Конструкция фьючерс + опцион на конец четверга по РТС

22 января 2019, 09:46
|
ORIX

Добрый день!

На сколько хорошо торговать такой конструкцией (Шорт фьючерса 117300 + Шорт путов 115000 + Шорт колов 120000 + Покупка кола 117500) до конца четверга (экспирация опционов)?

У кого есть получше?

Или как вариант:

Смысл разрабатываемой стратегии в следующем:

1. Предположим, что рынок перекуплен или относительно перекуплен.
2. Ожидается разворот или коррекция.
3. Торгуем от шорта, то есть прибыль берем при движении вниз, убыток — при движении вверх.
4. Цель при движении вниз на 2500п. получить прибыль в два раза большую, чем убыток при движении вверх на 2500 п.
5. Выполнение вышеизложенной цели дает положительное математическое ожидание.

Ключевые слова:
Опционы,
РТС

306

11 комментариев

шорт пута, имеете ввиду покупка? ваш сценарий, что фьюч базовый на 117.500 останется на 24янв четверг, думается кольнет до 24янв 120.000 пунктов

gelo zaycev

22 января 2019, 09:52
Ответить

странная конструкция. в чем смысл? Что цена останется между 117 и 115 ?

Dmitry 500% Sheptalin

22 января 2019, 09:56
Ответить

Dmitry Sheptalin, Конструкция вместо обычного шорта фьючерса со стопом.

ORIX

22 января 2019, 10:22
Ответить

Второй вариант лучше.

FZF

22 января 2019, 10:45
Ответить

FZF, чем? ГО больше, появляется риск слева, а справа риск уменьшается копеечно. Поздно для такого на недельках, дальние продажи ничего не добавляют, а риски увеличивают. Если бы это была месячная или квартальная серия, тогда, да.

Если автор хочет шорт, лучше брать путов недельных отм.

Гольдфингер

22 января 2019, 10:53
Ответить

Гольдфингер, Он много чего может хотеть :))) Но цена скорее всего останется между 113 и 120. Если он все же угадал, то закроет позицию при 115. К тому времени прибыль подрастет из-за временного распада.

FZF

22 января 2019, 11:41
Ответить

а зачем здесь фьючерс? пут-спред 117,5/115, ну и если так уж хочется экстриму — продать 120 колл за копейки

Борис Боос

22 января 2019, 10:57
Ответить

Было бы неплохо услышать в чем смысл этой краказябры.

Slava_v

22 января 2019, 11:02
Ответить

Slava_v,

Смысл разрабатываемой стратегии в следующем:
1. Предположим, что рынок перекуплен или относительно перекуплен.
2. Ожидается разворот или коррекция.
3. Торгуем от шорта, то есть прибыль берем при движении вниз, убыток — при движении вверх.
4. Цель при движении вниз на 2500п. получить прибыль в два раза большую, чем убыток при движении вверх на 2500 п.
5. Выполнение вышеизложенной цели дает положительное математическое ожидание.

ORIX