система

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




( Читать дальше )

Торговая система №19 на базе доверительного управления. [ТС-019 ДУ]
Внимание: Система статичного трейдинга является убыточной, причем убыточна она становиться внезапно !!!
 
Описание системы:
 
Часть 1 Дилеры.
Итак начнем описание данного шедевра аналитической финансовой мысли с того что вспомним как возник закон о
модернизации торговли товарными фьючерсами CFTC который в последствии перерос в целую индустрию форекса.
Причиной возникновения данного закона явилось осознание маркетмейкеров (организаторов торговли) что конкуренция
их друг с другом приводит только к сужению спреда и невозможности дальнейшего развития бизнеса в виду ограниченности
круга потребителей ликвидности. Уже тогда стало понятно что деньги переходят из рук потребителей ликвидности в
руки маркетмейкеров в силу этого факта они решили не конкурировать больше друг с другом внутри биржи а обьедениться
в финансовый синдикат диллеров каждый из которых является биржей для своих клиентов, потребителей ликвидности а
диллерская внебиржевая деятельность впоследствии стала называться дилингом или дилинговыми центрами в силу того
что их деятельность никому не подотчетна они не платят налоги, не платят никаких комиссий бирже или другим организациям
а только проходять изредкие проверки NFA и FSA которые периодически требуют с них взятки в виде штрафов, весь
этот синдикат никому не подчиняется и делает колосальные деньги на разорившихся спекулянтах которые мало что понимают
в столь непростой и запутанной организации торгов внебиржевыми контрактами на разницу цен (CFD), данная методика
торгов с абсолютной ликвидностью которую обеспечивает единственный маркетмейкер который в свою очередь также
является и биржей и клиринговой палатой и расчетным центром и третейским судьей в одном лице называется новэйшен,
данная методика была порождена другим способом который применяется на бирже для организации торгов фьючерсами и
называется неттинг который сегодня уже начинает устаревать по сравнению с индустрией форекс. Дак на чем же зарабатывают
дилеры вне биржи что они не могут делать в её рамках как маркетмейкеры давайте разберемся:
1. Они получают цену от разных поставщиков информации о рыночной цене.
2. При помощи этой информации сплитуют цену на два котировальных потока информации о покупке и продаже по разным ценам:
а. Цена по которой дилер покупает контракт у клиента BID = (рыночная цена)
б. Цена по которой дилер продает контракт клиенту ASK = (рыночноя цена) + (спред)
Таким образом ценообразование в такой системе не зависит от спроса и предложения и может быть произвольным по желанию
дилера что снимает с дилера практически все риски и позволяет всегда зарабатывать вне зависимости не от чего
стабильную прибыль в размере спреда с каждой итерации. 


( Читать дальше )

Эта тема очень растянута и охватить всю очень долго.
Поэтому предлагаю разбить её на этапы.
Мне это помогло и надеюсь поможет Вам.
В конце я добавлю опрос, чтобы понять что интереснее.
Для себя я разбил это на три этапа:
1. Точка входа
2. Точка выхода
3. Психология( для меня ближе комфортная торговля)
И самое главное, без чего все три пункта теряют по моему мнению логику и без чего у меня ничего не получалось( я попробую в дальнейшем это объяснить почему) —   КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ!

Логика моих рассуждений такая. 
Без Цели как думают трейдеры и что они ищут? — Точку входа, супер правильные индикаторы, аналитику, инсайд и тд и тп -Правильно ?
Преуспели?  
Давайте добавим сюда Цель — Блин, что то по логике точка входа тут ни причем, ну вошел я правильно-дальше что ( умногих руки трясутся когда прибыль начинает расти и хочется закрыться, у меня так и было- верно?) добавим точку выхода — а руки трясутся, добавим психологию.

( Читать дальше )

мда… на этом ресурсе все молятся на СИСТЕМНУЮ торговлю

эта вера подкрепляется некоторыми людьми, которые бьют в себя грудь, показывают ежедневные стейтменты на миллионы рублей и ксероксы из американской налоговой...

и никто из них не является даже постоянным клиентом Бентли, ну хотя бы...

в общем смешно

а еще смешнее слепо верить в СИСТЕМУ так как рынок меняется и СИСТЕМА больше ему не соответствует.

моя гипотиза в следующем: если вы / система / подход и прочее  дали одну убыточную сделку — надо серьезно задуматься почему и что-то менять

слепая вера в то что в долгосрочке убытки будут перекрыты прибылью — самый большой идиотизм

Такие дела…

Тема такая, много раз наблюдаю такую ситуацию, если ценна не растет значит падает, если не падает, то растет… ухахах. Давайте поржем))) Но факт есть факт, если движ то движ, если нет, то движ в другое направление. Здесь можно много понапридумывать тем. Риски прям сами выставляются, ну кто вкурсе вообще, что такое риски))) Надо будет для прикола протестировать и выложить отчеты, там за месяц, а то и год. Кароче пишите кому интересно, что за хрень))))

Есть система расчета фаз рынка по совокупности инструментов (по портфелю).
Хорошо работает на Форексе, для него и разрабатывалась.
Хочу проверить, как работает на фьючерсах — на Демо, конечно.
Но нет времени на эту работу и нет доступа к Демо-счетам и неохота с этим возиться.
Результат может оказаться не таким, как на Форексе.
Прогнал на истории портфель
SPFB.GAZR
SPFB.ROSN
SPFB.LKOH
SPFB.SBRF
SPFB.RTS
SPFB.NOTK
SPFB.GMKR
Результаты хорошие.
Но в отличие от валют не всегда на все инструменты есть сигналы.

Вот результаты расчетов по ценам от 23.05.2014г. для торгов начиная с  26.05.2014г. по 30.05.2014г.:
SPFB.LKOH — продать
SPFB.SBRF — купить
Выход в прибыль от сразу до 4-го дня торгов.

Могу один-два раза в неделю выкладывать сигналы для желающих потестировать их.
Смысл этой акции — проверить сторонними силами, не расходуя свое время,  сигналы в реальном времени при наличии их публикаций,
потому что не всегда выложенные в интернете сигналы срабатывают правильно.


 

Постоянно сталкиваясь с демонстрацией систем, которые таковыми не являются, решил написать пост на тему: «Чем система отличается от псевдосистемы».
Рынок-место, куда все приходят «жрать», причем правила игры таковы, что каждый раз, пытаясь от кого-то отгрызть кусок, ты сам становишься потенциальной пищей для всех участников. Спустя некоторое время любой newcomer оказывается в одном из трех состояний:
1)Осознает характеристики оппонентов и среды обитания, расставляет правильные капканы и далее монотонно питается со все увеличивающимся аппетитом.При этом он сам обретает конкретные очертания и из аморфного непонятночто становится вполне характерным животным, которое подлежит изучению, описанию и обгрызанию.
 
2)Огрызок.Кривая объема тельца разная, но итог один-быть съеденным оппонентами и инфраструктурой.Время финиширования может быть очень разным, от пары часов до нескольких лет, поэтому зачастую объект не осознает свой реальный статус walking dead и ошибочно именует себя трейдером.
 


( Читать дальше )

Доброе утро, друзья!

С наступающим Днем Победы!!! Ура!

Хочу пригласить вас на встречу друзей и коллег, которая состоится в Москве 20 мая в 19:00.
Это встреча-семинар. Впервые я представлю то, над чем работал последние годы в трейдинге. Я поделюсь с вами своей системой, Ситемой радаров Ланчева. Приходите!

Записаться можно по телефону: +7 (499) 372 0 888, доб. 205
Встреча бесплатная. 

Чай, кофе, печенье будут, а бутерброды с собой )) 
Ниже в комментах стали называть кол-во радаров. Один, три… не угадаете!!! :)

P.S. Для тех, кто еще не был на встречах, которые я организую.
Не будет никакой рекламы платных мероприятий.

с начала года, нормированное в рубли на 1 контракт,67 торговых дней, трейдов конечно больше, но сколько-хз, этой информации нет в отчете брокера:
 

Принцип классный, пока системой не является.Формировался, формировался да выформировался в то, что я называю комплексом экстремофилов.
Навскидку, красотень и параметры должны быть очень и очень… как обычно:)
Картинки о сути есть в жж, но он не открывается.
В общем, неленивым на заметку, ройте и обрящете.
Ленивым тем, кто ценит свое время дороже денег или кого просто не выштыривает ковыряться в рыночных неэффективностях-следите за релизами.Возможно, через пару лет эта система будет в продаже.
Давно уже не тратил полгода на создание методы, но с этим случаем, видимо, придется поработать даже дольше.
P.S. После того как сие конвертируется в систему, инфа будет закрыта.

Закончился первый год системной торговли на ФРФ (до конца месяца новых позиций открывать не буду, сегодня вышел в кэш), можно подбивать итоги:

Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.


( Читать дальше )