Блог им. newstad

Магнит: что делать? И что буду делать я.

    • 11 ноября 2017, 11:29
    • |
    • Дед
  • Еще
Последние месяцы серьезно упали бумаги Магнита. Я себя давно не отношу к категории инвесторов, так как много лет торгую только на срочном рынке ММВБ.  И вот в пятницу я все же решил начать покупку фьючей, нацелившись заняться Магнитом на перспективу до экспирации мартовских фьючей.
1. Посмотрел индикаторы на недельных и дневных ТФ. Например, индикатор РСИ находится на этих ТФ на очень низких значениях. Показатель=18 пунктам на дневном ТФ и 26,6 на недельном делает Магнит лично для меня интересным. Разумеется просчитываю максимальную просадку по этой схеме.
2. Примерно определил минимальный экстремум в районе 6300-6400 от текущей на 10 ноября 2017 7200-7270. Разбил интервал на части с шагом 200 рублей. Получилось 7200-7000-6800-6600-6400.
3. Соответственно определил возможное ГО на этих уровнях за 800 рублей.
4. Разбил депо на части, отняв от него 20% что может уйти на возможную просадку, что позволит подкупать на лое, с последующим увеличением позу в полтора раза Примерно в процентах от 80% депо получается следующие проценты 8 — 11 — 17 — 25 — 38. Средняя цена покупки составит примерно 6610.
5. Просадка по этой схеме до цены фьюча 6400 составляет 25% при значении индикатора РСИ=10 пунктам, что является очень редким показателем. И пробой, если он и будет, то будет носить кратковременный характер. Хотя более реально думаю цена оттолкнется от цены фьюча в 7000 рублей (не путать с ценой акции, что ниже)
6. Расчетный минимальный рост в район 8400-8600 (техотскок). То есть по схеме на 1 лот придется с учетом стоимости фьюча в 800 рублей, что может составить до 250% профита. Это такой радужный сценарий если цена дойдет до 6400, чему я не верю.
7. Итак, риск 25% и профит 250%. Вот такой расчет, хотя более реальный (не буду приводить цифры) риск 5-8%, профит 50-80%, то есть 1 к 10.
Как вам такая стратегия? В принципе, у меня все расчеты делаются автоматом в электронной таблице, в которой я вношу ключевые цифры: экстремумы цен, сумма депо, примерная цена ГО на фьюч, начальное количество лотов. И все.

131 | ★4
33 комментария
слабое место — Ваш сценарий отработает после экспиры Ваших фьючей.
Для акций — более реально
avatar
baron_samedi, верно. это одна из четких закономерностей найденная мной на рынке — на опционах так же очень четко работает. после экспирации выходят все в плюс :-)
avatar
baron_samedi, я пишу о мартовских фьючах, а это не скоро
avatar
Уфимец, 
ПАО Магнит падение до 6000 руб.  smart-lab.ru/blog/429709.php
Не спеши с покупками.
avatar
На мой взгляд, экстремально низкие значения индикаторов говорят от том, что тренд вниз очень сильный и любой подскок приведет потом к новому снижению, диверу на индикаторе, затуханию падения, и лишь затем к возможному развороту.
avatar
Spoki, я уже почти 10 лет занимаюсь индикаторами и основанием ухода на магнит обосновано статистикой таких показателей. Для примера такой график на недельном ТФ более чем редкий и грех с моей точки зрения им не воспользоваться  http://joxi.ru/eAOeqYQc4bEEbm
avatar
Уфимец, 10 так 10, я ж не против, Вы поставили деньги на низкое значение РСИ, и поскольку на рынке бывает что угодно, это для Вас сейчас может сработать. На длинной дистанции, опять-таки на мой взгляд, это стратегия минусовая.
avatar
Spoki, 4,5 месяца — это достаточно большой срок, а для фьюча особенно. На приведенном мной графике за 10 лет всего 4 раза было такой ситуации. Я не спорю, и допускаю снижение, что и описал в стратегии.Но если, а мой подход очень вероятен, стратегия сработает хотя бы на 50%, то доход по ней даже в 100% более чем хорош. Мое дело предложить (даже доходность на акциях допустима до 25%, что делает весьма интересным мое предложение), а ваше отказаться. Сидеть годами на акциях голубых фишек и доходность как по сберу, не вижу смысла, хотя даже если покупали сбер по 10-40 рублей. Кроме индикаторов (а они просты, хотя и требуют знаний, которых особо в инете нет) я бы добавил тут и ТА и свечной анализ, данные по отчетности магнита, которые в принципе не убыточны и нет такой кредиторской задолженности, как в Роснефти, которая все же растет только на высокой нефти, но от этого она особо ничего не выигрывает, так как эта нефть продана по более низкой цене. У меня до середины марта еще вагон времени. Предложите свое что-либо более обоснованное

avatar

Уфимец, то есть у вас при срабатывании стопа потери 25% от депо?

а что если потом ни рост и ни падение, а боковик? 

avatar
Igr, перед рождественским ралли, новым годом, да еще с таким минимумом по индикаторам и боковик? 
avatar

Уфимец, ну слегка рост, а потом боковик 

всё равно план то на этот случай нужен 

avatar
Igr, боковики на экстремальных значениях я никогда и не видел. Для этого просто посмотрите на разных инструментах на больших ТФ как согласуется цена и индикатор РСИ, например
avatar

Уфимец, блин) я больше к тому что надо план то иметь и на этот случай 

как говорится даже палка бывает стреляет )

avatar
Igr, я написал про свои расчеты. Можно снизить риск простым уменьшением доли депо, которая будет использоваться при реализации этой стратегии. Например, я планирую использовать около 80% депо, а можно такой расчет пропорционально сделать и на 60%, на 40% и так далее. Можно для усреднения не брать коэффициент, как я 1,5, а взять меньше. Я дал идею с примерными расчетами и технологией, ходом мышления. А остальное додумывайте под себя. Это же элементарно
avatar
Уфимец, да не о том я, я о том что у вас нет плана на то что если не будет ни роста ни падения, поза зависнит, боковик, а плана на этот случай у вас нет, вот о чём я 
avatar
Не стал покупать Магнит сейчас, отчёт за год дождусь, там посмотрим. Х5 выходит на биржу в конце года, они сейчас на подъёме, Магнит может ещё ниже сходить и застрять на текущих уровнях.
avatar
khornickjaadle, я просто напомню про так называемые рождественские ралли, а сейчас как раз мы выходим на конец года. Как правило, именно в конце года магнит растет, именно перед новым годом, когда ажиотажный спрос. А учитывая то, что я пишу о ФЬЮЧЕРСАХ, то ожидаю очень хорошую доходность, по минимуму от 100% на этой идее
avatar
На ГО надо закладывать больше, биржа любит его повышать в самый неподходящий момент. пример, недавно по нефти. Я также рассчитал, что ГО хватит добавить шорт, а хрен, так и не заработал на коррекции с максимума.
avatar
Юрий, 20% достаточно. Только импульсом может проткнуть, например, цену 6000, но это очень маловероятно. Я даже особо и о 6300-6400 не думаю, что такие цены будут. Как говорится, поживем — увидим. Только часто бывает так, что народ бежит вдогонку за паровозом. Распространенная практика: шортить на лое, лонговать на хае. Тут экстремумы можно рассматривать, думаю, только на индикаторах. Про поддержку весны 14 года, нет смысла. Да и мой расчетный рост относительно реален от 6400 до 8400 за 4,5 месяца
avatar
Совет спекулянту от инвестора, не лезьте в магнит! Даже покупая производные бумаги, вы можете ошибиться, т.к. у Магнита нет перспектив, это везде говорилось уже много лет назад, сейчас это реализовалась на графике.

Никто не ходит в магнит и они охватили всю РФ, расти уже некуда, а там где они уже присутствуют, покупать тухляк в продуктах никто не будет.
avatar
Юля Афанасьева все про Магнит сказала
Сергей Кружаев, давно не слушал Юлю — заматерела. Она большой молодец и умница. Я ее уважаю. Интересно все же, что она по магниту сказала? Не скажете — что?
avatar
Сергей Кружаев, Сергея Погудина также респект, я у него учился на курсах
avatar
4500 красная цена бумаги, успехов!
avatar
6500+ возьму чуток если дадут
ненадолго
а так желаю успехов и удачи
Изучил еще раз отчетность магнита, торги на сбере и укрепился мыслью в том, что выход лонгов из магнита было связано со входом в лонг сбера, который просто сносил все продажи в нем. Фактически не было ввода денег на биржу ММВБ из вне. А значит они были связаны с перекладкой денег инвесторов в лонг сбера. Думаю, что эта версия вполне обоснована. Ну заработали эти ребята денег в сбере, а дальше? Индикаторы показывали высокую перекупленность. Так по РСИ на дневках показатели превысили 90 пунктов. И лонги стали закрываться на сбере вместе с доливкой в шорт на хае. Тем временем в магните цена хорошо упала, на что опять указывают индикаторы. То есть стало опять инвесторам привлекательно вложиться в магнит. То что в сбере продолжится закрытие лонгов до района 205 рублей высвободит значительные суммы. Лонгисты получили за несколько дней феноменальный профит, который весьма ощутим и потребует мысли: куда их вложить. И Магнит в этом аспекте опять привлечет их внимание. И флета не будет в нем, как и проторговки с целью укрепления сопротивления медведей в районе 7000 по магниту. Понятно, что эта моя гипотеза, но она вполне обоснована. Особенно с теми факторами, на которые я указывал как в посте, так и в комментариях. Поживем — увидим. Никого не призываю следовать моей стратегии, а просто призываю задуматься. Трейдинг все время заставляет трейдеров думать, иначе все будет не закономерно в профит, а на удачу. В удачу я не верю, в логику да. Да и сколько профита заработали лонгисты не только в фонде, но и на срочке — колоссальные. И этот профит они будут вкладывать. Интересно и то, что в втб также выводили лонгисты деньги. Все не случайно. Надеюсь, что я прав.
avatar
Kapral, я же подробно описал в процентах количество увеличения лотов при усреднении. 20-22-24-28 не дает того эффекта при усреднении. Это чистая математика (а я математик по образованию)
avatar
По поводу отчетности магнита. В 3 квартале, как правило, идет сезонное снижение цен на продукты питания.Причем в нем производится затаривание складов. Ремонт магазинов длится в среднем несколько месяцев, не более. Выручка от вложений в с/х производства начинается от 1 месяца в зависимости от конкретного продукта. Начнется поступление выручки — увеличение оборотов. Маржа у магнита, как и у многих ритейлов, весьма значительна от 30 и более %%, что очень неплохл, а даже круто, и даже с издержками (срок годности, гниение и так далее). Более того, с каждым днем становлюсь увереннее в том, что вывод средств инвесторов из магнита перешел в сбер — на биржу не было поступлений из вне, а значит деньги направлялись на покупку сбера с других бумаг, что означает больше на спекулятивность этого падения. Такие мои мысли не связаны с ТА, а связаны с ФА. И то что они смотрят одинаково на перспективу роста — вселяет в меня большую уверенность в правоте своих расчетов. И еще раз напомню про рождественское ралли, которое на носу. И то, что в магните произошло снижение ПРИБЫЛИ, а не наличие убытка. Самый лучший судья — время и наличие профита. Учитывая то, что я склонен к среднесрочной торговле (сказывается наверно и первоначальная торговля на фонде и собственный склад мышления), особо пока прогнозов делать не приходится.
avatar
Да я сознательно планирую просадку, понимаю, что рискую. Но набор фьючей на малоликвидном (мартовском фьюче) требует времени.Такой набор вполне будет продолжаться в течении месяца. Кто-то может в разы больше заработать в сравнении с моими планами в 100% (минимум). Я никого не призываю, а просто предлагаю, прежде всего, подумать о моей стратегии. То что с текущей стоимости мартовского фьюча в 7300 цена может вполне подняться и за 9000, это достаточно вероятно. 2000 с лота — это примерно от 200% на 1 лот. Такой профит и по результатам года очень достойно, не говоря за пару месяцев или пять. Вот такой мой расчет. Не сидеть за терминалом и спокойно ждать реализации своей стратегии. Другое дело, что если падение пойдет ниже 6400, а то и 6000 по мартовскому фьючу((( — но это очень маловероятно. А вот отскок на 8400-8600, что составляет свыше 100% на 1 лот, достаточно вероятно. В принципе я дал полный расклад. Поэтому постить на эту тему не вижу смысла. 
avatar
Уфимец, да уж. Реально на рынке может случиться всё. И даже цена ниже рассчитанного экстремума. Держись, брат. Я сам влегкую попал.
avatar
dirty, да пока все верно рассчитал. Я еще раз замечу, что ориентировался в своих расчетах на мартовский фьюч, а на акциях 6200. Психологически тяжело, но это бывает
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Время возвращаться к валюте?
Относительно рубля я давно придерживаюсь логики, что, пока эксперты предрекают ему неизбежное ослабление, можно за рубль не очень...
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
X5 проведёт вебкаст по результатам 2025 года
Друзья, всем привет! Рады пригласить вас на вебкаст, посвящённый финансовым результатам X5 за 2025 год. В ходе звонка мы подведём итоги 2025...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога Дед

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн