риски в торговле

    
 (изначальный текст немного изменен вследствие некоторых комментариев)
 
    Добрый день, опционщики!
 
  Особенно те, кто не так давно в «это» вляпался.

  Далее предполагается, что читатель знает, что:
  0. Все опционы на Московской бирже существуют только на фьючерсы. Отсутствуют опционы на акции.
  1. Все опционы на Московской бирже поставочные, т.е. при экспирации опцион «в деньгах» превращается во фьючерс. (Исключение — квартальные опционы на индекс и валюту, здесь происходит просто зачисление/списание вариационной маржи.)
  2. Все опционы на Московской бирже американского типа, т.е. покупатель опциона может вытащить на экспирацию продавца этого опциона в ближайший клиринг, коих в сутки два (в 14.00 и 18.45 по московскому времени).
  3. Если до экспирации фьючерса будет проведена дивидендная отсечка по акции, которая является базовым активом для этого фьючерса, то данный фьючерс уже торгуется с дисконтом к акции на величину этих дивидендов. Поэтому никаких сложностей с опционами на этот фьючерс из-за дивидендов нет. (В США распространены опционы на акции, там есть свои особенности).

( Читать дальше )

  Добрый вечер, опционщики, старые и молодые!

  А он точно добрый? Ну не злой уж точно!

  Кончаю (в хорошем смысле) свою эпопею с РТС! Начало было здесь: https://smart-lab.ru/blog/592335.php и здесь: https://smart-lab.ru/blog/592433.php

  На чём остановились?
  А ну да: пока утром писал 2-ю часть фьюч упал и сработала заявка на продажу по 3000 157500 пут с экспирацией 20.02.20, который был взят для хеджа по 2990 накануне вечером. Затем был небольшой отскок и я понадеялся, что будем «пилить» страйк 157500 до вечера. Но ведь так жить неинтересно! И рынок/кукл решил, что уж в день экспирации надо продавцов опционов поиметь по-любому!!! 
  При снижении 2-й раз ниже 156800 захеджил фьючом проданный 157500 пут с экспирацией сегодня, страховку = 152500 пут с экспирацией 20.02.20 не продавал. Ничего интересного, дельту в 0 точно не делал, но она была мала = в целом пофиг.
 
  Однако, движение рынка в 1 сторону возбудило зуд в одном месте! И это очень плохо!

( Читать дальше )

На рынок пришло много новичков, я в том числе. У многих начинающих торговать возникает вопрос, как начать торговать, что безопаснее? Торговать со стопами или без стопов, как не упустить черного лебедя?

На первый взгляд кажется что со стопами работать безопаснее, это дает возможность контролировать риски.
Без стопов кажется риски больше.

И вот тут кроется основная засада, со стопами или без не имеет значения, если правильно поставлена система управления капиталом. Если хочешь на первых порах уменьшить риск, пока учишься, надо понять основные правила работы биржи. Тут нет гарантий вообще, стопы могут не сработать. Без стопов это вообще кошмар, банальное казино.

Когда начинаешь на бирже и происходит первое (в карьере трейдера) крупное событие (для новичков все это кажется тем самым черным лебедем) на рынке, кажется надо плевать на риск и залазить на весь депозит, потому что второй такой шанс будет не скоро. Но как показывает практика, Рынок даст вам еще очень много шансов, но только если ваш депозит доживет до него.

( Читать дальше )

  И как вы это делаете на практике?
  Прошу коллег высказаться по этому вопросу.

  «Чукча — больше читатель, а не писатель». Но вот не спится чего-то.
 Сегодня Вчера 25.12.2019 прошёл уже год с того самого события по нефти на Мос.бирже. Но и в свой очередной выходной день нефть не была «спящей красавицей»...(мат 2 раза)
  Для себя тогда решил: нет в стакане ММ — нет торговли. Поэтому сегодня выходной и у меня, который провёл за компом, читая разные посты и задавая людям свои глупые вопросы.

