Паритет опционов (вопрос)

В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put

Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):

                                                    Рис. 1
Дельта = для Call 0,511 и для Put -0,489

Что бы дельта была = 0,5 у данных стайков, цена БА должна быть равна 99850 (Рис. 2):

 
                                                   Рис. 2 

Вопрос: почему дельта на центральном страйке с ценой БА 100000 — не равняется 0,5 у опциона Call и Put?