SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Возможна ли профессиональная разгонная стратегия?
- 29 января 2022, 22:05
- |
Существует мнение, что разгонные стратегии — это всегда игромания.
А если поглядеть на это вот так: разгонная стратегия — это обычная профессиональная стратегия с планово увеличенным риском.
То есть, чтобы сделать разгонную стратегию из обычной трендовой ТС, нужно сделать следующее:
1. Убрать или сократить диверсификацию.
2. Загрузить ГО на 100% (= увеличить плечо).
3. Включить полную капитализацию прибыли.
На выходе получаем «Феррари» с большой (80-90%), но восстанавливающейся просадкой — и прибылью 800-900% годовых.
Кто что думает насчёт этого?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Люфт, или надеяться на удачу...
А во сколько раз разгоняли эти люди?
На удачу лучше не надеяться, пусть она будет бонусом.
Плюсы очевидные(нетто-позиция 0) и риски понятные(если речь о покупке опциона), и стоп-лосов нет(а значит вас не скинут с позы)! Опционы это вещь)))
Думаю, существует, но в ней нет особого смысла.
Кстати, в загрузке депо на 100% нет ничего плохого Простите, а на фига вам тогда депо? Уменьшите в 10 раз, и грузите на 100% — результат торговли никак не изменится.)
а как же внезапное повышение биржей ГО?! Придется скидывать контракты!
А на валюты и металлы до 1:1000 и даже больше. Но там уже спред нужно учитывать, если плечо большое.
а вот какой именно % нужно вкладывать для максимального прироста капитала — пока загадка
Пень Пнём, она не дерьмовая, я в этом уверен.
В ней есть главное — она устойчиво работает в плюс, доходность намного превышает просадку.
Но она просто слишком низкодоходная для моего капитала.
И мне надо придумать, как в ней увеличить доходность до приемлемых, при имеющемся капитале, значений.
И я думаю сделать это через снижение диверса в несколько раз и соответствующее плановое увеличение просадки и доходности.
Главное, чтобы ТС не сломалась при перестройке.
Пень Пнём, и ещё интересный момент.
У меня просадка 10% при загрузке ГО на 100%.
То есть, увеличивать просадку до 50% за счёт большей загрузки ГО у меня нет возможности — остаётся только уменьшать диверс.
Лудоманы редко вспоминают 2 простых факта:
1) Когда Баффет в 1956 основал свою лавочку, его личные сбережения составляли $174K, на текущие фантики это около $1.7M. Это ОХРЕНЕННО БОЛЬШИЕ БАБКИ для для 26-летнего нерда из 1956 года, у вас таких нет и весьма вероятно не будет никогда.
2) Если бы тов. Уоррен страдал торговлей на заемные средства, за свою карьеру он бы стал банкротом многократно. Загрузите его персональное эквити в эксель и приложите к нему свой совет «ГО на 100%» (плечо 5-10).
Кирилл Гудков, всем я согласен.
Но отмечу, что не имел в виду использование стратегии Баффета. Нужно кое-что более маневренное и продуманное.
Что-то сломалось в алгоритме переименований
На все го не получиться… го поднимут словишь маржинкол
торговать на ГО это самоубийство
ves2010, то есть Ваши трендовые ТС работают только «на свои», обычно. У меня тоже такие мысли иногда возникают.
А как Вы для себя решали психологическую проблему: без плечей доходность получается низкая не только в %, но и в деньгах.
Или у Вас изначально были значительные суммы капитала?
важен не профит, а сам факт успешной торговли...
и надо понимать, что биржа это не разбогатеть а просто сохранить деньги… вот от этого надо начинать...
все остальное сделает время и сложный %...