результат

Прошедшая неделя позволила зафиксировать прибыль. За 30 рабочих дней в чистом виде на один контракт ES получено + 228.5 пунктов или в среднем по +7.5 пунктов в день.

Я не реализую убытки, при движениях цены против меня я жду своей цены. Как я уже писала, в мои планы не входит отдавать рынку деньги просто так, без оснований. 
Доходность за 30 рабочих дней составила +56.44%

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Результат работы за 25 дней составил на один контракт + 142.75 пунктов или +141%. В данное время я жду возврата индекса к снижению и нахожусь в «короткой» позиции с ценой 2074.75. Цель ниже 2060.

Это был период высокой волатильности рынка. Вот как это выглядит на фоне полугодового графика ES:


( Читать дальше )

Дневная торговля требует от трейдера способности в каждой сделке одновременно видеть краткострочные возможности цены и при этом обладать нейтральностью взгляда на цену. Ведь дневному торговцу всякий раз важно взять прибыль на коротком участке пути, а куда цена будет двигаться — значения не имеет. Для этого нужно уметь избавляться от предубежденности. Чтобы видеть рынок нейтрально, нужно каждый день начинать с чистой позиции.
Пока у меня была позиция по ES: тройная продажа со средней ценой 2089, я была заинтересована в снижении цены фьючерса и ждала этого снижения, не желая фиксировать убытки. Эти убытки в не реализованном виде доходили до 36 пунктов. Нельзя сказать, что они меня сильно волновали математически. Но в плане своей личной неправоты и моей ошибочности оценки — безусловно волновали и делали заинтересованной в медвежьем отношении к рынку. Но метод работы не сегодня сформировался. Он прошел разные стадии развития. В его основе лежит естественный психологический принцип: я не люблю отдавать деньги рынку и мне нравится прибыль получать.

( Читать дальше )