Блог им. ves2010

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции 0.06% на круг

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...

объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету

за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)... 
 
т.е. 
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается

итого 
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо

мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции

кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный

всем удачных торгов

ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое  больших объемах

т.е торгуйте ри



★13 | ₽ 558
26 комментариев
То есть по Вашей методе емкость существенно меньше 3 миллионов. А если бы 100 000 торговали? 
avatar
SergeyJu, в прошлом году я оценивал торговлю объемом 100к на 16 самых ликвидных бумагах… всреднем по всем бумагам проскальзывание 0.05%… т.е. некоторые лучше 0.05 а некоторые хуже…
avatar
Я Газпром на выносе 14.05 в диапазоне 163.7-165.5 брал по стоп-лимитам (лимит=стоп+0,1%) примерно на 21 млн. руб. по номиналу в сумме на 5 счетах (три раза по 7 млн. руб.). Реальное среднее проскальзывание составило 0,062%. Но у меня среднее время в позиции больше 2-х дней, а потому средняя прибыльная сделка больше 1%.
avatar
А. Г., а сейчас еще держите позиции в газе? или вышли?
Денис Михайлов,  те позиции уже закрыл, ещё позавчера. Вышел в аут, сегодня перезаходил частично: 3 системы из 5,  но одна вечером  вышла в аут. Шортов, как я уже писал недавно ещё сидя в тех позициях, у меня сейчас быть не может. 
avatar
Весь объем 3 677 000 руб. в одной лимитной заявке? 
Кирилл Глухов, всреднем да
avatar
ves2010, жуть какая, не привык к таким объемам. А вход на несколько лимиток нету возможности разделить? С выставлением, например через минуту? 
Кирилл Глухов, смысла нет… там на самом деле 6 ботов… т.е. все итак очень усреднено
идея в том, что лимиткой можно протиснуть только 2-5% от объема свечи
оборот в сбере 5ярдов(и то не каждый день)/100 свечей = 50мио на свечу… 5% составят 2.5мио всего… а надо протиснуть 3.7 мио
avatar
Кирилл Глухов, 2.5мио во фьюче пропихиваются с проскользом 2-4пп если по рынку днем бить, там 100 контрактов адекватны в стакане, нет смысла дробить
avatar
Кирилл Глухов, обычно там нде заходишь — точка бифуркации, волатильность растет, так что за минуту может на 0.2% цена улететь
avatar
я еще в своей книге «механизм трейдинга» написал, что надо трейдинг начинать с расчетов затрат по торгуемым интрументам

а кроме алготрейдеров этого никто не делает)
потому что все думают что умеют прогнозировать рынок)
Тимофей Мартынов, даже 1 пункт + 1.33 рубля коммис а на СИшке может убить всю доходность теоретической высокочастотных системы.
Вообще то похоже HFТ тихонечко загибается
avatar
Sergio Fedosoni, 
Вообще то похоже HFТ тихонечко загибается
или уже загнулся окончательно
avatar
 способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету

И какое отношение к проскальзыванию имеет взятие по рынку через 5 минут после того, как цена «убежала» от лимитки?
Если хотите реально оценивать проскальзывание, убирайте лимитки и бейте в рынок. Но думаю, что это вам обойдется дороже на ваших объемах.
В любом случае то, что вы посчитали, это не проскальзывание. Это издержки вашего способа набора позиции.
У меня в среднем по портфелю ниже получается, а я там гораздо менее ликвидные вещи торгую. Неоптимально берете, не надо называть результаты по этому алгоритму «проскальзыванием».
avatar
А если при неисполнении — не добирать по рынку, а просто не открывать оставшиеся?
avatar
Turbo Pascal, нее… нужна гарантия сделки… а то можно в позе зависнуть… обычно как раз в боковике убыточном тебе нальют по лимитнику 100%… а когда идет рост и тренд не наливают
avatar
ves2010, так в том то и разница.
Если я говорю себе — «контртренд», то обязательно ставлю лимитку.
Если же я торгую «тренд», то это всегда по рынку, потому что я в момент сделки хочу именно в ту сторону и не верю, что она качнется хоть чуть чуть назад (иначе я в этот момент вообще не вхожу).

У Вас стратегия одновременно и тренд и контра? :)
avatar
Turbo Pascal, тренд… я пишу ниже… глянь стакан сбера и посмотри спред на 3000 лотах… я нахрен 20копеек сгребу спреда

стакан жидкий сильно... 
avatar
Про Сбербанк ао думаю, что проскальзывание такое чисто из-за алгоритма робота. Получается 13 копеек в среднем. 
Видимо он входит «где попало».
По практике в спокойных ситуациях 2-4 копейки часты.
При волатильности может быть и 30 копеек, но на шпильках и отрицательные проскальзывания встречаются.
В среднем, думаю, 5-6 копеек реально достичь стабильно.
avatar
MS, идея в том что у мя этот же бот торгует си ри евро — и только в сбере такие чудеса = расходы на проскальзывания в 10 раз больше чем надо
avatar
MS, нее… глянь в стакан…  у мя 3.7мио в сбере это счас 1500 лотов… т.к бот реверсивный мне надо пропихнуть зараз 3000 лотов...
это будет для прям счас 7коп в одну и 15 в другую сторону...
что всреднем 0.04% проскальзывания… причем сегодня рекордные объемы и спред узкий
avatar
ves2010, я бы посмотрел статистику того, что цена минут в течение пяти будет пилить вокруг входа и набрать даст частями. И при каких условиях туда не возвращается, и брать надо почём дают.
avatar
спекулировать плохо, этому еще Ленин  учил)
avatar

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW