SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. s-fatal1ty
Утилита для расчета погрешности торговой системы
- 05 марта 2012, 13:38
- |
Добрый день! Сегодня мини пост о торговой системе.
Может, кому пригодиться. Утилита для расчета погрешности торговой системы.
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле: 1/√N+1, где N — размер выборки (кол-во сделок). Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200±25%
www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38193#Post38193.
Может, кому пригодиться. Утилита для расчета погрешности торговой системы.
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле: 1/√N+1, где N — размер выборки (кол-во сделок). Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200±25%
www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38193#Post38193.
38 |
1 комментарий
не копипаст
- 05 марта 2012, 13:38
Читайте на SMART-LAB:
Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам
Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать...
16:09
теги блога s-fatal1ty
- Ri
- инвестиции
- ммвб
- оффтоп
- оценка торговой системы
- риски
- сбербанк
- стратегия
- торговая система
- торговля
- фьючерс РТС
- фьючерс ртс