опционы

Некоторые вроде как опционщики на СЛ любят постанывать "нам не дают совершить сделку по теорцене". При этом забывают уточнить "не стояла ли в этот момент теорцена в глубине стакана"? Известно, что опционщики в основном работают роботами и маркетными заявками пользуются только до первого слитого из-за проскальзывания депозита миллиона. Поэтому если Ваша заявка вторая в стакане вероятность ее исполнения близка к 0.

Так вот, любителям продать выше теорцены предоставлена уникальная возможность. В мартовских опционах на SiH9 в страйке 72 000 кто-то упорно покупает выше теорцены. 10 000 лотов.



Налетай-продавай. Выше теорцены любые объемы. Все для Вас.

PS Тикер Si72000BC9

16 января 2019 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги опционами на фьючерсные контракты на индекс акций иностранных эмитентов (US500).

Срок действия опционов будет истекать в третий четверг марта, июня, сентября и декабря соответствующего года. Первая экспирация указанных опционов состоится 21 марта 2019 года.

Фьючерс на индекс акций US500 является самым динамично развивающимся инструментом из всей линейки новых фьючерсов на срочном рынке Московской биржи. В декабре 2018 года объем торгов данным инструментом вырос по сравнению с ноябрем 2018 более, чем в 2 раза и составил 18,8 млрд рублей (свыше 280 млн USD). Сделки с фьючерсом на индекс акций US500 в декабре заключали более 2,5 тыс. клиентов.

Спецификация нового инструмента размещена здесь.

Хорошая вещь должна быть, надо брать!

Пара доллар/рубль вторую неделю зажата в узком диапазоне 66.65 –  67.35. Пробой любого из данных значений может привезти к сильному движению, минимум на ширину данного диапазона (>1%).

При этом в ближайшее время ожидается целый ряд важных событий, которые могут способствовать сильным колебаниям в данной валютной паре:

– данные по ценам производителей США за декабрь (сегодня 16.30)

– голосование по Brexit (сегодня)

– первое в этом году размещение ОФЗ (завтра)

– запасы и добыча в американских нефтехранилищах (завтра в 18.30)

На этом фоне решил, все-таки сделать ставку на сильное движение на недельных опционах и открыл позицию, которая называется проданная бабочка. Строится бабочка следующим образом: покупаем 2*х опциона определенного страйка, а далее продаем 1*х опцион страйком выше и 1*х страйком ниже.Т.е. покупаем опционов на центральном страйке в 2 раза больше чем продаем по краям. Срок истечения контрактов у всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым. Выглядит следующим образом: