Постов с тегом "алготрейдер": 58

алготрейдер


Лайфхаки для алготрейдинга: что важно учитывать?


Лайфхаки для алготрейдинга: что важно учитывать?


Торговля на финансовых рынках не обязательно должна вестись вручную. Для тех, кто хочет максимально автоматизировать торговый процесс существует алготрейдинг. Это способ автоматической торговли, когда создается алгоритм, описывающий условия открытия, сопровождения и закрытия позиции, после чего эти действия осуществляются программным способом. 

Таким образом, задача трейдера сводится к разработке и отладке своей собственной торговой системы, после чего система работает автоматически, без его участия.

Такую торговлю также называют трейдингом с использованием механических торговых систем, которые на Форекс называются советниками.

Механическая торговая система предполагает последовательное исполнение всех без исключения сигналов, без оценки и вынесения суждения относительно текущей торговой ситуации. 



( Читать дальше )

Несчастье

Два месяца назад был в Москве по работе. Встречала Москва меня ресторанами. Отдыхал в первые выходные в компании трёх управляющих фондов алгоритмических, чувака из комитетов гос-думских по фин-рынкам и лучших квантов Руси. Иван Коваль Зайцев прикатил познакомиться. (остальные комрады не публичные, не будем про них. И это НЕ это мероприятие: https://smart-lab.ru/blog/653803.php, там тоже было круто.)

 Несчастье

Захожу домой в шесть утра. Голова тяжёлая, в пакете не допитая бутылка коньяка и пара бутылок пива на утро. Разбрасываю ботинки в прихожей, пиджак бросаю сверху. Долго не могу найти переключатель. Свет – в прихожей очень странная картина, с неведомой хернёй. Пересчитываю деньги в кошельке. Долго и нудно. Несколько раз начинаю сначала. Да. 43 тыщи в кошельке… Норм. Пропилось в два раза меньше чем рассчитывал. Куплю жене сапоги…
 

1.    26 лет до этого…



( Читать дальше )

Счастье

Бывают годы проблемные и стрессовые. Приходит одна нерешаемая проблема – за ней другая и потом ещё. И одна хуже другой. Как будто приходится выбираться из ямы х.ёв, а она всё глубже и глубже. При этом х.и всё толще и толще…

А бывают годы – когда из колоды одни тузы достаёшь. Причём после четвёртого идёт пятый, потом шестой и далее… И после десятого туза на руках – становится не по себе. В такие моменты боишься чихнуть, чтобы не обосраться ничего не разрушить.

Счастье

 

Рис. 1. Привет из Лос Краснодара

 

И я вдруг понял на утро после ДР (29 октября), что вероятно – вот это время у меня самое золотое. Просыпаюсь –



( Читать дальше )

Тинькофф Инвестиции. Дай алготрейдерам нормальный Апи.

Начну как всегда из далека…

С того с чего всё началось…

 

 Тинькофф Инвестиции. Дай алготрейдерам нормальный Апи.
                                             Рис. 1. Украли велосипед

 

Есть у Вашего основателя одно свойство интересное – тащить всё на себе и делать из говна конфеты. Как бы там кто к нему лично не относился. И чем больше и зловонней куча гОвен – тем она через пару лет становится красивей и привлекательней.

Т.е. есть много посредственных людей – Тинькофф бъёт копытцем как волшебная лань и вжухххх! Перед нами образцовая растущая компания.

НО! У него есть и ещё одно интересное свойство.

Как-то так выходит, что когда Олегу до проекта дела нет (случается что, вот болезнь в этот раз, суды), проект начинает факапится самым злостным и отвратительным образом. Стоит ему покинуть свой пивной или пельменный бизнес – оставшиеся управленцы превращаются в малых детей. Бегают между столов в обосраных штанишках и бросаются в друг друга кубиками. Не понимая куда делся воспитатель.



( Читать дальше )

Где вы берете данные для анализа?

Всем привет!
Вопрос в большей степени к квантам и алготрейдерам.


Где взять исторические финансовые данные U.S. акций, которые содержат метрики из формы S-1? 


Давайте объясню подробно, что требуется:

1. Есть форма S-1. Это проспект эмиссии акций.

2. В этой форме есть данные финансовой отчетности. Они включают финансовую отчетность компании, которая была 1 год назад. То есть финансовую отчетность компании за период, когда она была PRIVATE. 

Например, IPO Lemonade было в прошлом месяце. Но если мы пройдем на Yahoo Finance, то найдем данные по выручке и прочим финансовым метрикам за 2018 год, за 2019 год, а также TTM данные.

Вот мне нужны такие же данные, только по всем IPO, начиная с 1990 года.

Единственный датасет, который я нашел и который предварительно подходит — это Zacks Fundamental Data Collection A. Но окончательно в этом датасете я не уверен. Техподдержка не отвечает, стоит датасет $1200, выкидывать деньги не хочется. 

