опционы

Почесал я братцы тыковку и прикинул такое:
Хочется немного поиграть в длинную до конца года, а к весне-лету увидеть армагеддон типа -30% по штатам коррекция -50% по нашему ФР.
Пугаю, но практически не шучу, общая мысль и ожидания такие.

Ну да не суть, надо, что-то делать сейчас. Покупать явно поздновато, по инерции может еще проц 2-3% дадут ну и только, риску вниз на мой взгляд побольше.

Поэтому для таких же думателей как я предлагаю простой вариант:

Будем расти надо иметь железные %ЦА терпеть отрицательную ВМ и стоять ждать счастья, если все падет прахом, то вполне себе безрисково взять проц 30% годовых на разности срорости распада проданных и купленных, закрыв позу, когда станет очевидным недостижимость 150 000, но спкстя хотя бы недели 2.

Итак, поза для очень ленивых:
риск 200 000 пунктов
доход максиальный 2 300 000 пунктов

Правая ТБУ +12,5% к рынку.
ГО 1 300 000 руб.

Близится квартальная экспирация и многие задумываются об открытии новых позиций, об определении приоритетов направления движения рынка. Посмотрите на доску опционов октября и многое станет ясно — количество открытых позиций пут опционов на 120-125-130 страйке уже превышает 300 тыс.! Думаю, что уход наших индексов значительно ниже текущих отметок очень маловероятен.
 

обьяните плиз такую вещь. в ноябрьском стакане-мертво!
в декабрьском кипит жизнь... 
никто не торгует 2-х месячные контракты?
 

Добрый вечер всем кто читает и пишет на смарт-лабе. Почитал вечером смарт-лаб и увидел, что есть народ, кто продал 140 сент колы. Хорошо ли это и плохо? А не знаю! Как там рынок себя поведет перед экспирой? Сам больше склоняюсь к закрытию ниже 140. Однако продать 140 колы с премией в 850 п/п это не много, можно получить неприятные неограниченные приключения. Рынок он же дикий, не ручной может и в поле податься.
Как обыграть этот момент по другому?
Итак мы предположили, что рынок 16 сентября закроется  ниже 140. Продать 140 колы можно и все будет хорошо при закрытии ниже 140, ну а может быть все наоборот. Рынок взмет и  закроется  выше 140 и по заподлянке сильно выше. Ну страшно реально.
Тогда берем и делаем следующим образом. Покупаем кол 135 окт. по 5700 и продаем кол 135 сентябрь по 4150.
Разница между колами есть времянной (календарный)спред 5700-4150=1550 это гипотетически максимальная потеря в случае если рынок до экспиры сходит пунктов этак  на 15000-20000, что совсем мало-вероятно. 
Прибыль будет тем больше, чем дороже станет наш календарный спред. Это произойдет при закрытии рынка ниже 140 и ближе к 135 в день экспирации. В точке 135 цена нашего спреда будет максимальной около 3200.

( Читать дальше )

Добрый вечер.
Как будто все хорошо с шортами:
1. ГП перестал расти.
2. Роснефть подтвердила слабость.
3. Нефть потихоньку скользит.
4. У Амеров гэп, кто будет перед ФРС покупать (?), скорей вниз, или боковик.
5. ОИ падал сегодня, сокращали медведей, быки фиксили (хотя тут скорей близкая экспира).
6. От 139 400 просто вливали столько, сколько нужно, даже не соблазнились стопы раненых медведей дособирать (видимо и «коротких», пробойных лонгистов достаточно, чтобы не дать им заработать).

Вроде некоторую слабость показали, не ушли выше вчерашних максимумов, сиди спокойно, шорти...

Но! Что меня очень смущает:
1. Рубль. На такой нефти… Ничего, можно объяснить, бразильский реал за последнее время прилчино вырос, и даже рупия. ЦБ интервенят, падать до бесконечности нельзя, шорты перед ФРС сократили (в моменте укрепление реала приостановилось). Экспортеры продают, спекулянты фиксируют прибыль. И еще некоторая гипотеза была, связанная с Т+2, рост был, а рубли платить нужно — вот рубль и прикупили. Интересно было бы мнение на этот счет узнать.

( Читать дальше )

Добрый вечер! А знает ли кто-нибудь толковую програмку для расчета греков и построения графиков для западных опционных рынков? Интересуют инструменты sp500 mini, brent, wti, gold, silver, EuroFX.
Гуглил амер сайты, кроме optionvue ничего толкового… а он стоит прилично денег.
Давно уже ищу. Буду очень благодарен за подсказу. И надеюсь кому-нибудь еще будет так же полезно!

шорт цена 850
по-другому зашортил ri сентябрь по 140850 

Добрый день, уважаемые трейдеры! Подскажите, где посмотреть точку наименьших выплат, относительно предстоящей экспирациии. Заранее спасибо.

По теме:  http://smart-lab.ru/blog/138853.php и  http://smart-lab.ru/blog/139049.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Цена подходит к уровню 140, я не берусь предполагать дальнейшее поведение цены и вижу неплохую возможность сделать хэдж в составляющей «Уровни» и поставить его в много выше «0». Теперь общий портфель выглядит так:
www.option.ru/analysis/option?shportf=fa1afc38029aad643769c4dc22a86527#position
Я закрыл 120 уровень, половину 140 (забрав прибыль) и продал 10 фьючерсов.
Вот теперь и видно, что осебенно важно выделять работу каждого портфеля.
Остальные составляющие оставил как есть. В «страховке» один раз в день ровняю дельту, поэтому там что-то меняется, пока это не важно я её буду закрывать.

В предыдущих двух постах писал о формировании опционной позиции на рост и ее изменении в процессе движения рынка. Последний пост был посвещен известному всем правилу ДАЙ ПРИБЫЛИ ТЕЧЬ. Чтобы не облажаться пришлось закрыть ранее сформированную опционную позицию ( Поза была такая проданы 125 путы октябрь и куплены колы 130 сентябрь) с 100% прибылью и еще купить135 колы, которые достались бесплатно за счет прибыли от закрытия предыдущей позиции.
Что имеем на сегодняшний момент?
Постулат дай прибыли течь — выполнили! Гуры оказались правы. Купленные колы 135 за счет прибыли от предыдущей позиции с 1300 возросли в цене до 4200 п/п это более чем троекратный рост или более 300%. Считаю, что нужно фиксить прибыль по ним, НО ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТУЛАТ ГУРУ прибыли даем и дальше течь. За счет чего? Все просто Продаем 135 колы и покупаем 140 колы. А вдруг рынок и дальше пойдет вверх.
Итак продаем 135 колы по 4200п/п и покупаем 140 колы по 900 п/п. В карман себе кладем прибыль 4200-900=3300п/п. Да я не ошибся именно 3300 ведь 135 колы мы купили в предыдущем посте на прибыль от первой позиции.

( Читать дальше )