разработка стратегий

 О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.

Есть мнение, что трейдинг по большей части состоит из:

1) Придумывания стратегии.
2) Управления капиталом.
3) Психологии и майндсета.
(Где-то между этих 3ёх пунктов затесалось ещё качество реализации ситуации в моменте.)

Так вот, будем придерживаться этого мнения.
И значительная часть наших постов будет так или иначе подразумевать один из этих трёх пунктов (также как и любая трейдинговая информация).

_____
Некоторые мысли по придумыванию стратегий,
которыми мы руководствуемся, в том числе, в нашем проекте при разработке:

Удобно разделять стратегии на «Темы» и на «Темки». Этой простой классификацией мы пользуемся уже больше полугода.
Темы подразумевают что-то более долгосрочное, что-то более универсальное, часто что-то построенное на одной из базовых механик и принципов рынка (например: рост рынка, обусловленный инфляций/ использование графических данных активов, которые состоят из времени-цены-объёма и т.д.).
Темки же подразумевают что-то локальное, менее долгосрочное. Часто Темки появляются на конкретных инструментах.

Одна из главных проблем придумывания стратегий для среднесрочного и долгосрочного ТФ - это длительность полного цикла. От выдвижения гипотезы До получения выводов из полученных результатов на практике.

В алготрейдинге есть элемент автоматического прогона на истории, но в любом случае финальные выводы можно будет делать только после какого-то периода торговли в реале.
И уж тем более это так устроено для ручного трейдинга.

Для внутридневных трейдеров\скальперов в этом деле наоборот раздолье. Возможно, даже, этот пост простимулирует кого-то побольше поработать именно над импрувом того, что вы торгуете. Ведь у вас есть большое преимущество перед другими участниками рынка в виде возможности проделать побольше работы над ошибками.
Так что записывайте видосы ситуаций и участников, анализируйте их, оценивайте изменения на графике день ото дня.
И т.д, и т.п., и всё по новой. Так победим.

тут ещё нюанс в ликвидности и %движения относительно комиссии. но об этом как-нибудь в другой раз.

Прошел полный месяц торгов, и мой робот показал +60%

В прошлом посте я просил у вас лайки, на данный пост я потратил 6 часов, которые мог бы потратить на что-то другое. Если вы хотите увидеть следующий пост, где мы уже будем подбирать параметры для нашей торговой системы. С вас 50 лайков :) 

Сам я НЕ программист, мне нравится, когда мне рассказывают все по шагам. Бродя по интернету я нашел блог Игоря Чечета, который выложил небольшой курс по старту в backtrader: https://finlab.vip/wpm-category/btquikstart/

Я просто просмотрел все видео и повторял каждый шаг. Нет никакой магии. Просто смотрите и повторяете у себя. 

Еще раз, для тех, кто читает слишком быстро: Просто смотрим видео, повторяем действия и у вас все получится. 

Существует мнение, что разгонные стратегии — это всегда игромания. 

А если поглядеть на это вот так: разгонная стратегия — это обычная профессиональная стратегия с планово увеличенным риском.

То есть, чтобы сделать разгонную стратегию из обычной трендовой ТС, нужно сделать следующее:

1. Убрать или сократить диверсификацию.

2. Загрузить ГО на 100% (= увеличить плечо).

3. Включить полную капитализацию прибыли.

На выходе получаем «Феррари» с большой (80-90%), но восстанавливающейся просадкой — и прибылью 800-900% годовых.

Кто что думает насчёт этого?