риск

Рекомендую посмотреть все видео, оно небольшое 12 минут, но вкрадце:
Во время стрессовой ситуации выделяется кортизол и норадреналин. Эти два гормона увеличивают мышечную реакцию — для того чтобы драться или убегать, а также полностью блокируют какую-либо рассудочную деятельность. Как раз в тот момент когда трейдер стоит в рынке на всю котлету.
Способы борьбы: Иметь план на каждый вариант развития ситуации и держать его перед глазами для того чтобы не думать, а действовать. Или иметь риск-менеджера, живого или автоматического, который будучи свободным от влияния гормонов бушующих в вашей крови, остановит вас.

www.youtube.com/watch?v=GtlmCkoa1QM

Привет всем) я так понял, что смарт-лаб, это площадка, для таких уже бывалых, удрученных опытом инвесторов, поэтому заранее прошу прощения, если вопросы которые я задам будут слишком очевидными и глупыми) В общем, я только начинаю делать каки-то первые шаги и на самом первом этапе уже столкнулся с рядом вопросов, на которые, я искренне надеюсь, отвечу с вашей помощью) Ну, поехали)
1) Какое количество акций необходимо для максимизации эффекта диверсификации? Можно ли это как-то рассчитать?
2) Какое значение коэффициента корреляции является пограничным, в контексте включения его в портфель, в целях диверсификации?
3) Какой метод вычисления VaR наиболее применим к российскому рынку?
4) Имеет ли смысл вместо стандартного отклонения использовать значение волатильности опциона на базовый актив?
5) Целесообразно ли строить долгосрочный портфель исходя исключительно из исторической стоимости акций, без учета фундамента?)
6) Тут я бы хотел задать такой, более абстрактный вопрос) насколько я понял, большинство инвест решений принимаются на основе каких-то фундаментальных факторов в числе которых динамика показателей отчетности, где я вообще полный ноль) в общем не могли бы вы подсказать какую-нибудь литературу, в области корп финансов или фин менеджмента(что-то вроде фин мен для чайников) Заранее спасибо!)
7)И последний вопрос, наиболее важный наверное) какого брокера лучше выбрать?)  я вначале решил финам, но потом подумал, что корифеи индустрии смогут дать совет в этом плане)

Последние месяцы серьезно упали бумаги Магнита. Я себя давно не отношу к категории инвесторов, так как много лет торгую только на срочном рынке ММВБ.  И вот в пятницу я все же решил начать покупку фьючей, нацелившись заняться Магнитом на перспективу до экспирации мартовских фьючей.
1. Посмотрел индикаторы на недельных и дневных ТФ. Например, индикатор РСИ находится на этих ТФ на очень низких значениях. Показатель=18 пунктам на дневном ТФ и 26,6 на недельном делает Магнит лично для меня интересным. Разумеется просчитываю максимальную просадку по этой схеме.
2. Примерно определил минимальный экстремум в районе 6300-6400 от текущей на 10 ноября 2017 7200-7270. Разбил интервал на части с шагом 200 рублей. Получилось 7200-7000-6800-6600-6400.
3. Соответственно определил возможное ГО на этих уровнях за 800 рублей.
4. Разбил депо на части, отняв от него 20% что может уйти на возможную просадку, что позволит подкупать на лое, с последующим увеличением позу в полтора раза Примерно в процентах от 80% депо получается следующие проценты 8 — 11 — 17 — 25 — 38. Средняя цена покупки составит примерно 6610.

( Читать дальше )

Всем привет, решил рискнуть 50000 центами. Поставил на шорт Биткоина. Жить моему депо осталось 1-3 дня, но потенциал падения мне очень нравится. Можно спокойно сделать 3Х и больше.

Начальное депо: 50000 cent (500 USD). Начало торговли: 18.10.17.
На 02.11.17 такие результаты:
Депо на 02.10.17: 50000 cent.
Процент прибыли: не зафиксирован
Стиль торговли: агрессивный.
Приоритет: sell BTCUSD
Цель: 1) 5000 и ниже, 2) 3000 и ниже.
Описание сделки: Усреднение шортовых позиций BTCUSD до 7500, далее margin-call.
Stop loss: 7500 margin-call.
Мое видение ситуации: Рынок Биткоина летит как ракета на 10000$. Шортистов, таких как я, рынок выносит, даже без остановок. Но во всем этом красивом полете я увидел прекрасную возможность для шорта с высоким потенциалом. Все как я люблю.  
Лотность моей позиции: 25 лотов (100USD=2500cent). 
Прибыль на данный момент: -29000 сent.
Что делаю сейчас: Ничего не делаю, все сделки уже открыты. Доливаться большими лотами буду при цене 5000 и ниже.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Почему важно проводить тесты торгуемых алгоритмов? Чтобы оценить возможные просадки, получив их распределение в прошлом.

Почему важно ограничивать и контролировать просадку?

Во-первых, заранее трудно определить момент, когда потребуется вывести деньги со счета. Это может быть связано с кучей нерыночных причин. Например, срочно понадобились деньги или же возникла возможность реализовать более прибыльный бизнес. Если просадка большая, то придется остановить торговлю и зафиксировать потерю существенной части депозита.

Во-вторых, активный трейдинг имеет смысл, если на интервале 3-5 лет дает преимущество перед процентной ставкой, которую на той же бирже можно получить разными способами. В чем тут проблема? Если мы регулярно инвестируем капитал в инструменты, лишенные (или почти лишенные) рыночного (ценового) риска, то мы регулярно можем делать реинвестирование. В случае активной торговли при допустимой большой или фактически уже большой просадке у нас нет возможности делать реинвестирование довольно долгое время.

( Читать дальше )

В серии статей хотел бы обсудить основные варианты стратегий продажи волатильности, показать преимущества и недостатки каждой из них.

Наверное, самый агрессивный и простой по внешнему виду способ пытаться зарабатывать на распаде опционов – это двухсторонняя продажа.

В самом вырожденном (тривиальном) виде стратегия не предполагает прогнозирование рынка и в таком случае кол-во продаваемых колов и путов равно друг другу, часто даже трейдеры стараются подобрать премии кола и пута так, чтобы и они были равны между собой. Псевдологичный вопрос, который может быть задан по данной стратегии торговли – это на чём же тогда происходит заработок? если мы не имеем взгляд на рынок, а просто встаём против любого направленного движения рынка. Чтобы ответить на этот вопрос достаточно сравнить две цифры Implied Volatility (IV) и Historical Volatility (HV). Для удобства и наглядности воспользуемся сервисом option.ru – функцией «Графики волатильности». Построим сравнительный график IV и HV за 2017 год для нефти марки Brent торгуемой на российском рынке (если конечно дублирующее автоследование за американскими фьючерсными котировками можно назвать полноценной биржевой торговлей).

( Читать дальше )

Расскажу о книге Jason Calacanis «Angel: How to Invest in Technology Startups—Timeless Advice from an Angel Investor Who Turned $100,000 into $100,000,000», в которой Джейсон Калаканис повествует об инвестировании бизнес-ангелами в технологические стартапы на ранних стадиях, делясь опытом, который позволил ему превратить 100 тысяч в 100 миллионов долларов. Прочитать эту книгу меня заставила статья о поиске «единорогов» («Finding “Unicorns:” Questions to Ask Before You Invest in a Startup») в блоге Тима Ферриса. Книга полезна для тех, кто хочет инвестировать в стартапы. Но она окажется пригодится и для основателей стартапов, т.к. поможет понять, чего хотят инвесторы и какие вопросы они будут задавать.

Джейсон Калаканис утверждает, что его книга — словно красная таблетка в матрице, которая позволит кардинально повысить своё благосостояние. Он сам — выходец из бедной семьи из Бруклина, превративший 100 тысяч долларов в портфель акций стоимостью более 150 миллионов долларов. Конечно же это всё произошло не без помощи удачно выбранных компаний, таких как Uber и Thumbtack. Калаканис вложил 25 тысяч долларов в Убер, когда последний стоил 5 миллионов долларов, а на момент написания книги данная компания оценивалась рынком уже в 70 миллиардов! Автор сравнивает свои инвестиции с лотереей, в которой он покупает билеты из 1% выигрышных. Без риска конечно не заработать такое состояние.

( Читать дальше )

Здравствуйте, господа-товарищи.
Кажется я «наелся» форексом )), аж в глазах рябит от обилия котировок и метаний по кросс-курсам.

В любом случае радостно, что познал этот дивный мир:
с начала июня 2017 официально приступал ==> Погружение в астро-форекс.
Даже научно-познавательную статейку сотворил ==> Алгоритм поведения фунта/йены.

Плюсовал на форекс стабильно, в основном по мелочи, пока не надоело.



Но захотелось на склоне лет покоя, а он мне перестал сниться. И вдруг, глянул себе гороскоп, а там — эпохальное событие! Прямо сейчас транзит ЮПИТЕРА по моему натальному Марсу. Такое бывает 1 раз каждые 12 лет. Рекомендация — начинать МАСШТАБНО рисковать, особенно по нефти. Да еще с минуты на минуту подключается транзит Венеры

( Читать дальше )

Покупать будем доллар против канадца. Проектируемая точка 1.23 +\- 0.0030. Риск — декабрьский пут = 1.2% Целевая зона — 1.35. И


( Читать дальше )