Постов с тегом "синтетика": 37

синтетика


Синтетика в опционах.

    • 18 октября 2017, 17:23
    • |
    • abc45
  • Еще

 

 

         +1 колл = покупка 1 колла = бычья позиция
         -1 колл = продажа 1 колла = медвежья позиция
         +1 пут = покупка 1 пута = медвежья позиция
         -1 пут = продажа 1 пута = бычья позиция
         +1 БА = покупка 1 базового актива = бычья позиция
         -1 БА = продажа 1 базового актива = медвежья позиция

         +1 колл = одновременно +1 БА и +1 пут = покупается синтетический колл

         -1 колл = одновременно -1 БА и -1 пут = продаётся синтетический колл

         +1 пут = одновременно +1 колл и -1 БА =



( Читать дальше )

Индикатор для парного трейдинга+рубле-бочка

    • 22 мая 2017, 17:17
    • |
    • Albus
  • Еще
Как и обещал, выкладываю простой индикатор для анализа двух инструментов. Его можно использовать для любых пар на свой вкус.
Вот например, Сбер обычный (вверху) против сбера привилегированного (посерёдке). Индикатор внизу — красный. Для его расчёта первый график поделён на второй.
Индикатор=SBER/SBERP
Индикатор для парного трейдинга+рубле-бочка
Дивиденды по ним одинаковые, ценообразование одинаковое, однако по странной воле рынка в эти дни Сбер обычный слишком дёшев против сбера привилегированного. Красный график утоптан вниз, а ведь ещё недавно был намного выше. Это не совет, но если (вдруг!) вы думаете, что эта несправедливость скоро выровняется, вам надо купить SBER и шортануть на такой же объём SBERP. А ещё лучше шортануть фьючерс на SBERP, чтобы не платить брокеру за акции взятые в долг.
----------
Итак, индикатор. Я дописал к коду комментарии, чтобы даже новичок не кодер мог разобраться.
Скачать индикатор.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Мы с Тамарой ходим парой

    • 14 мая 2017, 15:13
    • |
    • Albus
  • Еще
Обыкновенные и привилегированные акции ходят парой. Их движения почти зеркальны. Но различия всё же есть. Ниже привожу графики построенные по принципу:
цена обычки/цена префа.
-1-
SBER/SBERP (цена сбера обыкновенного поделена на сбер привилегированный).

Мы с Тамарой ходим парой
Пара всё время мутирует. Если вы верите, что дальше график пойдёт вверх, вам нужно купить сбер обыкновенный и вшортить сбер привилегированный. Шортить можно фьючерс, тогда не придётся платить брокеру за бумаги в долг.
-2-
Ростелеком (обычка/преф)
Мы с Тамарой ходим парой

( Читать дальше )

Сколько Газпромов стоит Роснефть?

    • 22 апреля 2017, 20:41
    • |
    • Albus
  • Еще
Увлёкся сегодня созданием синтетических инструментов (которых нет в природе).
Сколько штук Газпромов надо отдать за 1 акцию Роснефти?
Пара ROSN/GAZP
Трейдер, который сочтёт, что дальше график будет падать, должен шортануть Роснефть и купить Газпром (на равную сумму денег). Тогда он заработает на том, что стоимость Роснефти, выраженная в акциях Газпрома, будет падать.
Сколько Газпромов стоит Роснефть?
Синтетика MAGN/NLMK. Сколько Новолипецких меткомбинатов надо отдать за 1 акцию Магнитогорского меткомбината.
Сколько Газпромов стоит Роснефть?

( Читать дальше )

Может кто подскажет, как соорудить ближнюю синтетику на MIX через RI и SI?

    • 28 декабря 2015, 10:25
    • |
    • jeremy
  • Еще
Друзья, может кто подскажет как соорудить ближнюю синтетику на MIX  из опционов на RI и SI? Месячных контрактов на Mix нет, но войти хочется, и желательно через ликвидные инструменты? Кто в теме, растолкуйте.

ох уж эта - портфельная торговля

Давно наблюдаю за портфельной торговлей различных трейдеров, я нахожусь в некотором недоумении, там такие заморочки, что жуть берет


Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты  произведём для форекса) который будет состоять из базовой части

Скажем Ваш депозит — 10 000 $

Для примера используем           
                                          используемый  процент от объема депозита 

Bank of America Corp.                                                            3%

Goldman Sachs Group                                                             2%

Morgan Stanley                                                                     3%



( Читать дальше )

Вопрос по Синтетике (Опционы)

В опционах я новичек, так что делаю пока что первые шаги, возник вот такой вопрос. Если я создаю опционную конструкцию, в моем случает стрдлл, на основе синтетики то есть 24 кола и 12 проданных фьючей, подскажите каким будет ГО по этой позиции, дело в том что депозит небольшой и не хотелось бы потом попасть на Моржа)))
Если примитивно просуммировать ГО по колам+фьчерс получается какая то слишком не правдоподобная сумма, да и опционный аналитик выдает другие цифры. Вообщем кто в теме опционов, просветите новичка :-) Спасибо.

Синтетика (вопрос опционщикам)

Подскажите, как сделать синтетический фьюч газпрома из фьюча ртс? Нужно для того, чтобы можно было хеджить позицию по фьючу на газпром опционами на фьюч ртс, так как с ликвидностью в опционных стаканах на сингл-стаки (SSF) печаль.

Конкретно в моей ситуации, нужно получить опцион (на опцион ртс?), который нейтралил бы дельту по фьючу на SSF. То есть с тем же пэйоффом как у опциона на фьюч на сингл-стак. Есть стандартное решение?

rts , закрытие позиции

    • 03 декабря 2013, 20:53
    • |
    • tuono
  • Еще
Много мнений в последнее время было о направлении движения фьючерса РТС, и вообще рынка.Появились сценарии ухода ниже 135000 ( эта магическая позиция в путах ). Мой сценарий с октября был  — движение вниз из диапазона 150000-152200 в диапазон 136000-137000, с повышением волатильности. Исходя из этого собрал сложную синтетическую позицию ( направленную ).По движению фиксировал часть, затем снова открывал часть позиции.Сегодня сценарий окончательно был выполнен и можно закрывать всю позицию.
Теперь буду наблюдать за дальнейшим движением до декабрьской экспирации в кеше.Все таки думаю, что уровень 135000 устоит ( скажем вероятность 60/40 на мой взгляд). Пока посмотрю как пройдет экспирация, ожидая  четкого разворотного сигнала.
По фондовому:
Шортить на подскоках Сбер ( 105-106 ), Лук (2090-2104), Татнефть( 215-220).
rts , закрытие позиции

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн