Блог им. newstad

Магнит: что делать? И что буду делать я.

    • 11 ноября 2017, 11:29
    • |
    • Дед
  • Еще
Последние месяцы серьезно упали бумаги Магнита. Я себя давно не отношу к категории инвесторов, так как много лет торгую только на срочном рынке ММВБ.  И вот в пятницу я все же решил начать покупку фьючей, нацелившись заняться Магнитом на перспективу до экспирации мартовских фьючей.
1. Посмотрел индикаторы на недельных и дневных ТФ. Например, индикатор РСИ находится на этих ТФ на очень низких значениях. Показатель=18 пунктам на дневном ТФ и 26,6 на недельном делает Магнит лично для меня интересным. Разумеется просчитываю максимальную просадку по этой схеме.
2. Примерно определил минимальный экстремум в районе 6300-6400 от текущей на 10 ноября 2017 7200-7270. Разбил интервал на части с шагом 200 рублей. Получилось 7200-7000-6800-6600-6400.
3. Соответственно определил возможное ГО на этих уровнях за 800 рублей.
4. Разбил депо на части, отняв от него 20% что может уйти на возможную просадку, что позволит подкупать на лое, с последующим увеличением позу в полтора раза Примерно в процентах от 80% депо получается следующие проценты 8 — 11 — 17 — 25 — 38. Средняя цена покупки составит примерно 6610.
5. Просадка по этой схеме до цены фьюча 6400 составляет 25% при значении индикатора РСИ=10 пунктам, что является очень редким показателем. И пробой, если он и будет, то будет носить кратковременный характер. Хотя более реально думаю цена оттолкнется от цены фьюча в 7000 рублей (не путать с ценой акции, что ниже)
6. Расчетный минимальный рост в район 8400-8600 (техотскок). То есть по схеме на 1 лот придется с учетом стоимости фьюча в 800 рублей, что может составить до 250% профита. Это такой радужный сценарий если цена дойдет до 6400, чему я не верю.
7. Итак, риск 25% и профит 250%. Вот такой расчет, хотя более реальный (не буду приводить цифры) риск 5-8%, профит 50-80%, то есть 1 к 10.
Как вам такая стратегия? В принципе, у меня все расчеты делаются автоматом в электронной таблице, в которой я вношу ключевые цифры: экстремумы цен, сумма депо, примерная цена ГО на фьюч, начальное количество лотов. И все.

★4
33 комментария
слабое место — Ваш сценарий отработает после экспиры Ваших фьючей.
Для акций — более реально
avatar
baron_samedi, верно. это одна из четких закономерностей найденная мной на рынке — на опционах так же очень четко работает. после экспирации выходят все в плюс :-)
avatar
baron_samedi, я пишу о мартовских фьючах, а это не скоро
avatar
Уфимец, 
ПАО Магнит падение до 6000 руб.  smart-lab.ru/blog/429709.php
Не спеши с покупками.
avatar
На мой взгляд, экстремально низкие значения индикаторов говорят от том, что тренд вниз очень сильный и любой подскок приведет потом к новому снижению, диверу на индикаторе, затуханию падения, и лишь затем к возможному развороту.
avatar
Spoki, я уже почти 10 лет занимаюсь индикаторами и основанием ухода на магнит обосновано статистикой таких показателей. Для примера такой график на недельном ТФ более чем редкий и грех с моей точки зрения им не воспользоваться  http://joxi.ru/eAOeqYQc4bEEbm
avatar
Уфимец, 10 так 10, я ж не против, Вы поставили деньги на низкое значение РСИ, и поскольку на рынке бывает что угодно, это для Вас сейчас может сработать. На длинной дистанции, опять-таки на мой взгляд, это стратегия минусовая.
avatar
Spoki, 4,5 месяца — это достаточно большой срок, а для фьюча особенно. На приведенном мной графике за 10 лет всего 4 раза было такой ситуации. Я не спорю, и допускаю снижение, что и описал в стратегии.Но если, а мой подход очень вероятен, стратегия сработает хотя бы на 50%, то доход по ней даже в 100% более чем хорош. Мое дело предложить (даже доходность на акциях допустима до 25%, что делает весьма интересным мое предложение), а ваше отказаться. Сидеть годами на акциях голубых фишек и доходность как по сберу, не вижу смысла, хотя даже если покупали сбер по 10-40 рублей. Кроме индикаторов (а они просты, хотя и требуют знаний, которых особо в инете нет) я бы добавил тут и ТА и свечной анализ, данные по отчетности магнита, которые в принципе не убыточны и нет такой кредиторской задолженности, как в Роснефти, которая все же растет только на высокой нефти, но от этого она особо ничего не выигрывает, так как эта нефть продана по более низкой цене. У меня до середины марта еще вагон времени. Предложите свое что-либо более обоснованное

avatar

Уфимец, то есть у вас при срабатывании стопа потери 25% от депо?

а что если потом ни рост и ни падение, а боковик? 

avatar
Igr, перед рождественским ралли, новым годом, да еще с таким минимумом по индикаторам и боковик? 
avatar

Уфимец, ну слегка рост, а потом боковик 

всё равно план то на этот случай нужен 

avatar
Igr, боковики на экстремальных значениях я никогда и не видел. Для этого просто посмотрите на разных инструментах на больших ТФ как согласуется цена и индикатор РСИ, например
avatar

Уфимец, блин) я больше к тому что надо план то иметь и на этот случай 

как говорится даже палка бывает стреляет )

avatar
Igr, я написал про свои расчеты. Можно снизить риск простым уменьшением доли депо, которая будет использоваться при реализации этой стратегии. Например, я планирую использовать около 80% депо, а можно такой расчет пропорционально сделать и на 60%, на 40% и так далее. Можно для усреднения не брать коэффициент, как я 1,5, а взять меньше. Я дал идею с примерными расчетами и технологией, ходом мышления. А остальное додумывайте под себя. Это же элементарно
avatar
Уфимец, да не о том я, я о том что у вас нет плана на то что если не будет ни роста ни падения, поза зависнит, боковик, а плана на этот случай у вас нет, вот о чём я 
avatar
Не стал покупать Магнит сейчас, отчёт за год дождусь, там посмотрим. Х5 выходит на биржу в конце года, они сейчас на подъёме, Магнит может ещё ниже сходить и застрять на текущих уровнях.
avatar
khornickjaadle, я просто напомню про так называемые рождественские ралли, а сейчас как раз мы выходим на конец года. Как правило, именно в конце года магнит растет, именно перед новым годом, когда ажиотажный спрос. А учитывая то, что я пишу о ФЬЮЧЕРСАХ, то ожидаю очень хорошую доходность, по минимуму от 100% на этой идее
avatar
На ГО надо закладывать больше, биржа любит его повышать в самый неподходящий момент. пример, недавно по нефти. Я также рассчитал, что ГО хватит добавить шорт, а хрен, так и не заработал на коррекции с максимума.
avatar
Юрий, 20% достаточно. Только импульсом может проткнуть, например, цену 6000, но это очень маловероятно. Я даже особо и о 6300-6400 не думаю, что такие цены будут. Как говорится, поживем — увидим. Только часто бывает так, что народ бежит вдогонку за паровозом. Распространенная практика: шортить на лое, лонговать на хае. Тут экстремумы можно рассматривать, думаю, только на индикаторах. Про поддержку весны 14 года, нет смысла. Да и мой расчетный рост относительно реален от 6400 до 8400 за 4,5 месяца
avatar
Совет спекулянту от инвестора, не лезьте в магнит! Даже покупая производные бумаги, вы можете ошибиться, т.к. у Магнита нет перспектив, это везде говорилось уже много лет назад, сейчас это реализовалась на графике.

