Системный трейдер системен во всём?

Есть градация: системный трейдинг и несистемный. Системный – типа вход и выход по четким однозначным правилам (системный часто эволюционирует до алгоритмического). Должен ли системный подход на этом заканчиваться? – я думаю, нет. Если системный подход идёт от самой картины мира трейдера, как её концентрированное представление, то уверен, что в соответствии с этими представлениями системными должны быть и другие аспекты торговли. Сейчас поясню через предложение. Если же трейдер пошёл в алго тупо чтоб не сидеть перед монитором или только потому, что не справляется с психологией, то у такого трейдера скорее всего не будет тяги систематизировать вообще всё. О каком всём я говорю: это прежде всего процесс разработки стратегии, оптимизации, верификации. В случае с достаточной формализацией данных процессов, многое если не всё так же может быть автоматизировано. И второе – критерии включения стратегии в список торгуемых в бою и критерии выключения стратегии.

Углубляя проникновение (как звучит-то!) системного подхода в трейдинг, мы как минимум продолжаем снижать влияние эмоций и прочих нерациональностей на принятие решений – не так то просто эмоционально перестроиться на подход, когда при рисёче ты стараешься доказать, что стратегия не работает, а не наоборот. А если ты исходишь из «наоборот» — тебя ждут те же самые психологические ловушки, только немного другие. Та же фигня и при администрировании стратегий – какую добавить, какую убрать, какой дать больше денег. Привязанность к когда-то хорошо работавшей стратегии, желание дать слишком много денег хорошо работающей стратегии и т.д. – во всём этом по прежнему много места для эмоций.

Да, чтобы систематизировать и тем более автоматизировать и эти этапы тоже надо затратить не мало усилий, и это не только тупо трудо-затраты, но и интеллектуальные затраты более высокого уровня – когда если думалка не тянет такой уровень задач, то хоть ты в 10 раз больше времени потрать – результата не будет. Условно говоря, если ты «руками» аналитически решаешь какую-то задачу – ту же задачу о целесообразности включения стратегии в пул боевых (включая не только то, насколько высоки показали качества стратегии на истории – это как раз-таки не сложно, но и оценку робастности стратегии), то ты тратишь некоторые усилия, если ты систематизируешь эту же задачу – чтобы итоговая система выдавала аналитику такого же уровня – условно на такую разовую систематизацию надо затратить на порядок (или больше) больше усилий.

В общем, моя целевая система (то состояние, к которому хочу прийти при текущем моём видении данной темы) в целом – это комплекс из подсистем, одна из которых на входе получает параметризованную стратегию, а на выходе выдаёт оптимальные значения параметров и оценивает качество стратегии.  Другая подсистема на входе получает пул таких стратегий на выходе выдаёт список тех из них, которые надо торговать в бою и распределяет между ними риски и деньги. Это не мифическо-магические непонятные черные ящики, это систематизация ручной аналитики.

Возможно, в процессе погружения в тему моё видение будет меняться, возможно целевая система после этих изменений будет выглядеть по-другому. Возможно система будет выглядеть всё так-же, а эволюционировать будет видение внутренних механик внутри данных подсистем. А возможно приду к тому, что мечтать по прежнему буду о такой системе, но бабки будут генерить всё-таки сами торговые стратегии, а не эта обертка и её будет делать и развивать просто влом.