паттерны

Рассматривая графики, обратил внимание на появление очень яркой ситуации обратного теста, причем сразу на двух активах. Первое ноября — это идеальный день чтобы рассказать на примерах про этот паттерн.

Есть такое свойство, очень полезное для трейдера, это обратные тесты действий. В контексте данной статьи действиями я называю бары с существенной дельтой и растущим открытым интересом. Открытый интерес относится к фьючерсам, на акциях придется обойтись только дельтой.

Многое зависит от ликвидности инструмента — чем больше участников рынка проявляют интерес к инструменту, тем более «правильно» он ходит. Не стоит ожидать отработки данного потерна на мало кому интересных активах с пустыми стаканами.

Приведу график фьючерса на доллар рубль — Si. На этом графике очень отчетливо видно, как был произведен обратный тест поглощенного усилия продавца.

Продавец обозначен красной стрелочкой, он обладает необходимыми атрибутами — существенная дельта и положительный открытый интерес. Этот продавец вчера был поглощён и цена ушла выше. Произошел обратный тест поглощённого продавца, и цена вновь ушла выше, пока писал текст статьи она поднялась еще.

показательная сделка произошла на золоте

обратил внимание, что размеры свечей, по сравнению с предыдущей, сильно уменьшились, хотя объём (количество сделок) увеличился
* выделил розовым прямоугольником

на основании этого, предположил, что появился сильный продавец, который не даёт покупателем двигать цену дальше

поэтому зашёл в шорт и немного прокатился на юг. в итоге +3,95% профита 

больше информации у меня в тг канале, подписывайтесь) t.me/volkws

Считаю уровни и паттерны сделаны для новичков и лудоманов!

Уровень поддержки и сопротивления — это условное обозначение на графике цены. Уровень поддержки — это низ графика куда несколько раз ходила цена. Уровень сопротивления – это верх графика куда цена ходила несколько раз.

Уровни рисуют палочками. Нарисованные палочки на уровнях поддержки и сопротивления образуют канал.

Есть такая народная мудрость, что можно прочертить палочки вперед и цена будет от них отскакивать.

Очень любят усиливать значение уровней поддержки и сопротивления объемами. Мол, высокий объем на уровне сопротивления, делает этот уровень более значимым и ровно также с поддержкой.

Вот как-то так с уровнями. Теперь, что такое паттерны. Паттерны — это условная фигура на графике, которая может предсказать куда вероятно пойдет цена.

Понимаешь, ну там вырастет или упадет, наверно вырастет, а наверно упадет.

Всякие волны элиота на разных таймвреймах, голова и плечи, треугольник, алмаз, Билли.

🏛MCFTRR (индекс полной доходности с учетом дивидендов) и с учетом инфляции чаще падает на 20% и более, чем растет на 20% и более за месяц. 8 раз были подобные сильные падения, а такого же сильного роста ни разу не было.

🏙Если же мы сравним 10% изменение, то здесь уже будет 20 падений на 10% и более против 17 месяцев, которые закрылись в +10%.

W-образный разворот

W-образный разворот возникает, когда тест очередного трендового экстремума проваливается, а котировка не закрепляется за тестируемым экстремумом, на пониженном объеме. После этого очередной корректирующий ход нарушает допустимую глубину откатов, закрываясь за контрольным уровнем.

Схема в целом очень близка к V-образному развороту, однако формация W или WV — занимает гораздо больше времени, чем 1-2 дня, поэтому начинать ее поиск логичнее с дневного графика.

Рассмотрим общую схему:

Рассматривать потенциальный разворот начинаем после формирования Минимума 2, который сформирован по критерию незакрепления за минимумом 1.

Необходимое условие для начала поиска области для потенциальной сделки – пробитие и закрепление за контрольным уровнем – 2/3 глубины коррекции от хода, сформировавшего минимум 2.

Далее, в отличие от V-образного разворота, условие закрепления за трендовым индикатором не является необходимым – потенциальная зона входа может сформироваться прямо в области индикатора. Однако, не может в рассматриваемом кейсе быть ниже, то есть котировка как бы атакует линию тренда, и трейдер может сделать ставку на то, что тренд падет.

В предыдущих статьях мы рассмотрели варианты трендовой торговли.

В текущем цикле мы разберем примеры поиска разворотных формаций, когда тренд младшего таймфрейма начинает противоречить старшему таймфрейму, а также сделки против тренда младшего ТФ в сторону старшего. Такие сделки предполагают обязательное наличие защитного стоп-приказа и расчет допустимых потерь.

Чтобы систематизировать логику поиска разворотных сделок разделим их на:

• Графические модели
• Индикаторные модели
• Объемные модели

Разделение достаточно условное, так как в каждой хорошей сделке всегда учитывается несколько факторов, но для целей нашей статьи классифицируем трейды по базовой идее, на которой строится разворот тренда.

Разберем несколько интересных подходов к поиску разворотных формаций.

Статей будет несколько, в первой разберем модель V-образного разворота.

Графические модели разворота.

1. Однодневный и V-образный разворот

V-образный разворот, – это, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения активного трейдинга формация, так как развивается быстро и позволяет буквально зацепить лучшую цену, получив при этом достаточное количество подтверждений.

Весь анализ биржевой торговли строится на утверждении, что история на рынке повторяется, периодически можно наблюдать однотипные события в схожих торговых ситуациях и графиках. Такие ситуации называют паттернами.

Паттерн — это часто встречающиеся на графиках геометрическая фигура, которая помогает предсказать поведение цены в будущем.
— Встречающиеся фигуры не гарантируют определенный исход, но помогут определить возможные точки входа и выхода.
— Таймфрейм не имеет значения, паттерны встречаются на любом периоде времени.

Название одного из самых популярных графических паттернов «Голова и плечи».
— Этот паттерн формируется в восходящем тренде на локально ценовых максимумах.
— У него есть три верхние точки — условная голова посередине и плечи по бокам плюс две нижние точки — через них должна быть проведена линия шеи.
— Когда паттерн хорошо сформирован, продажа осуществляется сразу после пробоя графика ниже уровня шеи.
— Цена, скорее всего, упадет на величину, равную количеству пунктов от шеи до макушки «головы».