Постов с тегом "проскальзывания": 12

проскальзывания


Все о проскальзываниях 📉

Проскальзывания – это открытие сделки не по той цене, по которой вы пытаетесь ее открыть.

Например, вы покупаете акции Сбера, когда их цена 270 р. Но при этом сделка открывается по цене 273 р.

Этому может быть несколько причин.

⚡️Основная причина в том, что при активном движении рынка, брокер просто технически не может открыть сделку именно по той цене, которая была при нажатии вами на кнопку. Цена движется быстрее, чем проходит весь процесс покупки.
И это нормально, такое бывает всегда, особенно на активном рынке.

⚡️Бывает и такое, что брокер намеренно открывает позицию по менее выгодной для вас цене.
Сейчас, такое встречается уже очень редко и чтобы этого избежать необходимо открывать счет у известного и проверенного брокера 🏦


Проверь своего брокера!

    • 12 ноября 2021, 14:45
    • |
    • fxsaber
  • Еще

На просторах интернета можно видеть довольно частые сценарии торговли.

  • Управляющий ПАММ-счетом набрал инвесторов. Хорошо торговал, но с какого-то момента прибыльность сильно уменьшилась, вплоть до убытков.
  • Скальпер хорошо торговал, но с определенного момента (высокая прибыль или большая сумма) как-то неудачно выходит.
  • На других брокерах или на текущем, но с мелкими суммами или демо-счете, все в порядке.


В общем, иногда случаются некие странности, которые хорошо бы аргументировать. На форумах опытные трейдеры иногда строчат жалобы на брокеров, общаются с поддержкой. И каждая ситуация разбирается довольно отстраненно, нет системности и некоего стандарта, показывающего единообразно, что проблема с брокером имеется.
Проверь своего брокера!

Хорошо бы иметь возможность наглядно
показать свою проблему брокеру, коллегам на форумах, в отзывах к рейтингам брокеров, инвесторам и т.д.



( Читать дальше )

Вести с полей трендовой торговли

По разным метрикам отслеживаю торговлю.
Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания,
которые критичны при активной торговле (например, пара оборотов капитала в день).

В этом году торгую и мониторю 5 фьючерсов, из которых четыре представляют особый интерес:
Вести с полей трендовой торговли






































На картинках накопительное среднее проскальзывание по всем сделкам по каждому инструменту в 2020 году.
Тонкая линия это счет поменьше в масштабе *млн рублей. Толстая — побольше в масштабе **млн рублей.
Проскальзывание указано в %.

Что получается? На круг в SR и GZ с учетом биржевой и брокерской комиссии нужно закладывать издержки в 0,1% (это без запаса=тютелька в тютельку).
Т.е. имеют смысл системы от 0,3% и выше по срсделке.
На RI и Si получше картина. Тут даже с учетом плохой текущей ликвидности вполне можно активничать.

Свои системы на сбере и газпроме я после этого анализа отключил. Торговля не то, чтобы вхолостую, но как-то на грани, поскольку тенденция последних недель на ухудшение общего проскальзывания.


Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции 0.06% на круг

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...

объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету

за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)... 
 
т.е. 
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается

итого 
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо

мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции

кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный

всем удачных торгов

ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое  больших объемах

т.е торгуйте ри




Плечи, проскальзывания, иллюзии

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:
Плечи, проскальзывания, иллюзии
































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

( Читать дальше )

МИФ QUIK развеян. На сервере QUIK брокера, ситуация аналогична...

В общем прежде чем перейти полностью на PLAZA 2, нужно было Квику дать ещё один шанс. И я это сделал.
Пришел в Финам и открыл счет специально для того что бы QUIK перенести вместе с роботом на их сервер.
То есть создать идеальные условия Quikу. И сегодня так и сделал. Один квик запущен с компа дома брокер ЦЕРИХ.
Второй КВИК брокер «ФИНАМ». НА сервере БРОКЕРА!!! минимальные задержки и всё такое.
Отдельное большое спасибо поддержке ФИНАМА, круто и быстро сработали. В кратчайшие сроки всё было реализовано.
+ Звонили сами, и постоянно держали связь, молодцы. ДОВОЛЕН ТАК ДЕРЖАТЬ.
Мы любезно пообщались с айтишником  ФИНАМА, и он меня сразу предупредил о результате, что многого не жди...
В то же время общаюсь ещё с одним очень крутейшим трейдером ГУРУ «PLAZA 2», чьё имя рисует историю фондового рынка,
он мне так же сказал свой вердикт «ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ».
Но останавливаться не моё призвание. И вот!!! ПаБаМ!!!!

( Читать дальше )

"Упёрлись в Дно" думаю созрел я до FIX FAST, проскальзываю.

После подключения чувствую FIX FAST\PLAZA2 будет молчание...
Тишина от меня на смат лабе...
вход осуществлялся по «исполнить или отклонить» -
видно что транзакции не успевают исполнить по роботу, и отклоняются.
всего 2 раза вошел.
БРОКЕР «ЦЕРИХ» + QUIK  скоро попрощаемся...
"Упёрлись в Дно" думаю созрел я до FIX FAST, проскальзываю.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн