портфельная теория

Выпрямление эквити

19 января 2020, 18:41
|
Foudroyant

Сколько нужно инструментов с минимальной корреляцией в портфеле, торгуемом по трендовой стратегии, для приближения эквити к прямой линии?

Достаточно ли 3-4?

Если нет, то какие ориентиры, порядок цифр хотя бы?

Только не говорите, что 200-300… Надеюсь, что нет, так как где их столько взять на МБ?

Портфель лучше индексного

11 января 2020, 11:47
|
Foudroyant

1. Подбираем портфель бумаг.

2. За основу берём некий принцип, отличный от индексного.

3. Измеряем результат за период по дням.

4. Сравниваем его с результатами индекса.

5. Обнаруживаем, что он почти каждый день показывал результат выше индекса (без плечей).

Это и есть коэффициент Альфа?

А если на одном периоде наш портфель обгоняет индекс, а на другом нет, то это значит, что Альфа потеряна или возникла случайно, на определённой фазе рынка?

спецраздел:
Акции

Составляем 20-ти летний портфель

05 января 2017, 11:28
|
Black Box

Вы наверное уже заметили, что самые большие деньги зарабатываются на длинных интервалах. Как правило свыше года-трех. Сам я считаю, что скальпинг, как и дейтрейдинг — это практически мертвое направление как престижная «профессия», да и тех, кто надеятся заработать на этом все меньше. Упершись лысиной с стакан не видишь горизонта рынка, и, как следствие, теряешь и прибыли и здоровье и время.

Рынок кстати даже у нас сильно изменился. Все открывают ИИС счета в расчете получить как дивиденды, так и прибавку в виде налогового вычета, а домохозайки уверенно зарабатывают миллионы, уже ничем не отличаясь (не уступая) от профессиональных трейдеров.

Вот после тяжелый раздумий так и родилась эта трудная идея. А далее все просто.

Для начала воймем индекс S&P 500. После того как все акции из него будут посчитаны (на рост) будет просчитан весь основной российский рынок на предмет фааворитов и темных лошадок. В качестве рабочего интервала будет выбран год или полгода. Если будет найдена золотая жила, то ее уже специально просчитаем по месячному интервалу для боле тосного определения точки входа с дальнейшей детализацией.

( Читать дальше )