  В ежедневном обсуждении нефти: НЕФТЬ торговля интрадей — ждем Дембеля! https://smart-lab.ru/blog/583173.php коллега Wallstep дал ссылку на пост Тимофея Мартынова годичной давности: Сегодня тот день, когда хочется написать нравоучительное про трейдинг https://smart-lab.ru/blog/512953.php
  Перечитал, пустил скупую слезу и, прочитав комментарий коллеги 

( Читать дальше )

Пользуюсь своим калькулятором, если кому-нибудь нужно, качайте. Захотите редактировать, заходите в «Рецензирование» и «Снять защиту листа» (пароли нет). 
yadi.sk/i/vS6UJ-XCz9ZJwQ

Достаточно многочисленное население (в основном это люди старого возраста) считают лохотроном не только МММ, бинарки, форекс, крипту, но и инвестиции в акции и облигации. При этом к бизнесу они относятся более лояльно, возможно потому что бизнес — это понятно. Купил что-нибудь из Китая подешевле, потом продал подороже — все понятно и просто, и товар можно потрогать руками. Ну или можно производить свой товар — опять же, все честно и понятно (есть товар — есть деньги, он же должен что-то стоить).

Но на практике все не так однозначно, и порой даже в казино шансы отбить деньги могут быть выше, чем отбить деньги вложенные в бизнес.

Потапенко в одном из видео рассказывает: "За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 227 юридических лиц и ликвидировано 529. Убыль — прямая. В обрабатывающей промышленности 15 плюс 33 минус, строительство 42 плюс 74 минус, торговля 75 плюс и 230 минус..."



( Читать дальше )

Еще раз хочу возвратиться к вопросу о рисках торговли.

Как бы вы ни были уверены в обратном вообще или в каком-то конкретном случае, но результат каждой конкретной сделки предсказать невозможно.
Вы никогда заранее не будете знать, чем закончится ваш вход в рынок, прибылью или убытком. Поэтому в плане контроля риска необходимо ставить перед собой две задачи:
— в случае неблагоприятного исхода сделки вы должны сохранить основную часть торгового капитала и возможность продолжать работу примерно с теми же исходными условиями;
— вы в любом случае должны сохранить управляемость позициями, исключить ситуацию когда ваши действия будут вынужденными (угроза маржинколла и т.п.), т.е. когда вы не сможете реализовать ваш торговый план в первоначальной его редакции.

Душите в себе желание заработать много и сейчас, если альтернативой является полная потеря денег. Потеря будет практически безальтернативной.

Удачи.

Разбираем портфель еще одного «Алексея»

Начало тут smart-lab.ru/blog/517000.php, а вы тут угадываете.

Шорт по 115360

Сейчас — 117830

Прибыль/убыток 2470 пунктов если не закрыл (а не планировал)

*700 контрактов=?

Впервые вижу, чтобы брокер в предупреждении о рисках писал, сколько его клиентов сливают.
Прикольно :)

Предупреждение о рисках

CFD — это комплексные контракты, несущие высокий риск денежных потерь ввиду кредитного плеча.

62% счетов розничных инвесторов терпят убытки, торгуя CFD через IBKR (UK).

Вам следует убедиться, что вы понимаете принцип работы CFD и можете позволить себе подвергнуть ваш капитал такому риску.

www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=27663&hm=ot&ex=us&rgt=1&rsk=0&pm=0&rst=101004100808080801

Все имена и события вымышленые а совпадения случайны, дабы соответствовать правилам этого форума. 

Добрый день всем!
Меня зовут Алексей и этот пост рассказывает про мой опыт работы с «управляющим» Иваном Д., он же Иван С.
Да да, вы не ослышались у нашего героя две разные фамилии, в зависимости от того где вы с ним общаетесь.

Добро пожаловать в еще более захватывающую часть, про то как Иван кнопки нажимает, что за $950, и как все заверте...)

Эта статья из 4х частей.

1. Писатель сказочник Иван
2. Исполнение/торги и как Иван на кнопки жмет
3. Правда, ничего кроме правды, и миллионы долларов Ивана
4. Who are you to fucking lecture me? Или кто я вообще такой

Правда, ничего кроме правды, и миллионы долларов Ивана

Когда мы общались с Иваном Д. (он же Иван С.) им неоднократно упоминался некий завод, по некой оценке в мио долларов. Но завод загнулся по некой причине. Некие счета у него якобы заблокированы.

( Читать дальше )