Никто не ходит в магнит и они охватили всю РФ, расти уже некуда, а там где они уже присутствуют, покупать тухляк в продуктах никто не будет.
avatar
Юля Афанасьева все про Магнит сказала
Сергей Кружаев, давно не слушал Юлю — заматерела. Она большой молодец и умница. Я ее уважаю. Интересно все же, что она по магниту сказала? Не скажете — что?
avatar
Сергей Кружаев, Сергея Погудина также респект, я у него учился на курсах
avatar
4500 красная цена бумаги, успехов!
avatar
6500+ возьму чуток если дадут
ненадолго
а так желаю успехов и удачи
Изучил еще раз отчетность магнита, торги на сбере и укрепился мыслью в том, что выход лонгов из магнита было связано со входом в лонг сбера, который просто сносил все продажи в нем. Фактически не было ввода денег на биржу ММВБ из вне. А значит они были связаны с перекладкой денег инвесторов в лонг сбера. Думаю, что эта версия вполне обоснована. Ну заработали эти ребята денег в сбере, а дальше? Индикаторы показывали высокую перекупленность. Так по РСИ на дневках показатели превысили 90 пунктов. И лонги стали закрываться на сбере вместе с доливкой в шорт на хае. Тем временем в магните цена хорошо упала, на что опять указывают индикаторы. То есть стало опять инвесторам привлекательно вложиться в магнит. То что в сбере продолжится закрытие лонгов до района 205 рублей высвободит значительные суммы. Лонгисты получили за несколько дней феноменальный профит, который весьма ощутим и потребует мысли: куда их вложить. И Магнит в этом аспекте опять привлечет их внимание. И флета не будет в нем, как и проторговки с целью укрепления сопротивления медведей в районе 7000 по магниту. Понятно, что эта моя гипотеза, но она вполне обоснована. Особенно с теми факторами, на которые я указывал как в посте, так и в комментариях. Поживем — увидим. Никого не призываю следовать моей стратегии, а просто призываю задуматься. Трейдинг все время заставляет трейдеров думать, иначе все будет не закономерно в профит, а на удачу. В удачу я не верю, в логику да. Да и сколько профита заработали лонгисты не только в фонде, но и на срочке — колоссальные. И этот профит они будут вкладывать. Интересно и то, что в втб также выводили лонгисты деньги. Все не случайно. Надеюсь, что я прав.
avatar
Kapral, я же подробно описал в процентах количество увеличения лотов при усреднении. 20-22-24-28 не дает того эффекта при усреднении. Это чистая математика (а я математик по образованию)
avatar
По поводу отчетности магнита. В 3 квартале, как правило, идет сезонное снижение цен на продукты питания.Причем в нем производится затаривание складов. Ремонт магазинов длится в среднем несколько месяцев, не более. Выручка от вложений в с/х производства начинается от 1 месяца в зависимости от конкретного продукта. Начнется поступление выручки — увеличение оборотов. Маржа у магнита, как и у многих ритейлов, весьма значительна от 30 и более %%, что очень неплохл, а даже круто, и даже с издержками (срок годности, гниение и так далее). Более того, с каждым днем становлюсь увереннее в том, что вывод средств инвесторов из магнита перешел в сбер — на биржу не было поступлений из вне, а значит деньги направлялись на покупку сбера с других бумаг, что означает больше на спекулятивность этого падения. Такие мои мысли не связаны с ТА, а связаны с ФА. И то что они смотрят одинаково на перспективу роста — вселяет в меня большую уверенность в правоте своих расчетов. И еще раз напомню про рождественское ралли, которое на носу. И то, что в магните произошло снижение ПРИБЫЛИ, а не наличие убытка. Самый лучший судья — время и наличие профита. Учитывая то, что я склонен к среднесрочной торговле (сказывается наверно и первоначальная торговля на фонде и собственный склад мышления), особо пока прогнозов делать не приходится.
avatar
Да я сознательно планирую просадку, понимаю, что рискую. Но набор фьючей на малоликвидном (мартовском фьюче) требует времени.Такой набор вполне будет продолжаться в течении месяца. Кто-то может в разы больше заработать в сравнении с моими планами в 100% (минимум). Я никого не призываю, а просто предлагаю, прежде всего, подумать о моей стратегии. То что с текущей стоимости мартовского фьюча в 7300 цена может вполне подняться и за 9000, это достаточно вероятно. 2000 с лота — это примерно от 200% на 1 лот. Такой профит и по результатам года очень достойно, не говоря за пару месяцев или пять. Вот такой мой расчет. Не сидеть за терминалом и спокойно ждать реализации своей стратегии. Другое дело, что если падение пойдет ниже 6400, а то и 6000 по мартовскому фьючу((( — но это очень маловероятно. А вот отскок на 8400-8600, что составляет свыше 100% на 1 лот, достаточно вероятно. В принципе я дал полный расклад. Поэтому постить на эту тему не вижу смысла. 
avatar
Уфимец, да уж. Реально на рынке может случиться всё. И даже цена ниже рассчитанного экстремума. Держись, брат. Я сам влегкую попал.
avatar
dirty, да пока все верно рассчитал. Я еще раз замечу, что ориентировался в своих расчетах на мартовский фьюч, а на акциях 6200. Психологически тяжело, но это бывает
avatar

теги блога Дед

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн