опционы

4 октября в Москве в конференц-зале гостиничного комплекса «Измайлово» (Гамма-Дельта) прошла восьмая по счету конференция для частных опционных трейдеров.
Программа конференции (с моими комментариями):
11:00 — 11:30 Регистрация, утренний кофе
11:30 — 13:30 Секция 1: Волатильность
5 мин. Приветственное слово 5 мин, Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку, Московская Биржа
Роман не смог приехать, т.к. накануне заболел.
60 мин. Маркеры изменения волатильности, Кирилл Ильинский (Лондон), CEO Fusion Asset Management
Кирилл открыл конференцию своим выступлением, однако сразу признался, что его доклад не о маркерах волатильности, и вообще он не знает, что было бы интересно частным трейдерам. Поэтому накануне он попросил Александра Жаворонкова составить список вопросов, которые могли бы быть интересны опционным трейдерам. Таким образом выступление Кирилла состояло из ответов на вопросы из списка Александра. Признаюсь честно, что были моменты когда я понимал не более 50% того, что говорил Кирилл, особенно когда речь шла о разборе конкретных ситуаций с какой-нибудь экзотикой типа digital и т.п. Однако выступление Кирилла мне понравилось более всего на этой конференции и я (и многие другие) с удовольствием продолжили общение с докладчиком в кулуарах. Там я узнал, как инвест-банки могут лихо “отжать” всю позу и бизнес у фонда, про труды Emanuel Derman и Iraj 

( Читать дальше )

Фотографии с прошедшей в прошлую субботу VIII конференции трейдеров и инвесторов «Поговорим об опционах» можно найти на сайте журнала.
Любительская съемка

Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 6 октября 2014 г.

 

Привет друзья!
 
Не спрашивайте зачем, но мне очень нужны котировки опционов по тикеру ES (OCT 14 ES Wk2 [EW2E4]) на закрытие дня в четверг 02.10.2014. Страйки 1885 — 1965.
Знаю, в thinkorswim есть функция thinkback, но опционы на этот фьючерс почему-то не отображаются в ней.
Буду очень благодарен, если скините скрин либо посоветуете сервис, где можно посмотреть.
Спасибо!

Участвовал,   по крайней мере, в первых трех подобных конференциях. Потом был большой перерыв, поднадоело как-то.
На этот раз решил  посетить и не пожалел. Надо заметить, что интеллектуальный уровень участников,  что недавно прошедшей конференции СмартЛаба, что НОК, на мой взгляд, существенно повысился. Это сказывается  на уровне докладов, качестве вопросов. И это не может не радовать.
На этот раз конференция прошла в формате двух дней.
В пятницу под эгидой Айти Инвест и при личном участии В. Твардовского на территории биржи прошла сугубо практическая  часть конференции.
Сегодня (в субботу) доклады были более теоретически направлены, хотя,  безусловно, практическая часть так же имела место.


( Читать дальше )

Призеры 11-ого дня
Призеры 12-ого дня
Призеры 13-ого дня
Призеры 14-ого дня

Поаплодируем счастливчикам ))

По доходности за одну торговую сессию:

Первое место: 
Алексей Мартьянов (my-trade.pro) — 21,11% за день и + 95 строчек в турнирной таблице смарт лаба;

Второе место:
Дмитрий Красильников (d.krasilnikov) — 15,56% за день и + 84 строчки в турнирной таблице смарт лаба;

Третье место:
Евгений Машковский (АльфаSL) — 14,04% за день и + 26 строчек в турнирной таблице смарт лаба.


По изменению позиции за одну торговую сессию:

Первое место:
Алексей Мартьянов (my-trade.pro) — 21,11% за день и + 95 строчек в турнирной таблице смарт лаба;

Второе место:
Дмитрий Красильников (d.krasilnikov) — 15,56% за день и + 84 строчки в турнирной таблице смарт лаба;

Третье место:
qwerty1st (qwerty_sl) — 10,50% за день и + 59 строчек в турнирной таблице смарт лаба;

Вчера в нефти случился V-Day. И это вовсе не Victory Day, а день V-образного отскока, который развел меня как школьника.

Как я уже неоднократно писал ранее, я не занимаюсь гаданием. Я не знаю, упадет ли цена нефти или останется в боковике. Я просто реагирую на сложившуюся ситуацию.

Мои путы 75 страйка были проданы по цене 0.08. Вчера их цена доходила до тройной переоценки по 0.23. Я действовал по заранее намеченному плану, поэтому принял решение закрыть эти путы. Выставил лимитник на 0.16, и он исполнился при отскоке цены вверх. А сегодня, когда пыль осела, цена этих путов вернулась в исходное состояние до 0.10.

В итоге у меня сейчас остались только коллы 111 страйка, которые тоже были проданы по 0.08, и таким образом, их премия компенсирует мой полученный убыток на путах, без учета комиссии. Разумеется, я в ближайшее время сделаю новые продажи и снова возьму себе дополнительную премию.

Вот уже в который раз нефть устраивает подобные фокусы. Сперва минус 2.5%, а потом V-образный разворот и плюс 3% внутри дня. И в который раз я на этом попадаю и фиксирую стоп. А ведь если бы вообще не открывать терминал, то все осталось бы хорошо.

Как поступать в подобных ситуациях. В аварийных ситуациях можно применять хедж базовым активом. То есть фьючерсом. Но продавцы опционов не любят использовать фьючерс, так как это возвращает нас в сторону направленной дирекционной торговли, а это как раз то, от чего все продавцы опционов стараются уйти.

Вчера я посмотрел на ютубе запись выступления Ильи Коровина aka Аллирог (что означает «горилла» справа налево). Илья известен своей специфической методикой торговли без стоп-лоссов. Именно стоп-лоссы и фиксация убытков являются причиной планомерного уничтожения наших депозитов. Любую сделку, по утверждению Ильи, надо выводить в плюс и фиксировать только профит, а не лосс.

В этой мысли есть здравое зерно. Анализируя вчерашний день, я вижу, что мог бы избежать фиксации убытка, если бы предпринял дельта-хеджирование фьючерсом. Убыток по подорожавшему путу можно было бы компенсировать шортовой позицией на фьючерсе. Минус такого подхода состоит в том, что дельта-хеджирование фьючерсом возможно придется повторять очень часто, если нефть постоянно будет ходить по краю уровня 90$: то упадет вниз, то снова отскочит. И таким образом, продажа опционов превратится в скальпинг на фьючерсе.

option.ly/141003

В этом посте я  хочу познакомить форумчан со стилем торговли,  основанном на анализе рыночных настроений.  Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
 
Данные индикаторы хорошо работают,  практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
 
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:


( Читать дальше )

Умение признавать свои ошибки — одна из черт успешного трейдера.
В момент, когда ситуация поменялась, следует резать лося (или забирать профит), и изменять свои позиции. 
Сегодня мы наблюдаем один из ярких тому примеров:


Ну или я чего-то перемудрил вот здесь:
http://smart-lab.ru/blog/207130.php

Недаром я на НОКе — всего лишь зритель…