SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции 0.06% на круг
- 21 мая 2019, 11:17
- |
Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...
объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету
за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)...
т.е.
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается
итого
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо
мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции
кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный
всем удачных торгов
ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое больших объемах
т.е торгуйте ри
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...
объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету
за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)...
т.е.
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается
итого
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо
мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции
кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный
всем удачных торгов
ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое больших объемах
т.е торгуйте ри
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
идея в том, что лимиткой можно протиснуть только 2-5% от объема свечи
оборот в сбере 5ярдов(и то не каждый день)/100 свечей = 50мио на свечу… 5% составят 2.5мио всего… а надо протиснуть 3.7 мио
а кроме алготрейдеров этого никто не делает)
потому что все думают что умеют прогнозировать рынок)
Вообще то похоже HFТ тихонечко загибается
И какое отношение к проскальзыванию имеет взятие по рынку через 5 минут после того, как цена «убежала» от лимитки?
Если хотите реально оценивать проскальзывание, убирайте лимитки и бейте в рынок. Но думаю, что это вам обойдется дороже на ваших объемах.
В любом случае то, что вы посчитали, это не проскальзывание. Это издержки вашего способа набора позиции.
Если я говорю себе — «контртренд», то обязательно ставлю лимитку.
Если же я торгую «тренд», то это всегда по рынку, потому что я в момент сделки хочу именно в ту сторону и не верю, что она качнется хоть чуть чуть назад (иначе я в этот момент вообще не вхожу).
У Вас стратегия одновременно и тренд и контра? :)
стакан жидкий сильно...
Видимо он входит «где попало».
По практике в спокойных ситуациях 2-4 копейки часты.
При волатильности может быть и 30 копеек, но на шпильках и отрицательные проскальзывания встречаются.
В среднем, думаю, 5-6 копеек реально достичь стабильно.
это будет для прям счас 7коп в одну и 15 в другую сторону...
что всреднем 0.04% проскальзывания… причем сегодня рекордные объемы и спред узкий