Роллирование опционного портфеля №1.

06 сентября 2013, 11:48
|
Дмитрий Краснов

По теме: http://smart-lab.ru/blog/138853.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Итак, время формирования портфеля было выбрано правильно. Вчера цена сделала движение 4000 пунктов, что подразумевает: — время защитить прибыль. Я делал хэдж: www.option.ru/analysis/option?shportf=87ed12342072db5c02d3d7022732f53d#position

Теперь портфель защищён! Обращаю внимание на составляющую - «Страховка от флэта», я её ликвидирую, как только тетта вытянит к «0», это сегодня или на следующей сессии. Сейчас минус незначительный и он оценивается как безопасный.

Составляющая «Уровни» — без изменений до данных уровней.

Повторюсь, все действия, которые я делаю по управлению портфелем — не подразумевают угадывания направления! Это моё понимание опционов и оно не связано с различными формулами, только практика!

Картинка:

Ключевые слова:
Опционы,
РТС

184 | ★3

7 комментариев

Не могли бы вы расказать поподробнее какие действия вы предпринимали для трансформации портфеля ( докупил кололов, допродал путов, выровнял дельту… как то так ), а то мне как новичку трудно так срасу разобратся. Спасибо.

06 сентября 2013, 11:58
Ответить

SL, Привет, я показываю все действия, посмотрите ссылку. Изначальный портфель — 05.09., и после хеджирования — ссылка сегодня есть тоже, там всё видно если сравнивать: что докупал, а что продавал. Стандартного рецепта для опционов я не нашёл.

Дмитрий Краснов

06 сентября 2013, 12:10
Ответить

С чем была связана просадка в феврале месяце:))Довольно интересно.

Monax Monax

06 сентября 2013, 16:31
Ответить

Monax, привет, я понял сразу, что увлечение книгами мне сильно не поможет разобраться в опционах. Они «живые», у каждого инструмента свой характер! Методом их осознания, проб-ошибок понял что хотел и с чем их едят!

Дмитрий Краснов

06 сентября 2013, 18:32
Ответить

Победитель, А из каких соображений суммарная дельта по всем составляющим сильно положительная в момент формирования, ведь вроде как вы не пытаетесь угадать направление.
Как бы управлялась позиция если бы цена ушла вниз на 4000 п.?
Спасибо.