Тестируем стратегию с помощью backtrader

Прошел полный месяц торгов, и мой робот показал +60%

В прошлом посте я просил у вас лайки, на данный пост я потратил 6 часов, которые мог бы потратить на что-то другое. Если вы хотите увидеть следующий пост, где мы уже будем подбирать параметры для нашей торговой системы. С вас 50 лайков :) 

Сам я НЕ программист, мне нравится, когда мне рассказывают все по шагам. Бродя по интернету я нашел блог Игоря Чечета, который выложил небольшой курс по старту в backtrader: https://finlab.vip/wpm-category/btquikstart/

Я просто просмотрел все видео и повторял каждый шаг. Нет никакой магии. Просто смотрите и повторяете у себя. 

Еще раз, для тех, кто читает слишком быстро: Просто смотрим видео, повторяем действия и у вас все получится. 

Это самый правильный путь. Я советую вам пройти его. Если вас и дальше нужно вести за ручку, то у Чечета есть курс за 25 000 рублей. Я в этом смысла не увидел, платный курс не проходил, Дмитрия Чечета лично не знаю. Но судя по всему он молодец, так как он написал коннекторы к Алор брокеру и если вы очень захотите, то вы можете торговать Российский рынок из бектрейдера. 

Для тех, кто просто хочет нажимать кнопки, вот вам ускоренная версия, где все готово. 

Ссылка на файл requirements.txt и другие файлы. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tje1BL1pxsogfDHjJIvtE_lvYg_zbvY0?usp=sharing

1. Качаем PyCharm, Community версия бесплатная https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows 

Оболочка сильно поможет с виртуальным окружением, да и вообще это удобно. 

1. Устанавливаем библиотеку для технического анализа Ta-lib. Тут сложно, нужно скачать файл и поместить его в папку с нашим проектом и перейти в пункт 3. ta-lib.org/

Тут действительно могут быть трудности, гуглите, очень много уже решено. 

1. Создаем новый проект (я создал его тут C:\Users\Denis\PycharmProjects\TestBacktrader) и импортируем список requirements.txt

Нужно подправьте путь к талиб и выполните в разделе Terminal код 

 pip install -r requirements.txt

Это список, который установит все модули, которые нужны для полноценной работы. 

1. Нам нужны данные для скармливания в бектрейдер, запустите скрипт getdata, изначально он настроен на ETHUSDT, у вас должен появиться файл ETHUSDT1m.csv

Там нужно просто в двух местах поменять название монеты, если вы хотите скачивать другие пары.

1. Запускаем Strategy.py И получаем такое:

C:\Users\Denis\PycharmProjects\TestBacktrader\venv\Scripts\python.exe C:/Users/Denis/PycharmProjects/TestBacktrader/crypto/Strategy.py

Старовый капитал: 10000.00

Конечный капитал: 11000.74

Прибыль/убытки с комиссией: 1000.74

=== Данные по сделкам ===

— Прибыль Без комиссии 1442.311

— Прибыль с комиссией  1001.752 или  10.02%!

— Количество сделок   357

— Percent Profitable   48.74%

— Средний pnl на сделку net   2.81391

— Long сделок 172, won:84 ,lost:88

— Short сделки 184, won:90 ,lost:94

— Среднее время в сделке 382 баров

=== Sharpe Ratio ===

Sharpe: None

========== Draw Down ==========

max drawdown: 8.264930581102831 %

max money drawdown: 918.7236372148909

Стратегия придумана за 5 минут и не проверена. Скорее всего она отстойная, но узнаем мы об это в следующих постах, если на этом посте будет более 50 лайков.