SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Glad
Первый год системной торговли на РФР - результаты.
- 29 апреля 2014, 01:54
- |
Закончился первый год системной торговли на ФРФ (до конца месяца новых позиций открывать не буду, сегодня вышел в кэш), можно подбивать итоги:
Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.
Торговля ведется без автоматических стопов, закрытие убыточных позиций осуществляется вручную. Неотъемлемой частью системы являются строгий манименеджмент и рискменеджмент (именно нарушение манименеджемна – лимита на открытие позиции и привело к двум убыточным месяцам в течение года. К примеру в августе в середине месяца было 18% прибыли, окрыленный небывалым успехом открыл слишком большую позицию, в результате в конце месяца – 1.58%) .
Решение об открытии позиции принимается на основании лично разработанного индикатора, который одновременно показывает перекупленность/перепроданность на пяти различных таймфреймах одновременно для 32 фьючерсов и 392 фьючерсных пар в онлайн режиме. Данный индикатор реализован на базе таблиц excel с использованием DDE трансляции котировок из квика. Так же данный excel файл автоматически рассчитывает лимит для открытия позиции с учетом текущей волатильность каждого инструмента. В общем, файлик, состоящий только из цифр и формул, весит 122 мв.
Немного о себе – зовут меня Павел, 35 лет, женат, двое детей, совмещаю трейдинг с работой директора отдела в небольшой организации (11 человек).
П.С. Если будет интерес аудитории, позже могу немного подробнее рассказать об индикаторе, так как ужу третий месяц параллельно с ФРФ торгую на СМЕ, куда и перевел большую часть депозита. Пока торговля идет с положительным результатом (но это уже совсем другая история)
Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.
Торговля ведется без автоматических стопов, закрытие убыточных позиций осуществляется вручную. Неотъемлемой частью системы являются строгий манименеджмент и рискменеджмент (именно нарушение манименеджемна – лимита на открытие позиции и привело к двум убыточным месяцам в течение года. К примеру в августе в середине месяца было 18% прибыли, окрыленный небывалым успехом открыл слишком большую позицию, в результате в конце месяца – 1.58%) .
Решение об открытии позиции принимается на основании лично разработанного индикатора, который одновременно показывает перекупленность/перепроданность на пяти различных таймфреймах одновременно для 32 фьючерсов и 392 фьючерсных пар в онлайн режиме. Данный индикатор реализован на базе таблиц excel с использованием DDE трансляции котировок из квика. Так же данный excel файл автоматически рассчитывает лимит для открытия позиции с учетом текущей волатильность каждого инструмента. В общем, файлик, состоящий только из цифр и формул, весит 122 мв.
Немного о себе – зовут меня Павел, 35 лет, женат, двое детей, совмещаю трейдинг с работой директора отдела в небольшой организации (11 человек).
П.С. Если будет интерес аудитории, позже могу немного подробнее рассказать об индикаторе, так как ужу третий месяц параллельно с ФРФ торгую на СМЕ, куда и перевел большую часть депозита. Пока торговля идет с положительным результатом (но это уже совсем другая история)
Пишите ещё… ИНТЕРЕСНО
с его диверсификацией это нормально
а с ликвидностью проблем не бывает?
Хеджируете все время одним инструментом или каждый раз другой? Si? Если каждый раз разный хедж, то если можно — по какому принципу? На примере хотя бы одной пары.
пс. и даже сейчас — иногда не получается дать себе по рукам и не торговать какую нибудь «стори». слава богу ограничил себе сайз — нервы то они не железные, портить себе выходные и думать как откроется рынок с утра(как было первые годы) — ну его нах, оно того не стоит
Май +3000%
Июнь +4000%
Июль +2000%
Август +4500%
Сентябрь +1000%
Октябрь +3000%
Ноябрь +2300%
Декабрь +1000%
Январь +1000%
Февраль +10000%
Март +6000%
Апрель +22000%
Как вы разрабатывали индикатор и тестировали индикатор?
Как я понимаю, открытие позиций также вручную. Немного оказался упущенным момент про закрытие убыточных, только то что вручную и строгий R&M менеджмент. Можно поподробнее?
Сам использую достаточно простую систему покупки дальних опционов, с расчетами также в EXCEL.
У меня есть специальная таблица, которая рассчитывает: вероятность движения в любую сторону, доходность по каждому страйку в случае движения на любое число пунктов. Допустим я знаю, что фьючерс РТС двигался в течение полугода в 50% случаев как минимум на 30 000 пунктов, в 75% случаев как минимум на 20 000 пунктов. Я просто оптимизирую соотношение ДОХОД/РИСК и вероятность движения в любую сторону.
Если вы имеете ввиду удаленность от текущего значения фьючерса, то выбираю по наибольшей доходности опциона. Если я ставлю на движение с 60% вероятностью, то я ищу страйк, который даст наибольшую доходность в случае этого движения.
По удаленности во времени — я пока сделал на полгода вперед (больше сделать — уже давно руки не доходят). поэтому не более полугода.
Вот, как раз, и интересно, как вы это делаете. По наитию, по формуле БШ или еще как-то? Ведь, если я правильно понимаю, чем ближе к экспирации, тем меньше растут дальние страйки.
НЕ сразу понял всю глубину вашего вопроса!!! ))) Тут очень много наворотов и мнений может быть, у меня никаких временных возможностей всё охватить. Для начала стоит просто рассчитать внутреннюю стоимость опциона на любой момент времени, всё остальное — волатильность, время до исполнения… Тут уже много всего может быть, хоть БлэкСколз хоть наитие, но главное — именно внутренняя стоимость.
Впринципе это не является системой, это помощник — визуализация сценариев движения рынков, доходностей и рисков…
График сузился и начинает расходится(рынок растет)- лонг сильного и шорт слабого. Тоже сужение, но рынок падает- шорт сильнее падающего и лонг слабо растущего.
Как-то так…
Многие наверное знают о чем речь.
Вы торгуете и неликвидные фьючи? Например Сургут или сентябрьский Ри?
— торгуете пары (т.е. в спреде только 2 инструмента, не больше)- всего 292 пары из 32 фьючей на ФОРТС. Соответственно, неликвид тоже активно торгуете.
— лимит — не больше 5% на пару.
— 3 усреднения. Каждый лот закрываете при движении на один шаг в Вашу сторону.
— убыточные позиции закрываете по экспирации.
Из вопросов, которые интересно было бы обсудить:
— режете ли позиции если спред по паре сильно движется против Вас. Если да, то сколько шагов позволяете спреду пройти просле третьего усреднения?
— как входите в позицию? Понял, что не по МА.
— по какому принципу подбираете пары?
— используете ли корзины, где больше 2-х инструментов?
— переносите ли позиции через экспирацию?
Заранее большое спасибо! Читаю с интересом.