02 мая 2015, 09:28
Паритет опционов (вопрос)
В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put
Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):
Рис. 1
Дельта = для Call 0,511 и для Put -0,489
Что бы дельта была = 0,5 у данных стайков, цена БА должна быть равна 99850 (Рис. 2):
Рис. 2
Вопрос: почему дельта на центральном страйке с ценой БА 100000 — не равняется 0,5 у опциона Call и Put?
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put
Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):
Рис. 1
Дельта = для Call 0,511 и для Put -0,489
Что бы дельта была = 0,5 у данных стайков, цена БА должна быть равна 99850 (Рис. 2):
Рис. 2
Вопрос: почему дельта на центральном страйке с ценой БА 100000 — не равняется 0,5 у опциона Call и Put?
Артем Андреев, У меня акк один… значит просто меня с кем то попутал...
Стецура Александр, от акции — ничего, от компании и акционеров — дальнейшей деградации.
Владислав Ширяев, не путайте чистый долг с консолидированными обязательствами/общим долгом.
Например, в случае с банками совокупность средств клиентов также является частью общего долга и их такж...
Chef, у них и долги мощные и привычки вредные
0:39
Придется расти
........, ну тогда надо конфисковать всю продукцию поставок наших товаров по еще действующим договорам поставок.: не поставлять оплаченный ими газ, нефть, металл, золото, алмазы, продовольствие. Ст...
Выиграй футболку махачкалинского «Динамо»! Розыгрыш — на сайте Polymetall!
сегодня ожидаем: СД решит по дивидендам за 2023 год
см. календарь по акциям
IZIB, хорошо, согласен. Дочка — она может перестать быть дочкой, но пока так…
Сергей, ага))
Я бы советовал не заморачиваться и хеджировать так, как Вам советует продукт от Сергея Елиеева.
Это крутой чел.
это никак конечно не говорит о реальном последующем движениии
чего здесь не понятно-то?!
Паритет (от лат. paritas — равенство) — равенство двух или более сторон взаимоотношений по каким-либо параметрам. Может означать состояние относительного равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства прав и обязанностей и т.д.