оценка торговой системы

Поскольку торговых систем у меня много, то мне нужно каким-то образом отбирать из них лучшие. Я, кстати, решил перестать использовать слово «стратегия» и заменить его словом «система». Это более точно, поскольку стратегия — это нечто неформальное, и если это формализовать в жёсткие правила, то получим уже систему. Вопросы терминологии и однозначного понимания понятий важны потому, что большинство конфликтов и искажений в коммуникации происходит из-за недопонимания или иного трактования сложных понятий.

По факту, не сильно много чего можно придумать для того, чтобы отбирать лучшие из систем, да и большая часть придумана за нас. Нужно просто правильно это использовать. И иногда лучший способ забить гвоздь — это вовсе не молоток.

Итак, на что я смотрю:

Метрики использования капитала (эффективность использования торгового времени).
Позволяют мне отбросить системы, которые постоянно сидят в рынке или наоборот, слишком редко осуществляют сделки.

• % дней, в которые совершались сделки, по отношению к общему числу торговых дней

( Читать дальше )

Интересует мнение профессионалов смарт-лаба, как вы предложите оценивать результаты трейдера? Вот у вас есть стейтмент и все исторические сделки, когда заходил, в какой инструмент, каким размером. Какая часть капитала была задействована (какое плечо), как близко был маржин-колл, сколько денег заносил/выводил с баланса.

Дополнительное условие: изначально непонятно, торгует  человек или робот.

Я обычно всегда смотрю на эквити счета, но из эквити не всегда всё понятно. Вот возьмем эквити участников ЛЧИ, есть один товарищ, не буду показывать пальцем, он хорошо торговал вначале, потом случился тильт, дизастер и слив. С ним то все понятно, я знаю поднаготную, это была чистая удача, а когда рынок не совпал с ожиданиями, пошел не туда куда прогнозировалось, случился слив.

Дальше возьмем другого участника, который сейчас занимает первое место в рейтинге ЛЧИ, его кривая эквити рваная, с большими просадками. Накупился путами на весь депозит, путы выстрелили, зафиксировал прибыль и почивает на лаврах с редкими сделками. Впрочем его скоро нагонят.

( Читать дальше )

Друзья, Доброго всем выходного дня!
Возник вопрос. По каким параметрам оценивать систему?
Wealth-Lab предлагает следующее:

Net Profit
Profit per Bar
Trades
Winning %
Avg Profit %
Avg Bars Held
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor
Payoff Ratio

Конечно, исходя из целей стоило бы выбрать Net Profit, но система не только должна приносить прибыль, но и смотреть в будущее. Т.е. на большом промежутке времени быть стабильной, а значит: приносить прибыль, легко восстанавливаться после просадок и т.д., к тому же, эти показатели не должны существенно меняться при расширении окна тестирования.
Для себя определил следующие показатели:
Net Profit
Winning %
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor

Так, какой из показателей выбрать для основы системы? В идеале, оптимизируемыми параметрами, как раз и будут уже сами эти показатели...

Добрый день! Сегодня мини пост о торговой системе.
Может, кому пригодиться. Утилита для расчета погрешности торговой системы.
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле: 1/√N+1, где N — размер выборки (кол-во сделок). Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200±25%

www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38193#Post38193.