивости доступной вам информации (сложились наиболее благоприятные условия), она вовсе не является следствием истинности прогноза, и уж тем более профитности будущего трейда.

На одной улице живёт мальчик, который очень любит мороженное. Он его настолько любит, что сьедает огромными порциями. И вот каждый день утром он просыпается и идёт покупать мороженное. Это происходит день за днём. На протяжении длительного периода времени. Владелец лавочки с мороженным видит явную закономерность и начинает повышать закупки, чтобы удовлетворять спрос мальчика. В итоге объём закупок растёт в несколько раз. В один прекрасный день мальчик перестал покупать мороженное, как и в следующий, так и в последующий. Примерно тоже самое системная торговля. Трейдер создаёт систему, алгоритм, так как наблюдает явную закономерность. В 90% закономерность невозможно объяснить, в оставшиеся 8% закономерность ею даже не является, а например просто статистический артефакт. Она просто существует какое-то время в Определенном рынке. Он наращивает капитал, привлекает деньги (пример ик форум Горчакова и куча других алготрейдеров), но в один прекрасный день рынок просто меняется (а-ля смена волатильности на Si на которой все прогорели) и начинается слив. Понять слив или системная просадка невозможно до тех пор пока убытки на капитал в 300 млн не превысят около 50% (опять пример форум Горчакова). Так как закономерности необъяснимы, и их исчезновение непредсказуемо. Итог их наблюдение и торговля точно такая же случайность как и в обычном интуитивном трейдинге с некоторыми особенностями.

( Читать дальше )

Книга даёт общее представление о том, что и почему происходит на рынках (теории кукла там, правда, к сожалению, нет), кто и как торгует, откуда деньги берет, какие есть подходы к торговле, их плюсы и минусы и подробно раскрывает тему системного подхода к торговле и управления капиталом.

Многое из того, что трейдером постепенно понимается собственным горьким опытом там уже написано. Конечно, надо это суметь увидеть, понять и запомнить. Но этот труд стоит того, иначе придется тратить годы и деньги. Важнейшая информация может быть спрятана в 1-3 абзацах, легко пропустить. Так что читать рекомендую внимательно.

Полезна будет как начинающим (что-то будет непонятно, поэтому важно перечитать книгу позже) так и не очень. Мысли, которые роются в голове на уровне интуиции, вполне может оказаться, что уже разобраны и разжеваны в этой книге.

Полезность книги, однозначно, 5 с плюсом. Тем кто торгует несистемно (без алгоритма) — очень стоит ознакомиться.

Добрый вечер! 
Торгую наши фьючи, если кто не знает. Но пост не о моей доходности или убытках.
Пост о разнице качестве жизни в глубинке россии и европе.

[24.01.2016 0:48:05] V: Как делишки?
[26.01.2016 13:26:21] n r: да все супер я же в черногории божественная страна
[25.09.2016 0:00:58] V: Привет.Наташ
[25.09.2016 0:01:33] n r: Приветики
[25.09.2016 0:06:00] n r: как жизнь молодая как дети?
[25.09.2016 0:45:36] V: Сложно в двух словах)
[25.09.2016 0:46:29] n r: Понятно
[25.09.2016 0:55:19] V: А ты то как?
[25.09.2016 2:22:23] n r: да у меня всё супер я же в Черногории
[26.09.2016 3:05:13] n r: Младший тоже здесь женился
[26.09.2016 11:04:24] V: Да, ладно, супер! Он отучился выходит и к тебе приехал?
[27.09.2016 1:19:18] n r: да приехал начал работать всё хорошо
[27.09.2016 23:33:33] V: Молодцы!
[01.10.2016 22:14:02] Va: а кем работает?
[01.10.2016 23:15:53] n r: Бабушкой
[29.10.2016 1:03:59] V: Это как?
[29.10.2016 1:15:37] V: Т.е. Ты ему все оплачиваешь типо чтоли?
[29.10.2016 9:37:05] n r: Я получаю деньги у другой семьи за то что смотрю за ребёнком стираю главу готовлю кашу

Это разговор из скайпа, если кто не понял...
Сижу в праздники, думаю, почему так жизнь несправедлива.

( Читать дальше )