плечи

Перед работающим сегодня поколением трейдеров стоит угроза, которая почему-то недооценивается большинством тех, с кем я говорил на эту тему.

Считаю, что нам всем нужно заранее иметь план действий на тот день, когда действующий президент нас «покинет». Его внезапный «уход»  безусловно станет очередным «чёрным лебедем» для российского фондового рынка. Причём таким, с которым ещё не сталкивался никто из тех, кто сейчас работает на рынке — в том числе и те, кто имеет опыт более 20 лет.

Если описываемое событие произойдёт ночью, то утром будет сильный гэп. На этом гэпе за утро будет уничтожена половина всего «Смартлаба»: плечевые портфели акций, фьючерсные портфели, опционные конструкции… Десятки тысяч счетов обнулятся, у большинства читающих этот текст возникнут многомиллионные долги перед брокерами и т. д. Волатильность станет «рваной» и превысит все представляющиеся нам теоретически возможными значения.  

А вот в какую сторону будет этот гэп, на сколько процентов, что будет происходить после него — это предлагаю обсудить.

( Читать дальше )

Продолжаем (начало см. тут) разбирать «движение» цены, якобы существующее и очевидное.
Разбираем почему? И почему с Александром? Потому что он выказал досаду на путаность терминов и определений, с одной стороны:

и на непонимание людьми того, чем они торгуют, с другой:


( Читать дальше )

Продолжение разговора о движении цены, прерванного Александром на самом интересном месте:

Ранее было дано определение движения цены: "изменение  положения цены, как точки в пространстве действительных чисел, в течении некоторого времени".
Дано: две последовательные сделки по $50 и $55. Причем сделка по $55 была заключена на 6 отрезков шкалы Х позже сделки по $50:


( Читать дальше )

Александр, читая серию Ваших постов о «рандеву» Коровина с Герчиком я тоже (по аналогии с Вашим непониманием обоих фигурантов) не понял, о каком «движении» Вы периодически говорите и что под ним понимаете, если данное понятие к цене, в общем, или, например, котировкам, в частности, — неприменимо.

Цена не движется.

Может быть тому, кто хочет стать трейдером нужно прежде всего разобраться с этим? А потом уже "о плечах", "о стопах" и "о прогнозах"…

Убытки при использовании плеч

         
         Сейчас все брокеры предоставляют своим клиентам возможность использовать заемные средства (так называемое “плечо”) при совершении сделки купли или продажи. Выгода брокера в этом случае очевидна: чем выше сумма сделки, тем выше комиссия, которую вы платите. А вот выгодно ли вам использовать плечи?

         Человеку свойственно надеяться на лучшее, и каждый раз, когда мы заключаем сделку, мы почти уверены, что эта сделка принесет нам прибыль. Поэтому использование заемных средств, как кажется, сильно увеличивает наши шансы заработать, но, заключая сделку, на самом деле мы не можем быть точно уверены в том, как она завершится. А ведь убытки при использовании заемных средств будут расти быстрее, чем прибыль. Давайте проиллюстрируем это утверждение на конкретном примере. Пусть размер вашего депозита равен N, и вы совершаете две полных сделки (покупка и последующая продажа), устанавливая стоп-лосс и тэйк-профит на уровне 10% от суммы покупки. При этом одна из сделок закрывается у вас по прибыли, а другая по убытку. Обратите внимание, что общий результат двух сделок не зависит от того, какая была первой, прибыльная или убыточная. Пусть, например, первой будет прибыльная сделка. Теперь посмотрим, как изменится размер вашего итогового счета, если вы будете торговать на всю сумму своего депозита, а также при использовании плеч. Чтобы упростить процедуру расчета, не будем учитывать комиссионные издержки. Полученные результаты приведены в таблице 1:

( Читать дальше )

Илья. Вы учите новичков торговать с плечами, а это неправильно!

Александр. Я не учу торговать с плечами, более того, всем новичкам говорю, что не входите на все, входите на треть депозита, а лучше на десятую долю и ограничивайте риск в сделке.

Вы поняли, что полемисты имели ввиду под «плечами»? Лично я нет. И если в стопах был более-менее небольшой разброс вариантов, то тут вообще ничего не понятно, если не быть знакомым с другими видео и топиками авторов.

Так Илья в уже дававшейся в прошлом топике ссылке про «торговлю временем» четко дает понять, что «плечи»  - это займ, который дает брокер под открытие позиции, поэтому он утверждает там, что «шорт – это всегда плечо». Не знаю, изменилось ли за это время мнение Ильи на счет «плечей», но если встать на позицию финреза, о которой собственно я и твержу четвертый топик, то «плечо» в определении Ильи – это  в корне неверное понимание плечей.

Простой пример. Рассмотрим две позиции:

( Читать дальше )

Хай, спекули, большие, а особенно маленькие!

1 недовольство: почему биржа не работает по выходным + ночью. По выходным тоже хочется поучаствовать в торгах, полудоманить, поскальпировать. Надеюсь, что со временем на бирже будет играть 50-60% популяции РФ, что значительно поднимет ликвидность всех инструментов + заставит биржу функционировать КРУГЛОСУТОЧНО.

2 недовольство: я клиент Финама и как-то хотел получить финансовый рычаг на торговлю фьючами. Сообщили, что нет такой опции. Как так *ля! Не вижу непреодолимых проблем. Допустим, на счете у меня 100К, беру 900К дополнительно, в сумме стал лям. Мои 100К резервируются под вар.маржу, а на 900К могу купить фьючей под горло. Все риски брокера застрахованы на 100%. Могут поставить ограничение, что позаимствовать можно сумму, которая превышает твою не более, чем в 9 раз, например.

На акции предоставляют РЕАЛЬНОЕ фин.плечо, а для производных инструментов нет. И не нужно мне говорить, что фьючи и так торгуются с плечом. Не торгуются они с плечом, а фин.плечо/рычаг и интегрированное плечо во фьюч по дефолту не стоит путать…