( Читать дальше )

Борьба проф участников с владельцами торговых роботов

    • 28 июля 2020, 09:22
    • |
    • Serj90
  • Еще

Доброе утро, форумчане.
Этот пост ориентирован на владельцев роботов, и касается периодов, когда зоопарк показал себя в деле с лучшей стороны, несет стабильную прибыль, и дарует своему владельцу финансовую независимость.

Не так давно читал пост о том, как формумчанин помогал парню из средней азии (тот был инвестором) с помощью своего робота. Та история закончилась печально. Однако, меня несколько удивил тот факт, что брокер достаточно быстро вычислял присутствие в инструменте торгового робота и начинал в отношении него «козлить».

И вот здесь я хотел бы попросить, владельцев роботов рассказать собственную историю, о том как присутствие их зоопарков на рынке вычисляли брокеры, маркет-мейкеры или проф участники рынка (а может быть и друзья закладывали) к каким последствиям это приводило. Раскрывать секреты торговли естественно не прошу, но к чему быть готовым, откуда и кто может нанести удар на мой взгляд было бы полезным знать. И если есть какие-то методики борьбы с таким обнаружением, если это не ком. тайна то поделитесь, пожалуйста. Быть может некоторые методы борьбы сейчас уже потеряли эффективность, но если они в свое время кого то спасли, то это тоже будет очень интересно прочесть)). В том топике насколько я помню брокер пошел на такие жертвы, что в ущерб работы множества клиентов убрал поддержку некоторых функций в одной из версий торгового терминала лишь бы выбить конкретного робота с рынка. Свидетелем каких еще поступков участников рынка в отношении роботов вы становились?
Поделитесь, пожалуйста, опытом, были ли у вас такие периоды и как вы их прошли, на каких рынках ММ и брокер приветствует роботов или относится к ним нейтрально, на каких выживает, меняется ли их отношение к роботам от сайзинга и т.п. Спасибо!


UPD. Не совсем понял почему данный вопрос вызвал определенный процент негатива в комментариях. Вопрос же был, если сталкивались — расскажите опыт (такие люди откликнулись, за что им отдельный респект!). А если всё радужно и беззаботно — то так и напишите «гребу бабло который год мама не горюй и никто претензий не предъявляет». зачем негатив то?


Архетипы алготрейдеров.

Все-таки все люди супер разные, очередной раз убеждаюсь. Даже вот когда речь заходит о рисечах и бэктестах.

 
Сразу скажу, что это не полноценная исчерпывающая классификация, а всего лишь набор некоторых архетипов, не исчерпывающий набор и, возможно, не самые типичные архетипы даже.

И да, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны))).

Архетипы алготрейдеров:

1. Просеиватель. Прочесывает все что можно в поисках простых, но ± законченных идей, берет, идею, тестит, выкидывает если не работает, ищет дальше, способен генерировать идеи и сам, работает с идеями в таком же ключе. Считает, что успех в том, чтобы просеять как можно больше простых идей, чтобы именно за счет этого найти большое число интересных идей.

2. Мега-мозг — перелопачивает тонны литературы, исследований, знает сто-пицот математических методов, теорем, вероятностных распределений. Среди знакомых ему формул, теорем и распределений, вероятно, даже встречаются те, где в названии не две фамилии, а 3, но это не точно. Считает, что успех в том, чтобы быть на острие научного прогресса, поглощать передовые исследования.



( Читать дальше )

Как убрать у робота покупку на хаях?

    • 01 мая 2020, 10:46
    • |
    • XoraX
  • Еще

Недавно написал робота под нефть. Робот ведёт больше консервативную торговлю используя 1 контракт и не более 10 контрактов за всю сессию. 

Бывает ситуация, что на растущем рынке робот покупает 1 контракт и потом цена уходит вниз и контракт продолжает висеть. Конечно робот берёт это за убыток, хотя убытка нет, так как он уже отторговал текущий контракт. Как поступать с такой покупкой не знаю. Если убрать текущую продажу, тогда продажа на растущем рынке будет невозможна.

Хочу увеличить количество контрактов до 2-3, для профита, но тогда есть вероятность на падающем рынке словить минус в количестве непроданных контрактов. Сейчас робот приносит небольшой профит, где-то в среднем 1 — 5% от используемого объёма за время тестирования на живых деньгах, но увеличение объёма несёт риск. Кто как обходит текущие ситуации. 


Как убрать у робота покупку на хаях?
Как убрать у робота покупку на хаях?




Как за 5 минут протестировать 31 индикатора и 2 таймфрейма

После вчерашней стати, для новичков "Как рассчитать эффективный период МА" нам поступило много вопросов. По этому, сегодня рассмотрим, как протестировать Акции Сбербанка по 31-му индикатору на 2-х таймфреймах, всего за 5 минут.

1. После того как скачали jBot , откройте его и выберете интересующий вас инструмент, в нашем случае это Акции Сбербанка c 15 минутным таймфреймом
Как за 5 минут протестировать 31 индикатора и 2 таймфрейма

2. Далее заполняете параметр Стр. в переб (это обозначает сколько стратегий будет перебирать программа) и нажимаете кнопку Перебор стратегий

Как за 5 минут протестировать 31 индикатора и 2 таймфрейма

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW