Проскальзывания – это открытие сделки не по той цене, по которой вы пытаетесь ее открыть.
Например, вы покупаете акции Сбера, когда их цена 270 р. Но при этом сделка открывается по цене 273 р.
Этому может быть несколько причин.
⚡️Основная причина в том, что при активном движении рынка, брокер просто технически не может открыть сделку именно по той цене, которая была при нажатии вами на кнопку....Читать далее

На просторах интернета можно видеть довольно частые сценарии торговли.

• Управляющий ПАММ-счетом набрал инвесторов. Хорошо торговал, но с какого-то момента прибыльность сильно уменьшилась, вплоть до убытков.
• Скальпер хорошо торговал, но с определенного момента (высокая прибыль или большая сумма) как-то неудачно выходит....Читать далее

По разным метрикам отслеживаю торговлю.
Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания,
которые критичны при активной торговле (например, пара оборотов капитала в день).
В этом году торгую и мониторю 5 фьючерсов, из которых четыре представляют особый интерес:...Читать далее

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...
объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету...Читать далее

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.
Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.
Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала....Читать далее

В общем прежде чем перейти полностью на PLAZA 2, нужно было Квику дать ещё один шанс. И я это сделал.
Пришел в Финам и открыл счет специально для того что бы QUIK перенести вместе с роботом на их сервер.
То есть создать идеальные условия Quikу....Читать далее

После подключения чувствую FIX FAST\PLAZA2 будет молчание...
Тишина от меня на смат лабе...
вход осуществлялся по «исполнить или отклонить» -
видно что транзакции не успевают исполнить по роботу, и отклоняются.
всего 2 раза вошел.
БРОКЕР «ЦЕРИХ» + QUIK  скоро попрощаемся....Читать далее