Точка наименьших выплат

10 сентября 2013, 11:29
|
Евгений Костромин

Добрый день, уважаемые трейдеры! Подскажите, где посмотреть точку наименьших выплат, относительно предстоящей экспирациии. Заранее спасибо.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
тнв

9 комментариев

www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=RTS-9.13

Arkadiy Marin

10 сентября 2013, 11:32
Ответить

район 133-132 вроде

HollyRoger

10 сентября 2013, 11:39
Ответить

Э-э… точка же должна быть в одном из страйков. 130 или 135 тогда уже…
жалко robotrade.org больше не работает:(

Lex12

10 сентября 2013, 11:43
Ответить

Lex12, Почему из страйков? она между страйками тоже есть.

Twilight_reg73

10 сентября 2013, 11:50
Ответить

Twilight_reg73,
функция выплат будет кусочно-линейной, точки узлов — страйки.
Поэтому минимальная точка — это скорее всего (на 99.99%) или страйк или (0.01%) целая область (типа везде между 130 и 135 будет одинаковое значение выплат)

Lex12

10 сентября 2013, 12:53
Ответить

Lex12, Целая область вряд ли. Это ж какая вероятность, что ОИ во всех опционах будут такими, чтобы наклон суммарной прямой был нулевой. На страйке на каком-то эта точка. А кстати, какой вообще смысл в этой точке?

anatolyutkin