Блог им. Winner33

Роллирование опционного портфеля №1.

По теме:  http://smart-lab.ru/blog/138853.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Итак, время формирования портфеля было выбрано правильно. Вчера цена сделала движение 4000 пунктов, что подразумевает: — время защитить прибыль. Я делал хэдж:  www.option.ru/analysis/option?shportf=87ed12342072db5c02d3d7022732f53d#position

Теперь портфель защищён!  Обращаю внимание на составляющую - «Страховка от флэта», я её ликвидирую, как только тетта вытянит к «0», это сегодня или на следующей сессии. Сейчас минус незначительный и он оценивается как  безопасный.

Составляющая «Уровни» — без изменений до данных уровней.

Повторюсь, все действия, которые я делаю по управлению портфелем — не подразумевают угадывания направления! Это моё понимание опционов и оно не связано с различными формулами, только практика!

Картинка:


Роллирование опционного портфеля №1.
★3
Не могли бы вы расказать поподробнее какие действия вы предпринимали для трансформации портфеля ( докупил кололов, допродал путов, выровнял дельту… как то так ), а то мне как новичку трудно так срасу разобратся. Спасибо.
avatar
SL, Привет, я показываю все действия, посмотрите ссылку. Изначальный портфель — 05.09., и после хеджирования — ссылка сегодня есть тоже, там всё видно если сравнивать: что докупал, а что продавал. Стандартного рецепта для опционов я не нашёл.
avatar
С чем была связана просадка в феврале месяце:))Довольно интересно.
avatar
Monax, привет, я понял сразу, что увлечение книгами мне сильно не поможет разобраться в опционах. Они «живые», у каждого инструмента свой характер! Методом их осознания, проб-ошибок понял что хотел и с чем их едят!
avatar
Победитель, А из каких соображений суммарная дельта по всем составляющим сильно положительная в момент формирования, ведь вроде как вы не пытаетесь угадать направление.
Как бы управлялась позиция если бы цена ушла вниз на 4000 п.?
Спасибо.
avatar
Довольно интересное мышление
avatar
Стратегию имею ввиду
avatar

теги блога Дмитрий Краснов

....все тэги



UPDONW