Желающим потестировать сигналы на фьючерсы РТС.

Сергей Калиновский,
Благодарю за развернутый комментарий.
Я понимаю скептицизм читающих этот пост.
Скептики думают, что вот пришел ещё один «гуру-предсказатель» или продавец сигналов.
Я не продаю и не собираюсь продавать сигналы, по крайней мере на смарт-лабе.
Я и сам могу быстро создать для продажи сигналов сайт любой сложности и продвинуть его в ТОП-10 в поисковиках.
Просто неохота заморачиваться с брокерами и документацией.
— Немножко по по Вашим пунктам объясню свой подход.
1.На Форексе Демо-торговля не отличается от реала, только деньги не настоящие, а все остальное как в жизни.
Поэтому я предполагаю, что и на фьючерсах примерно так же.
Вряд ли в реале сделки одного мелкого трейдера смогут развернуть и двинуть рынок в другую сторону.
2.Я торгую и систему создавал для средне-срочного рынка.
Сделки держу от 1-го до 15 дней.
А в среднем прибыль портфеля растет до 30 дней и имеет размер такой, что любые комиссии и сборы — это просто мелочь.
3.Выбор пал на смарт-лаб ещё в январе этого года, когда я исследовал интерес к портфельным сигналам.
Тогда стало ясно, что интерес есть к биржевым инструментам и не только на смарт-лабе.
Я под это дело планирую создать и продвинуть в ТОП-10 сайт.
4.Я рассчитываю не цели и уровни, а фазы рынка для инструментов, то есть — фазу роста/снижения цены.
Сигналы среднесрочные, на Форексе до окончания фазы может пройти два месяца и цели невозможно рассчитать заранее.
На исторических данных указанных фьючей фаза почти линейного роста стоимости портфеля обычно до 25 дней.
Иногда бывает и больше, но я на истории прогонял, в основном до 50 дней.
Вот минимальные уровни стопов и максимальные уровни просадок я и хотел бы выяснить опытным путем на Демо-торговле.
5.В целом Вы правы — при прогоне портфеля на истории часто (но не всегда) получалось так, что проще прикинуть куда пойдет рынок в целом и купить или продать все инструменты портфеля и хотя они вовсе не идут, как кони табуном, сумма портфеля растет, если правильно выбрано общее направление сделок.
Но справедливости ради надо отметить, что некоторые инструменты в портфеле идут против остальных.
В этом случае раздельная торговля дает прибыль намного больше, чем торговля всех инструментов портфеля в одну сторону.
По поводу базового актива и фьюча.
Я ещё в январе этого года сравнивал котировки SPFB.ED, SPFB.GBPU и SPFB.AUDU и был весьма удивлен, обнаружив, что они совпадают с текущими котировками валют на реале Форекса.
Хотя я раньше предполагал, что котировки могут отличаться.

Сергей Калиновский,
1.Как же тогда тестировать?
Не на реальных же деньгах опыты ставить?
2.Я могу каждый день выкладывать текущие фазы — купить/продать по инструментам и вести журнал с указанием сигналов на закрытие/открытие сделок. Поскольку всего 7 инструментов в расчетном портфеле — это несложно сделать.
4.Ямы от 1 до 4 дней суммы портфеля были на истории.
Но при расчетных на истории сроках удержания сделок до 15 дней такие ямы не слишком велики по сравнению с прибылями портфеля.

Владимир Спицын,
будем считать, что Вы пошутили и не поняли, что я не просто так создал этот пост и не для того, чтобы «впаривать» сигналы за деньги будущей пастве.

Сергей Калиновский,
я присматриваюсь ко всем активам, но у трейдеров больший интерес почему-то есть именно к фьючерсам.
Пока не планирую торговать на бирже.
Сначала тестирование.