системный трейдинг

10%  , с учетом текущей просадки ибо завис  Сбер  несистемно  9 апреля.

Если не учитывать зависшие несистемные позиции, то год отработан неплохо, примерно 50%.

Год начался хорошо.

В январе была небольшая просадка.

Апрель подкосил из-за зависших позиций.

Боты висят весь год в лонге   Сбер.  Морозят деньги под другие системы.

Такая же примерно история приключилась у меня   и с Русгидро,  но в меньшем объеме.

Т.е. стал фактически инвестором Сбера и Русгидро.

Это можно было наблюдать в течении 3-х месяцев в ходе конкурса ЛЧИ.

Там еще та история кстати у меня вышла с регистрацией.  Регистрировался первый раз. Был в это время на отдыхе в Геленджике. Вышла засада-пришлось менять пароль от ЛК брокера, ехать в Новороссийск в офис. Знал бы итог не делал бы телодвижений, хотя от отдыха полдня потерял только. Но видимо если не задалось с регистрацией в конкурсе, то и не надо было продолжать. Единственный плюс поездки в Новороссийск-пейзажи бухты, смотровое место на въезде в город(останавливался, щелкал фото). Сам город не впечатлил. Дороги плохие, трафик плотный. Типичный индустриальный город…  Единственная отдушина-это набережная. Очень живописно. Дошел от офиса Открытия до набережной пешком, бросив машинну на их парковке. Поснимал пейзажи.
Отправился в свой Геленджик. Вот где хорошо так хорошо. Как там зимой не знаю, летом отлично.

( Читать дальше )

Как и вчера совершена 1 сделка. На это раз по руб\дол. Риск на сделку был очень маленьким, чтобы в случае убытка остаться в плюсе по итогам недели. Собственно так и вышло. Всем have a nice weekend

Итого
День -0,18%
Неделя +0,37%
Месяц +0,37%
С начала года +0,37%



( Читать дальше )

Мой первый пост на смартлабе — ух, чую начнутся развеселые комменты )
тем не менее, пора начинать
============
Отчеты по сделкам за 09.01.19 (среда) — первый отчет за 2019 г!!!
Начали год с позитива. Вход практически сразу с открытия по руб\дол в Лонг дал почти 1% к счету.
Как это было? Смотрим в видео
 

( Читать дальше )

Про дейтрейдинг на NYSE.
   
   Недавно узнал, что мой подход к торговле называется дискреционный трейдинг, т.е. я подхожу к каждой ситуации индивидуально. Этот подход, своего рода, противоположность системному трейдингу, где все ситуации оцениваются под одну гребёнку, что, как минимум, странно. Давайте разберёмся, что такое системный трейдинг. Ситуация оценивается по графику и приравнивается к некоторому шаблону или набору условий. Всё это выстраивается в некий чёткий алгоритм с порядком действий, набором условий и т.д… И вот у меня вопрос — как это может работать, если две графически схожие ситуации, подпадающие под одни и те же условия некого алгоритма почти всегда будут иметь разный состав участников и их настрой? Просто вдумайтесь в это! От чего будет дальше меняться цена? Разве от того, что мы что-то где-то пересекли или чарт выстроился в какой-то паттерн? Нет конечно. Расти мы будем, потому что кто-то будет хотеть покупать и этих “кто-то” будет больше, чем желающих продавать.

( Читать дальше )

800 процентов чистой прибыли на бирже быстро, это может сделать каждый! Часть вторая.
В этом видео мы посмотрим на точки входа и выхода начиная с 11 июня по текущее время, биткойне и других валютных парах. А также я покажу вам результаты торгов на Московской бирже на фьючерсах si,ri, br( brent), а также фьючерс на акции сберегательного банка.

В выходные съездил на конфу. Страшно подумать, но последний раз на подобном мероприятии был в далеком 2009 году. Тогда оно еще называлось «Роботы в биржевой торговле». Что запомнилось:

Пятничные посиделки в кафе, душевное общение.                                                                                                                                   

Максим Орловский – аналитик-виртуоз. Еще раз убедился в его серьезном аналитическом преимуществе над остальными.   
              
Скучная инвесторская часть выступлений (кроме Орловского). Инвестиции, конечно, в тренде в последние годы. Но страшно подумать, что будет с большинством этих инвесторов, если рынок сложится, например, пополам. Ведь такого не было аж с 2008 года. Почти десять лет. Колоссальный срок для инвесторской памяти. 
                                                                                               

( Читать дальше )

Всем привет. Хочу рассказать об ошибках в трейдинге и почему нужно с ними бороться даже на стадии мыслей в голове. Конечно речь идет не о там, когда вы балуетесь биржей, а когда это серьезный и системный для вас бизнес. Ошибки бывают маленькие и большие и давайте разберем все по порядку.

Наше сознание устроенно так (ну у меня точно), что когда вы открыли сделку, то грамотно анализировать и быть беспристрастным уже невозможно. Поэтому об это надо думать на стадии подготовки к торгам, ну а если не получилось и вы увидели, что допустили ошибку, то сразу надо ее исправлять и закрывать сделку, даже если через секунду бумага разворачивается в вашу сторону и дает +20% к депозиту.

Маленькая, короткая ошибка: Обычно допускается когда плохо проведена подготовка к торгам. Еще ее можно назвать стихийным или эмоциональным открытием сделки. Считается маленькой, если сразу же, в короткое время получилось ее исправить и закрыть ошибочную сделку. Какие у нее последствия? 1- небольшой, но крайне неприятный убыток в котором будет всего по немногу. Это и несколько пунктов убытка (обычно убытка, ибо в плюс сразу закрыть такую сделку почти никогда не удается) и проскальзывание, и комиссия. Это конечно можно пережить, но положительной сделке надо быть уже лучше, чем планировалось, чтобы это перекрыть. 2- моральное давление. Что намного опаснее, так это то, что эти мелкие несколько пунктов могут породить в нашем сознании целую бурю. Это и желание отыграться и упрекание себя, что как такое мог допустить, ведь ты такой крутой и так далее… 3- морально давление может привести к тому, что маленькая ошибка повлечет за собой еще несколько маленьких или больших, что в итоге накопиться и будет катастрофой.

( Читать дальше )

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.

( Читать дальше )

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )