Евгений Костромин
Евгений Костромин личный блог
10 сентября 2013, 11:29

Точка наименьших выплат

Добрый день, уважаемые трейдеры! Подскажите, где посмотреть точку наименьших выплат, относительно предстоящей экспирациии. Заранее спасибо.
9 Комментариев
  • HollyRoger
    10 сентября 2013, 11:39
    район 133-132 вроде
  • Lex12
    10 сентября 2013, 11:43
    Э-э… точка же должна быть в одном из страйков. 130 или 135 тогда уже…
    жалко robotrade.org больше не работает:(
    • Twilight_reg73
      10 сентября 2013, 11:50
      Lex12, Почему из страйков? она между страйками тоже есть.
      • Lex12
        10 сентября 2013, 12:53
        Twilight_reg73,
        функция выплат будет кусочно-линейной, точки узлов — страйки.
        Поэтому минимальная точка — это скорее всего (на 99.99%) или страйк или (0.01%) целая область (типа везде между 130 и 135 будет одинаковое значение выплат)
        • anatolyutkin
          10 сентября 2013, 13:23
          Lex12, Целая область вряд ли. Это ж какая вероятность, что ОИ во всех опционах будут такими, чтобы наклон суммарной прямой был нулевой. На страйке на каком-то эта точка. А кстати, какой вообще смысл в этой точке?
          • Lex12
            10 сентября 2013, 13:24
            anatolyutkin,
            Об этом и речь:)
  • Стас Бржозовский
    10 сентября 2013, 13:42
    135 страйк, достаточно отчетливо, на 140 в 2 раза больше

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн