месячные опционы. Ноябрь и декабрь Rİ

11 сентября 2013, 15:28
|
Жук Скарабей

обьяните плиз такую вещь. в ноябрьском стакане-мертво!
в декабрьском кипит жизнь...
никто не торгует 2-х месячные контракты?

Ключевые слова:
опционы

6 комментариев

Нет, до тех пор пока они не станут месячными.

Genda

11 сентября 2013, 15:33
Ответить

а декабрьские зачем тогда бурлят?
дол декабря аж 3 месяца

Жук Скарабей

11 сентября 2013, 15:38
Ответить

Жук Скарабей, декабрьский — это еще и экспирация фьючерса.

Сергей (serzinho)

11 сентября 2013, 15:49
Ответить

нахрена если есть ближайщий контракт, в RI 6.15 тоже особо не густо

SHCHUTUSHCHA

11 сентября 2013, 15:41
Ответить

просто логика-то где?
.может мат.часть недочитал?)
если изменение БА влияет на ценообразование опциона у которого время экспирации ближе относительно другой серии, то ноябрьские должны быть более ликвидным тета минимальна, вола более чувствительна…
у меня одно объяснение-ноябрьский- расчет фьючерсами, а декабрьские опционы-расчет деньгами автоматически…
больше объяснений у меня нет)

Жук Скарабей

11 сентября 2013, 15:45
Ответить

Жук Скарабей, дак всегда так. Ликвидность в квартальных опционах всегда выше, чем в 2-х мес. Это и те, кто торгуют календари, и структурники и др. доп.участники

HugoRu